Lv0055【どうしてもVIX20が気になって仕方がないプット・カレンダー・スプレッド】+90,000円

2019.01.25(金)11:40 プット・カレンダー・スプレッド エントリー東京市場ランチタイム

■L55-h01-01日経225先物チャート

ダウはマイナスで返ってくるも、東京市場は謎に寄り付きロケットスタート。強弱入り混じる米決算以外は特に材料はない。相変わらず出来高少なくマーケットは冷ややかな反応。そうは言いつつ、こういうダラダラした相場はすこぶる苦手ナリ。

■L55-h01-02IVスマイルカーブ

先物上昇によりOTMプットが地味に盛っている。しかしFOTMプットは剥げる展開。

■L55-h01-03時間的影響を排除したスマイルカーブ

時間的影響を排除したスマイルカーブ。プットOTMの期近が期先にサヤ寄せしているのが確認できる。

■L55-h01-04日経225オプションポジション残高
■L55-h01-05ペイオフダイアグラム

心底やりたくないと思っているけど、この相場では仕方ない。好き嫌いではメシは食えないのだ。先物がスルスルと謎上げをしてきたとことで前回と同じく、プット・カレンダー・スプレッドをエントリー。前回のレポートでプット・カレンダー・スプレッドの注意点や罠など「」を長々と述べているので、ご興味がある方は合わせて参考にしていただければと思う。

Lv0054【VIX再び21ポイント乗せは兆候?プット・カレンダー・スプレッド】+243,000円
2019.01.18(金)09:45 プット・カレンダー・スプレッド エントリー昨晩の堅調な米株を受けて日経先物も寄り付きから堅調にスタート。毎日のように叩かれている20500円の鉄板抵抗が突破できるのか注目。

 

2019.01.26(土)05:20 NS大引けミニ売玉新規建

■L55-h02-01日経225先物チャート

まもなくNS大引け。今日も米株はご覧の通りの堅調推移。

■L55-h02-02IVスマイルカーブ
■L55-h02-03時間的影響を排除したスマイルカーブ

微盛りのプット。限月間のサヤは縮小、プット・カレンダー・スプレッドにとっては不利な展開。

■L55-h02-04日経225オプションポジション残高
■L55-h02-05ペイオフダイアグラム

この時間になって米政府機関閉鎖絡みで「トランプが折れる形で3週間のつなぎ予算を承認」というポジティブニュースが出た。商い薄い為替でドル買い仕掛けが入ったが、米株は反応薄でウソくさい。ミニ売玉新規建。前回レポート、先週の金曜日と全く同じ相場なので、今週も同じことします。ポジションは週末持越し。

2019.01.28(月)14:45 東京市場大引け経過

■L55-h03-01日経225先物チャート

週明け月曜日の東京市場は下窓を開けて寄り付き。その後は方向感なくダラダラと推移。まもなく大引け。

■L55-h03-02IVスマイルカーブ
■L55-h03-03時間的影響を排除したスマイルカーブ

IVは小動き。素直に先物の動きと連動。

■L55-h03-05ペイオフダイアグラム

ポジションはNSに持越し。

2019.01.28(月)23:30 NY市場オープン経過

■L55-h04-01日経225先物チャート

NSに一段安した日経先物。

■L55-h04-02IVスマイルカーブ
■L55-h04-03時間的影響を排除したスマイルカーブ

期近は微盛り、期先は変わらずのIV。時間的影響を排除したスマイルカーブでは期近のプットが期先にサヤ寄せし、スマイルカーブが重なりそうになっている様子が観測できる。VIXは再び20ポイント目前まで急騰している。

■L55-h04-04日経225オプションポジション残高
■L55-h04-05ペイオフダイアグラム

プット・カレンダー・スプレッドにとっては不利な展開が続く。ペイオフダイアグラムのプット線(赤色)では、現時点で既に利益ピークに達しているのがわかる。VIXは20ポイント目前でプット売りに恐怖を感じる。撤退のマイシグナルだ。このポジションもここまでか。

2019.01.29(火)00:10 プット・カレンダー・スプレッド返済

プット・カレンダー・スプレッドを返済。またしても取れたのはセータ分のみ。ポジションはミニ売りのみ。
1902M19500@-4枚38.00円 → 返済53.00円 (-60,000円)
1903M19500@+2枚160.00円 → 返済200.00円 (+80,000円)
今回の確定損益 +20,000円
合計の確定損益 +20,000円

2019.01.29(火)00:20 全返済

■L55-h05-01日経225先物チャート
■L55-h05-02IVスマイルカーブ

ミニ売りも返済し、全返済完了。VIXは20ポイントに乗せた。どうしてもVIXが気になって仕方がない。
1903M@-2枚20855.00円 → 返済20505.00円 (+70,000円)
今回の確定損益 +70,000円
合計の確定損益 +90,000円

プット・カレンダー・スプレッド
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【日経225オプション】専業トレーダー。Extremistan に生息するユキヒョウ、好物はクズOP。2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Nikkei 225 option] trader. Snow leopard living in Extremistan, favorite is garbage OP. After FX debut in 2005, we trade the option to main from 2010. By noticing what we blew up in 3.11 we decided to study at a closed guild, a genius professional group. Since then, practicing to acquire [Guild's lesson] while practicing hardly with the fellows, we are accumulating daily transactions seriously. The opening of this site is 2018.07. TOKYO, JAPAN.

[Monthly profit and loss]

2019.02 +330,000 JPY
2019.01 +474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 +371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 +201,000 JPY
2018.08 +556,500 JPY

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ゑもんレポート【日経225オプション取引編】
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