🔴オプショントレードはコレを見ないと始まらない!日経225オプションIV「スマイルカーブ」をYouTubeでLIVE配信中!【チャンネル登録】も忘れずに!

Lv0160【プロテクティブ・プット|2020年6月NFPトレード、コロナショック後の大相場】+65,000円

 
ゑもん。をフォローする
プロテクティブ・プット
この記事は約4分で読めます。

コロナショック後に続いている強烈な上昇トレンドを、前号のレポートでは「」で凌いだ。今回は「」となる。

 

前号のレポートは以下からどうぞ。

 

Lv0159【コロナショック後の大相場をプロテクティブ・コールで耐え忍ぶ】+117,000円
返済時の先物日足を「記念パシャリ」して飾っておこう。コロナショック以前の水準までまもなく全戻しを達成する大相場が進行中だ。 前号のレポートの続き。前号のレポートは以下から……

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

スポンサーリンク

2020.06.05(金)10:30 プロテクティブ・プット 東京市場午前

 

■L160-h01-01先物オプションポジション

■L160-h01-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

金曜日の東京市場がオープン。先物は高値持ち合いからの反落。そしてプットは「」。プットIV()がしっかりと剥げてきたところで「」により「」をエントリー。

 

今回の「」とは、いずれにしてもプットは盛る、という読み。ここから先物が上昇すれば「」、逆に下落が進み20500円を割り込めば下落警戒からプットは再び盛り返しそうだ。この水準で先物が停滞してしまうことだけが問題だ。

 

また今晩NSには「」が控えており、剥げ過ぎからの盛り返しが十分に期待できる環境が整っている。いわゆるイベント盛りだ。これは先物がこの水準で停滞してしまった場合の助けになるかもしれない。

 

まとめると、「」を仕掛ける絶好のタイミングに思えるという訳だ。「」どおりのトレードをこなしていこう。

 

以下、ギルド集会所より。

 

■L160-h01-03ギルド集会所

LV160-01ギルド集会所

 

Emon 10:32

ちょっとプット剥げやり過ぎちゃった感

 

スポンサーリンク

2020.06.05(金)16:45 欧州市場オープン

 

■L160-h02-01先物オプションポジション

■L160-h02-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NSがオープンし先物は23000円にあっさりとタッチ。IVは「」。引き続き「」をホールドし、様子を見ていこう。

 

以下、ギルド集会所より。

 

■L160-h02-03ギルド集会所

■L160-h02-04ギルド集会所スマイルカーブ

 

Emon 17:04

プットから盛り盛りきてんね。 ATM>コール と伝線できるのかご注目

 

スポンサーリンク

2020.06.05(金)17:45 プット買増玉 欧州市場午前

 

■L160-h03-01先物オプションポジション

■L160-h03-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

先物の上昇は止まり「」までは小動きとなりそうだ。プットを買増玉@+1枚。イベントに向けてプットIVは更に盛るだろう。ベガの補充も兼ねてロングに傾いてしまったデルタをニュートラルに戻していこう。

 

スポンサーリンク

2020.06.05(金)21:05 欧州市場午後

 

■L160-h04-01先物オプションポジション

■L160-h04-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

まもなく「」。イベントの通過後にプット、コール共にIVは一旦は剥げることになるかもしれない。それでは返済注文を入れていこう。

 

スポンサーリンク

2020.06.05(金)21:10 全返済

 

■L160-h05-01先物オプションポジション

■L160-h05-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。来週はいよいよ06MSQ週、きっと波乱の相場が待っているに違いない。

 

2006M @+4枚 22627.50円 → 返済 22970.00円 (+137,000円)

2006P22000 @+3枚 77.00円 → 返済 53.00円 (-72,000円)

今回確定損益 +65,000円

合計確定損益 +65,000円

 

2020.06.06(土)03:40 その後

 

LV160その後15m先物チャート

LV160その後スマイルカーブ

 

結局、先物は23315円まで伸びた。プットIV()は最大で+6%、しかしコールIV()は最後まで盛ることはなかった。強い上昇トレンド発生時、このスマイルカーブの変化をしっかりと記憶し今後の取引に生かしていきたい。

 

2020.06.08(月)12:30 更にその後

 

Lv160-10-01先物チャート

Lv160-10-02スマイルカーブ

 

週明けの月曜日の東京市場、後場がオープン。IVは全剥げの展開。オプション・ロングと言えども大怪我を避けるためにはスプレッドを組むタイミングを計ることは非常に重要だ。「」で繰り返し「」を行いコツをつかんでいきたい。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
このレポートをシェアする
ゑもん。をフォローする
ゑもんレポート【日経225オプション取引戦略編】-ブログ版-