2019.07.18【サイトマップ】(ゑもんレポート「4つのシリーズ」)レポート数が多くなってきましたので、シリーズ別の新着レポート表示を「サイトマップ」に追加しました。

Lv0008【不発のショート・ストラングル】+2,000円

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失敗トレードの例。今後のトレードの参考にしていただければと思う。

 

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2018.8.16(木)10:45 エントリー

自分が滅多に取らないスプレッドの一つに、ショート・ストラングルがある。

 

「SS(ショート・ストラングル、ショート・ストラドル)を制すものがオプション取引を制す」なんて言われる。確かにSSが上手な人は天才だと思う。自分には真似できない。

 

プロの大人はまずSSから入るケールも多い。その後の相場の流れでポジションを変形していくのだ。

 

ショート・ストラドルの両外にLS(ロング・ストラングル)を作れば、ロング・バタフライになる。ロング・バタフライの片翼を外せば、デビット・スプレッドになる。デビット・スプレッドの買玉を積み増しすれば、バック・スプレッドになる。このように相場の変化に合わせて変幻自在にポジションを対応し、利益を積んでいく。もはや芸術の域だ。

 

ショート・ストラングルでベガ・ショートを積もうとすると両翼のOTMかFOTMを枚数売らなければならない。これは以前痛い目を見て以来、一度もやってない。ブラックスワンで定期的に死亡できる。

 

よってギルドの訓えでは、ショート・ストラングルで売る両翼はATMからニアの最も盛っているストライク、これから大剥げすると思われるストライク、となる。

 

そしてその場所はボンマのピーク付近だ。ではボンマのピークはどこかというと、大体0.1のデルタを持っているオプションのストライク付近である。これを知っていると、どのストライクのベガが最も反応が良いのかがわかるので、ポジションを取るときの参考に使えるので覚えておくと良い。

 

さてそろそろ能書きは良いとしてマーケットの方はというと、10:30に2700ポイントの節目を割って寄り付いた中国。日経も21900円の安値を挟んで乱高下していたところで、中国の要人発言により一気に250円の急騰、なんとプラ転。

 

そんな状況でマーケットは一旦の底を付けたと読んでショート・ストラングルを組んだ。しかし積極的に頑張るポジションでもないので1セットのみで勝負。

 

いつもならカバード・コールを組むところだが、相場は戻り売りの局面に入っているので、それほど上昇しないだろうと思ったのだ。ならば先物を買うより、プットを売った方が効率が良い。

 

12:25 全返済

先物は小動きで全く剥げない。かといって盛りもしない。何かおかしい雰囲気を感じる。相場付が変わったようだ。お盆中のチャンス相場もここまでか。

 

このポジションを持っていてはいけない気がして全返済。やっぱりショート・ストラングルは苦手だ。

 

1809C230@-1枚72.00円 → 70.00円
1809C210@-1枚115.00円 → 115.00円
+2,000円

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最後まで読んでいただいてありがとうございました。レポートに関するご質問などは【ギルド集会所】からお気軽にどうぞ。
ショート・ストラングル、ストラドル
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【日経225先物オプション】専業トレーダー。Extremistan の僻地辺境、山岳地帯にひっそりと生息する Chronolynx(クロノリンクス) というユキヒョウに似たネコ科のサブスピーシーズ。好物はクズOP。

2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Monthly profit and loss]
2019.07 + 102,000 JPY
2019.06 + 477,000 JPY
2019.05 + 378,000 JPY
2019.04 + 346,000 JPY
2019.03 + 625,000 JPY
2019.02 + 385,000 JPY
2019.01 + 474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 + 371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 + 201,000 JPY
2018.08 + 556,500 JPY

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ゑもんレポート【オプション取引編】