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Lv0143【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay15)ダウ2352ドル安(-9.99%)史上最大下落幅を更新】+124,000円

 
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プロテクティブ・プット
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今回のレポートから新限月(期近04月限)となった。いつもの「」によるトレードを2回転分。

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.03.12(木)21:25 プロテクティブ・プット 欧州市場ランチタイム

 

■L143-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L143-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

昨晩から引き続き、今日も世界中で大暴落を起こしている株式市場。先物は03MSQ最終売買日を通過し、NSからは新限月04月。日中は-1000円安して終えたが、NSのこの時間は更に-400円安となっている。新限月で「」をエントリーした。

 

ペイオフダイアグラムの損益曲線からも分かるとおり、合成ポジションの損益曲線は水平に近い。既に全オプションが超巨大化しているので、剥げ買いを徹底し慎重に「」を行っていこう。

 

前号のレポート(3月ギリ)の「」のポジションがSQ持込のために日中終値のまま残っているが、現在は新限月(期近04月ギリ)となっているのでお構いなく。

 

前号のレポートはこちら。

 

Lv0142【ロング・バタフライ・スプレッド|(コロナショックDay14)03MSQ最終売買日】-30,000円
今回のレポートはSQ前の「ただの賭け事」(ろくでもない)なので適当に扱っていただければと思う。それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。 2020.03.12(木)10:0……

 

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2020.03.13(金)02:15 NY市場午後

 

■L143-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L143-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

米株7%超の下落で「」、サーキットブレーカーは今週2回目。欧州株は軒並み-12%、本当にめちゃくめちゃなマーケットだ。今のところダウは最大-2250ドル超先物は-1500円安からのリバウンド。日経先物ももう少しで「」するところだ。返済していこう。

 

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2020.03.13(金)02:25 全返済

 

■L143-h03-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L143-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2006M @+2枚 17770.00円 → 返済 17180.00円 (-118,000円)

2004P13000 @+3枚 125.00円 → 返済 185.00円 (+180,000円)

今回確定損益 +62,000円

合計確定損益 +62,000円

 

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2020.03.13(金)10:00 プロテクティブ・プット 東京市場午前

 

明けて東京市場、03MSQ日。先ほどSQ値は「17052.89」で決まった。まず昨晩の海外市場から。

 

■L143-h04-00米国チャート

■L143-h04-00欧州チャート

 

ダウは-2352ドル安(-9.99%)となり史上最大の下落幅下落率はリーマンショックを超えブラックマンデー以来過去2番目を記録。VIXは75.47%、欧州株も軒並み-10%超。

 

■L143-h04-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L143-h04-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

昨晩返済した「」を再エントリー。SQ通過で剥げたプットを買っていこう。この後に盛り返してくるだろう。また今日の先物は「」を覚悟しておこう。「」まであと500円ほどだ。

 

 

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2020.03.13(金)12:55 東京市場午後

 

■L143-h05-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L143-h05-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

SQ通過後、先物の値動きは膠着。しかしペイオフダイアグラムの損益曲線はゼロラインから浮き上がり、IVが上昇していることが観察できる。剥げてしまう前に返済体制に入っていこう。

 

2020.03.13(金)13:10 全返済

 

■L143-h06-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L143-h06-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済、次のタイミングを狙っていこう。

 

2006M @+2枚 16895.00円 → 返済 16855.00円 (-8,000円)

2004P13000 @+2枚 235.00円 → 返済 270.00円 (+70,000円)

今回確定損益 +62,000円

合計確定損益 +124,000円

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