今回も同じ手口のレポート。それでは「ボラティリティ・トレード」の現場の様子を詳しく見ていこう。Mode:TOK715
2020.02.28(金)11:40 東京市場ランチタイム
まず昨晩の米国の主要三指数をみていこう。
「おはぎゃー」。こんなの見たことない。大変なことになってしまった。ダウは史上最大の下げ幅(下落率ではない)を記録、歴史に残る相場となってしまった。
昨晩「プロテクティブ・プット」を返済(前号のレポート)した。前号のレポートはこちら。
マーケットの雰囲気はサイアクだ。安値に張り付いて動けなくなっていた先物は前引けと同時にガクッと一段安。何でもあり得る相場になっているので、何も考えずにTOK715モードで「プロテクティブ・プット」をエントリー。
現在の相場環境では先物とプットIVは100％逆相関、先物が下落すればOTMプットは素直に(敏感に)盛る。だから先物が大きくリバウンドしIVが剥げるか、もしくは先物が下落していくタイミングを捉えて組んでいこう。先物の戻り売りとやっていることは同じなので要領も同じだ。ただし「環境の変化」には気を付けていこう。こんなメチャメチャな相場はいつまでも続かない。
いちおうまたコレ置いときます^^
日経225先物3月限
◆2/27(木)終値21850円
◆2/28(金) サーキット・ブレーカー発動
・通常時制限【8%】-1750円【20100円】
・第一次拡大制限【12%】-2625円【19225円】
・第二次拡大制限【16%】-3500円【18350円】※手計算です！再度ご自身でJPXでご確認下さい！
— ゑもん🐾日経225オプション (@Emon201) February 28, 2020
2020.02.28(金)12:35 東京市場後場オープン
先物は21000円割れ目前。IVは前日比メーターが振り切れ測定不能、でも数％のIV変動を追いかける状況ではない。21000割れのタイミングがあれば返済していこう。
2020.02.28(金)12:50 全返済
全返済。次のタイミングを狙っていこう。
2003M ＠+2枚 21185.00円 → 返済 21190.00円 (-19,000円)
2003P 17000 ＠+6枚 53.00円 → 返済 95.00円 (+252,000円)
今回確定損益 +232,000円
合計確定損益 +232,000円
その後ほどなく以下のアナウンス。
緊急取引証拠金の発動について(2020年2月28日)
日経平均先物／ＴＯＰＩＸ先物取引において緊急取引証拠金の発動基準に該当したため、緊急取引証拠金を発動します。
「3.11東日本大震災」の時と同じ流れだ。更に下落が進むと何が起きるのか、今一度復習しておいた方が良いだろう。
