■オプショントレードはコレを見ないと始まらない!日経225オプションIV「スマイルカーブ」をYouTubeでLIVE配信中!【チャンネル登録】も忘れずに!

Lv0172【カバード・プット|ヒューストン領事館閉鎖?米中対立激化の兆し】+14,000円

 
ゑもん。をフォローする
カバード・プット
この記事は約4分で読めます。

前号のレポートのつづき。

 

Lv0171【プロテクティブ+カバード・プット|いよいよIV10%台、低ボラティリティ相場に備えよう】+28,000円
今回は「プロテクティブ・プット」と「カバード・プット」、トレード2本分のレポート。今はワンショットで大きくは取れないマーケット環境。環境に合わせて細かく刻んだトレードを行っていこう。 ……

 

それではオプション・トレード()の現場の様子を詳しく見ていこう。

 

スポンサーリンク

2020.07.20(月)16:35 カバード・プット 欧州市場オープン

 

■L172-h01-01先物オプションポジション

■L172-h01-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

週明けの月曜日のNS、欧州市場がオープン。先週末のNY市場引けで返済した「」(前号のレポート)を再エントリーしていこう。

 

日中、東京市場の様子は以下のツイートの通り。

 

 

前場は寄り付き高値から200円ほど先物下落。IVはOTMプット・OTMコール共にほぼ無反応。先週前半くらいまで先物下落で特にOTMプットが盛りで敏感に反応していたが、ここにきて「」か。今週の東京市場は3営業日しかない

 

今週の東京市場は木曜日から4連休となる。つまり営業日は3日間のみ。RV(リアライズド・ボラティリティ)では既に14%台となっているため、ATMで未だに19%台にいるIVはまだまだ低下余地がある。IVは徐々に剥げてRVの水準にサヤ寄せしていくだろう。

 

ただし米国は決算シーズンに入っているので夜間の急変や、その他の新たな材料には注意していこう。

 

■L172-h01-03RV

 

上の画像のRV(リアライズド・ボラティリティ)の推移は、IV(インプライド・ボラティリティ)と共に以下のページで毎日更新している。RVとIVの水準は常に把握しておこう

 

Pr0003【日経225オプションIV(インプライド・ボラティリティ)推移】
【LIVE配信】日中からナイトセッションNYタイムまで、日経225オプションIVスマイルカーブを場中にLIVE垂れ流しております。スマイルカーブをサクッと手元で確認したいときなど便利にお使いくださ……

 

スポンサーリンク

2020.07.21(火)14:55 東京市場クローズ

 

■L172-h02-01先物オプションポジション

■L172-h02-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

明けて火曜日の東京市場がクローズ。先物は+250円、IVはOTMプットを中心に剥げ。「」をホールドしていこう。

 

以下、ギルド集会所より。

 

■L172-h02-03ギルド集会所

 

千葉 14:58

なにこれ プット売ってコール買ってるの?

 

Emon 15:04

下警戒から上警戒に変わったのですかね

 

スポンサーリンク

2020.07.22(水)14:55 東京市場クローズ

 

■L172-h03-01先物オプションポジション

■L172-h03-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

水曜日の東京市場がクローズ。引き続き「」をホールドしていこう。

 

スポンサーリンク

2020.07.22(水)17:20 欧州市場オープン

 

■L172-h04-01先物オプションポジション

■L172-h04-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NSがオープンすると、「中国、ヒューストン領事館を閉鎖へ=関係筋」、また「米国が突然ヒューストン領事館閉鎖を通告、誤った決定を修正しなければ中国は対抗措置=中国外務省」という異なる内容の速報が流れた。

 

これを受けて先物は-100円、IVはATM中心に+1%ほどの盛りで反応。地政学リスクがチラ見えしてきた。

 

あれ?と思ったら即返済、オプション・ショートの「鉄の掟」。ホールド中に「」を返済していこう。

 

Lv0124【カバード・プット|違和感を感じたら即返済、オプション・ショート「鉄の掟」】+105,000円(2/2幕)
前号のつづき。 2020.02.17(月)15:00 東京市場クローズ 東京市場がクローズ。先物は中国市場の謎上げに釣れられて朝寄り後を安値……

 

スポンサーリンク

2020.07.22(水)17:20 全返済

 

■L172-h05-01先物オプションポジション

■L172-h05-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2009M @-1枚 22605.00円 → 返済 22675.00円 (-7,000円)

2008P20750 @-1枚 82.00円 → 返済 61.00円 (+21,000円)

今回確定損益 +14,000円

合計確定損益 +14,000円

スポンサーリンク
スポンサーリンク
最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
このレポートをシェアする
ゑもん。をフォローする
ゑもんレポート【日経225オプション取引戦略編】-ブログ版-