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Lv0131【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay5)ダウ史上最大下落幅-1190ドル】+232,000円

 
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プロテクティブ・プット
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今回も同じ手口のレポート。それでは「」の現場の様子を詳しく見ていこう。Mode:TOK715

 

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2020.02.28(金)11:40 東京市場ランチタイム

 

まず昨晩の米国の主要三指数をみていこう。

 

■L131-h01-00米国の株価

 

」。こんなの見たことない。大変なことになってしまった。ダウは史上最大の下げ幅(下落率ではない)を記録、歴史に残る相場となってしまった。

 

■L131-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L131-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

昨晩「」を返済(前号のレポート)した。前号のレポートはこちら。

 

Lv0130【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay4)(続々々)ボラ祭!大変な相場に発展】+650,000円
強烈なマーケット展開に、もうレポートのタイトルが思いつかない(言葉がない)。めちゃくちゃだ。 今晩の「360倍速スマイルカーブ」はこちら。 それではオプション・トレ……

 

マーケットの雰囲気はサイアクだ。安値に張り付いて動けなくなっていた先物は前引けと同時にガクッと一段安。何でもあり得る相場になっているので、何も考えずにTOK715モードで「」をエントリー。

 

現在の相場環境では先物とプットIVは100%逆相関、先物が下落すればOTMプットは素直に(敏感に)盛る。だから先物が大きくリバウンドしIVが剥げるか、もしくは先物が下落していくタイミングを捉えて組んでいこう。先物の戻り売りとやっていることは同じなので要領も同じだ。ただし「」には気を付けていこう。こんなメチャメチャな相場はいつまでも続かない

 

 

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2020.02.28(金)12:35 東京市場後場オープン

 

■L131-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L131-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

先物は21000円割れ目前。IVは前日比メーターが振り切れ測定不能、でも数%のIV変動を追いかける状況ではない。21000割れのタイミングがあれば返済していこう。

 

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2020.02.28(金)12:50 全返済

 

■L131-h03-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L131-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2003M @+2枚 21185.00円 → 返済 21190.00円 (-19,000円)

2003P 17000 @+6枚 53.00円 → 返済 95.00円 (+252,000円)

今回確定損益 +232,000円

合計確定損益 +232,000円

 

その後ほどなく以下のアナウンス。

 

緊急取引証拠金の発動について(2020年2月28日)

日経平均先物/TOPIX先物取引において緊急取引証拠金の発動基準に該当したため、緊急取引証拠金を発動します。

 

緊急取引証拠金の発動について(2020年2月28日) | 株式会社日本証券クリアリング機構
東証を始めとする証券取引所の金融商品の清算・決済を担う。取引証拠金のSPANリスクパラメーターファイルの提供。JSCC

 

「3.11東日本大震災」の時と同じ流れだ。更に下落が進むと何が起きるのか、今一度復習しておいた方が良いだろう。

 

Ep0023【3.11東日本大震災の一週間/09話-1円が翌日255円!ビットコインも驚愕するオプション取引】
予想外の大きな相場変動により損失を抱えたオプション・ショートのスプレッド。クレジットだからSQまで持ち続ければ何とかなる、とか思っていませんか? そのポジション、もしかしたら助からないか……
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