■オプショントレードはコレを見ないと始まらない!日経225オプションIV「スマイルカーブ」をYouTubeでLIVE配信中!【チャンネル登録】も忘れずに!

Lv0171【プロテクティブ+カバード・プット|いよいよIV10%台、低ボラティリティ相場に備えよう】+28,000円

 
ゑもん。をフォローする
カバード・プット
この記事は約4分で読めます。

今回は「」と「」、トレード2本分のレポート。今はワンショットで大きくは取れないマーケット環境。環境に合わせて細かく刻んだトレードを行っていこう。

 

■L171-h01-00ギルド集会所

 

Emon 10:59

まだIV20%あるのでやりようありますが、10%とかでは波もたたない風も吹かない太平洋の真ん中で漂流するイメージです

 

Emon 11:06

そんなときはやっぱりコレ(過去レポートLv0165)に限るのだと思います。何かしよう、何かしなければと焦ってジタバタするとボートに小さな穴が開きます。小さな穴でも空いてしまうと、より焦りが。。。

 

過去レポートLv0165は以下からどうぞ。

 

Lv0165【プロテクティブ・コール|得意なパターンになったら出るだけで……】+27,000円
最近はコロナショック以来より続いていたより異常なオプション・マーケットは平時に戻りつつある印象だ。 先物が急変してもIVの盛りは続かず、ごく一時的なものであることが多くなってきた。盛り続……

 

それではオプション・トレード()の現場の様子を詳しく見ていこう。

 

スポンサーリンク

2020.07.15(水)22:10 プロテクティブ・プット NY市場午前

 

■L171-h01-01先物オプションポジション

■L171-h01-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

水曜日のNS、まもなくNY市場がオープン。先物は先ほど23000円にタッチした。微剥げ推移のプットIV()が盛り直しの兆しを見せてきたところで、昨晩に返済した「」(前号のレポート)を再エントリーしていこう。

 

なぜココで「」?詳細は前号のレポートに書いている。以下からどうぞ。

 

Lv0170【プロテクティブ・プット|まず第一に資金を減らさないこと】+35,000円
コロナショック時に見たようなハイ・ボラティリティ相場は既に終わっており、IVは20%程度と平時が戻っている。わたしのようなオプション・ロング主体のトレードを行う者(以下、ヒィーヒィー族)にとってイージ……

 

スポンサーリンク

2020.07.16(木)09:05 東京市場オープン

 

■L171-h02-01先物オプションポジション

■L171-h02-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

一晩明けて木曜日の東京市場がオープン。先物は寄り付き小反落スタートでIVは瞬間的(おそらく)に微盛り。IVの一時的(おそらく)な盛りのタイミングに乗せて、一旦返済注文を入れていこう。

 

スポンサーリンク

2020.07.16(木)09:05 全返済

 

■L171-h03-01先物オプションポジション

■L171-h03-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2009M @+1枚 22955.00円 → 返済 22850.00円 (-11,000円)

2008P20000 @+3枚 53.00円 → 返済 63.00円 (+30,000円)

今回確定損益 +19,000円

合計確定損益 +19,000円

 

2020.07.17(金)14:05 カバード・プット 東京市場午後

 

■L171-h04-01先物オプションポジション

■L171-h04-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

金曜日の東京市場午後。先物はジリ下げ、プットIV()もジワ盛り。先ほど「東京都コロナ感染者数293名、過去最多」とアナウンスが流れた。

 

さて今晩の金曜ナイトは動意なくヘタる典型的な展開となりそうだ。「」を入れてここまでジワ盛りしてきてOTMプット売っていこう。

 

■L171-h04-03ギルド集会所

■L171-h04-04ギルド集会所スマイルカーブ

 

Emon 10:18

ATM20%割れ、「」っぽくなってきた

 

Emon 10:33

ココからしっかり上げるもP盛らずC剥げパターンの展開になったときが

 

2020.07.18(土)05:05 NY市場クローズ

 

■L171-h05-01先物オプションポジション

■L171-h05-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

土曜日の早朝、まもなく今週のマーケットがクローズ。タイムオーバーだ。

 

現在の社会情勢からオプション・ショートの「」はあまりにもリスキーに思える。とてもではないが売りっぱなしにすることはわたしにはできない。ここは一旦返済注文を入れ、ポジションもマインドもフラットで週末を迎えよう。

 

 

金曜NY市場午前、

先物ヨコヨコ

OTMプット微禿げ

FOTMプット微盛り

ATM~コール変化なし

プット期近<期先

コール期近>期先

 

2020.07.18(土)05:25 全返済

 

■L171-h06-01先物オプションポジション

■L171-h06-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2009M @-1枚 22645.00円 → 返済 22680.00円 (-3,000円)

2008P20000 @-1枚 59.00円 → 返済 47.00円 (+12,000円)

今回確定損益 +9,000円

合計確定損益 +28,000円

スポンサーリンク
スポンサーリンク
最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
このレポートをシェアする
ゑもん。をフォローする
ゑもんレポート【日経225オプション取引戦略編】-ブログ版-