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Lv0087【波乱の1908SQ週か、プット・バック・スプレッドからの……】+46,000円

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今回は「パウエル(再)ショック」と「対中関税第4弾ショック」となったイベント週明けの月曜日。東京市場の前場に「」を組んだレポートとなる。この日の中国元は対ドル防衛ライン 7元を突破し、「人民元安ショック」となった。

 

激動の先週のマーケットの様子は、前号のレポートを参考にしていただきたい。

 

Lv0086【対中関税第4弾ショックをプロテクティブ・コールで乗り切る】+54,000円
今回のレポートは前回の続き、「BOJ・イベントプレイ」の後段ポジションの失敗を「FOMC」後の対中関税第4弾ショックでリカバーしていった内容となる。マーケットの波に乗れずに、なかなか苦しい展開だった。……

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2019.08.05(月)11:15 プット・バック・スプレッド 東京市場午前

 

■L87-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L87-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

先週は「」後の「パウエル(再)ショック」に続き「対中関税第4弾ショック」と、波乱のイベント週となった。本日SQ週の月曜日もリバウンドは弱く、21000円割れのままスタート。ドル円も急速に円高が進み、106円を割り込んでいる。

 

ポジションは期先で「」をエントリー。

 

2019.08.05(月)12:40 プロテクティブ・プット 東京市場午後

 

■L87-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L87-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

ランチタイムが終わっても先物下落とIVの上昇は止まらない。この時間の先物は-500円超となっている。為替は105円台に突入しており、元安円高・ウォン安円高の流れで、アジア通貨危機アジア金融危機といった不穏なキーワードがヘッドラインに散見されるようになってきた。今までの下押しとは異なる、本格的な「」の可能性も出てきた。日経VIは既に21ポイント、VIXは20ポイント台となっている。十分に警戒していこう。

 

プット売玉を返済し、ミニ新規買建て。ポジションは」に組み換えた。デルタは微ショート。

 

1909P20250 @-1枚 350.00円 → 返済 400.00円 (-50,000円)

今回損益 -50,000円

合計損益 -50,000円

 

2019.08.05(月)17:35 欧州市場午前

 

■L87-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

大変申し訳ないことに、わたしとしたことが「先物チャートとポジション」の画像を紛失してしまった。上書きしてしまったのだと思う。「」。「」の評価は日中よりやや悪化。

 

軟調なアジアの流れを引継ぎ、NSの欧州株もこの時間の下げ幅は軒並み-1.5%超、ダウは時間外で-1.2%となっている。タイミングを見ながら返済をかけていこう。

 

2019.08.05(月)18:35 全返済

 

■L87-h04-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

 

全返済完了。この時間はやや落ち着いてきているが、「」は終わっていないと考えるのが妥当だろう。次のポジションを狙っていこう。

 

1909M @+3枚 20515.00円 → 返済 20620.00円 (+32,000円)

1909P16000 @+32枚 10.00円 → 返済 12.00円 (+64,000円)

今回損益 +96,000円

合計損益 +46,000円

 

次号のレポートに続く。

 

Lv0088【必見!利食い失敗パターン、プット・バック・スプレッドvsプロテクティブ・プット比較(世界同時株安2019.08)】-42,000円
今回のレポートは前号のレポートの続き。オプション取引の小難しさを感じるレポートだ。 前号のレポートはこちらから。 ポジションは前号よりストライクをFOTMに……