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Lv0192(2023.05.31)【プロテクティブ・プット+コール裸買い|まだ続く「上げの全盛り」祭り開催中!】+259,000円

 
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プロテクティブ・プット
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記事サムネLv192-1

 

今回のレポートはまず前回と同じ「」を組み、後に状況で「」を追加したトレード。

 

ここ最近は「」「」「」で同じようなトレードを繰り返しているが、これらは強い上昇トレンドに対応できるスプレッドの一例だと思う。

 

条件によっては「」「」「リバース・」なども考えられるので、わたしのトレードが必ずしも最適解ではないかもしれない。大切なのはいずれ訪れるであろう「」のときまで自分が得意とするスプレッドを「」で繰り返し行っていくことだと思う。

 

(参考:前回のレポート)

 

Lv0191(2023.05.24)【プロテクティブ・プット|非常に強い上昇トレンド形成中】+53,000円
前々回・前回のレポートは先物上昇+IV盛り局面を「フルヘッジ・ブル・シンセティック」で抜……

 

(参考:前々回のレポート)

 

Lv0190(2023.05.18)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|続「上げの全盛り」相場で抜く!6hの短期トレード】+204,000円
今回のレポートは前号のレポート<Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・……

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

2023.05.31(水)18:10 欧州市場午前【プロテクティブ・プット新規建て】

 

まずここ最近の先物日足チャートから。

 

■L192-h01-00先物日足

 

先物は非常に強い上昇トレンドを形成中、押し目からの復帰ターンで「」をエントリー。日中大きく剥げ、NSのこの時間に盛り始めたばかりのP29000円を狙った。デルタは微ショートに調整。「」はロング・スプレッドなので当然にガンマベガはロング、セータはショートとなる。

 

■L192-h01-01先物・オプション建玉

■L192-h01-02建玉シートSC

■L192-h01-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L192-h01-04スマイルカーブ

 

(参考:スマイルカーブ)

 

2023.06.01(木)18:05 欧州市場午前【コール裸買い新規建て】

 

翌日木曜日のNS、先物は押し目を作ってからの上昇トレンドに復帰中。日中は軽く「」となったが、このあとも先物の上昇が続くなら「」も継続するはずだ。

 

このタイミングで「」ということでホールド中の「」に「」を追加していこう。この前と同じポジションだね。

 

(参考レポート:この前と同じポジション)

 

Lv0188(2023.04.10)【期近コール裸買い+期先プロテクティブ・プット|04SQ週の専業メシネタ】+205,000円
すっっごい久しぶりなレポートのような気がするが、しれっとオプション・トレードの現場の様子……

 

■L192-h02-01先物・オプション建玉

■L192-h02-02建玉シートSC

■L192-h02-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L192-h02-04スマイルカーブ

 

(参考:スマイルカーブ)

 

2023.06.02(金)18:30 欧州市場午前【ホールド】

 

金曜日のNS、先物は一段高し31660円を超えて新高値を取ってきた。IVは狙い通りの「」。ホールド中の「 + 」のポジションに都合良くどハマりの展開となり評価益が膨らんできた。

 

巨大化したポジションを分解すると「」の部分でおおよそ+9万円、「」の部分でおおよそ+18万円の評価益だ。

 

このあと21:30に「」イベントが控えている。イベント盛りしてきたIVは発表後に大抵は「イベント通過剥げに見舞われることになるので、盛っているこのタイミングで一旦返済していこう。

 

(参考:Twitter)

」アゲアゲーン。毎週やることになったの?このあと21:30に「」あるよ #OPレベル上げ

 

■L192-h03-01先物・オプション建玉

■L192-h03-02建玉シートSC

■L192-h03-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L192-h03-04スマイルカーブ

 

(参考:スマイルカーブ)

 

2023.06.02(金)18:35 欧州市場午前【一部返済】

 

」とミニ買玉を返済。プット買玉に関しては急いで返済する必要はないので売り板に並んで返済注文を継続中。板状況から少し時間がかかりそうだ。

 

■L192-h04-01先物・オプション建玉

■L192-h04-02建玉シートSC

■L192-h04-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L192-h04-04スマイルカーブ

 

2306C33000 @+5枚 建値 15.00円 → 返済 50.00円 (+175,000円)

2306M @+2枚 建値 30955.00円 → 返済 31830.00円 (+175,000円)

今回確定損益 +350,000円

合計確定損益 +350,000円

 

2023.06.02(金)22:25 NY市場オープン【全返済】

 

先ほどマーケットは「」を通過。この時間の先物は32000円の大台手前まで伸びている。返済注文中のプット買玉が約定し、全返済完了。次のチャンスを狙っていこう。トレードで100点満点なんて目指さなくていーんだよ。

 

■L192-h05-01先物・オプション建玉・オプションボード

■L192-h05-02建玉シートSC

■L192-h05-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L192-h05-04スマイルカーブ

 

2305P28000 @+5枚 建値 20.00円 → 返済 7.00円 (-91,000円)

今回確定損益 -91,000円

合計確定損益 +259,000円