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Pr0003【日経225オプションIV(インプライド・ボラティリティ)推移】

 
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【LIVE配信】日中からナイトセッションNYタイムまで、日経225オプションIVスマイルカーブを場中にLIVE垂れ流しております。スマイルカーブをサクッと手元で確認したいときなど便利にお使いください。1年245日換算のBS式になります。

 

今後も継続して配信していきたいと考えていますので何となく気に入っていただけましたら、ぜひ【チャンネル登録】で応援をよろしくお願いします。 

 

ゑもんレポート【日経225オプション取引戦略編】
ゑもんレポート【日経225オプション取引編】の動画チャンネルです。 【ブログ】 【twi……

 

【IV動画まとめ】レポート内で使用した動画をまとめています。

 

Pr0004【動画まとめ/ボラティリティ・LIVE配信】日経225オプションIVスマイルカーブの変化
以下はスマイルキャッチャーで取得したスマイルカーブを60倍速で再生。イベント相場を中心に……

 

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【2018年12月~】日経225オプションIV推移

 

」で取得した大引け時点の日経225オプションIVの推移です。

  • Nikkei225F = 日経225先物仲値
  • ATM_IV = ATMのIV(インプライド・ボラティリティ)
  • PUT_IV(D-0.1) = OTMプット(デルタ-0.1)のIV(インプライド・ボラティリティ)
  • CALL_IV(D+0.1) = OTMコール(デルタ+0.1)のIV(インプライド・ボラティリティ)
  • RV(TE) = RV(リアライズド・ボラティリティ)、算出方法はTE(サード・アイ)
  • SKEW(No_Time_Difference) = 時間的影響を排除したボラティリティスキュー

 

ここ最近の推移。(何も表示されない場合はマウスカーソルを置くか、画面をタッチしてください)

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【2015年11月~】日経225オプションIV推移

 

長期の推移。(何も表示されない場合はマウスカーソルを置くか、画面をタッチしてください)

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