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Lv0158【プロテクティブ・コール|ゑもんレポート附属ボラトレ特科教導隊を創設】+49,000円

 
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プロテクティブ・コール
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残念ながら現状では「」について詳しく説いた書籍などは見当たらない。だから個人がその技術を習得しようとしても独学では難しいのが現状だ。

 

そこで以下の内容で【ギルド集会所】内に「ゑもんレポート附属ボラトレ特科教導隊」という新チャンネルを創設した。」という一種独特な相場術を習得したいという決意の志と圧倒的熱意を持った仲間だけが集う勉強会チャンネルだ。

 

以下はチャンネルより引用。

 

Emon

このチャンネルを新設した目的は、ゑもんレポートのサポートを兼ねて「」など「」のお話が「じっくりと」できるような場が必要だと思ったからです。

 

もともと皆さまは一度はゑもんレポートを読んできていただいているかと思うので、本来これこそが求めている内容ではないでしょうか。

 

これまでは「集会室」(旧:ギルド集会所)がその役割を担っていましたが、参加者が増えるにつれてそれぞれのトレード手法の違いからか、会話がかみ合わないケースが散見されるようになってきました。

 

特殊部隊には掟があります。まずその1です。

 

【鉄則その1】先物の上下を当てに行かないこと。

 

方向性を当てたい方は、このチャンネルの話は完全に無意味ですので退室をお勧めします。つまらないだけです。先物の上下が分かれば先物でトレードした方が遥かに効率的です。でもそれがわからないので、わざわざ「」をやるのです。

 

」では先物を当てに行くことを完全に放棄してください。「相場を当てる」と気分が良いものですが、「相場は読めない」と認めるところからまずスタートしましょう。

 

まず「相場の方向性を当てれば勝てる」という発想から抜け出さないと「」は絶対に成功しません。「」ができるようになってから、デルタを少し傾けるなど方向性の思惑を入れたポジションにしましょう。思惑は誰でも持っていますのでそれは構わないのですが、思惑は思うだけにして、決して思惑を当てに行かないように

 

それでは皆さま、よろしくお願いいたします

 

■L158-h00-01ギルド集会所

 

……ということで、もしあなたがオプション取引に悩んでいたら、【ギルド集会所】に新設されたこのチャンネルを一度訪れてみてはいかがだろうか。もしかしたら、そこで何かが得られるかもしれない。いや、きっと何かが得られるに違いない。なぜならこのチャンネルに集ったメンバーの志は皆、同じだから。

 

Pr0001【ギルド集会所】
日経225先物オプション取引に関して気軽にコミュニケーションが取れるチャットスペース【ギルド集会所】を用意しました。 参加フリー 【ギルド集会所】はオプション取引に……

 

それではチャンネル内の投稿と連動して、オプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.05.28(木)10:35 プロテクティブ・コール 東京市場午前

 

■L158-h01-01先物オプションポジション

■L158-h01-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

木曜日の東京市場の先物は続伸、IVは昨晩NSには「」となっていたがコールは剥げ。先ほど(前号のレポート)のポジションを返済し、新たに「」を組みなおした。

 

前号のレポートは以下からどうぞ。

 

Lv0157【フルヘッジ・ブル・シンセティック|苦手な局面で七転八倒ひねり出し】+123,000円
前号のトレードのつづき。前号のレポートは以下からどうぞ。 今回のレポートは玉の出し入れが多い。しかし一つ一つ見ていけば難しいことは何もなく、単にスプレッドを変形させている……

 

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2020.05.28(木)12:40 コール買増玉 東京市場

 

■L158-h02-01先物オプションポジション

■L158-h02-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

後場寄りで先物急落、コールIV()も微剥げ。絶好の(と思われる)タイミング到来でコール買増玉@+1枚。

 

以下、ギルド集会所より。

 

■L158-h02-03ギルド集会所

 

Emon 12:46
こんなん脊髄反射でコール買ってまうわw

 

■L158-h02-04ギルド集会所

■L158-h02-05ギルド集会所スマイルカーブ

 

Emon 21:33

現在のスマイルカーブです。今までとは明らかに違う点があります。今までは先物が高値にあるときプットは盛っていました。下落警戒です。しかし現在はコールの方が盛っており、下落よりも上昇警戒が強くなっています。スマイルカーブとにらめっこし、このように現状を把握したら、次にシナリオを組み立てIVの変化を察するわけです。このまま22000乗せたら?21500に戻したら?SQまでヨコヨコだったら?ベストなスプレッドが見つかれば、あとはエイヤーとポジるです

 

■L158-h02-06ギルド集会所

 

Emon 21:46

わたしの察しではこんな感じです。正解というわけではないです。

・22000乗せたら? → C吹き上がり、Pも盛り、先物も吹き上がり、

・21500に戻したら? → 強い上昇トレンド中なので、先物はすぐにまた高値に戻す → C微禿げ~盛り返し、P変わらず~微禿げ

・SQまでヨコヨコだったら? → CP共にジリ盛、時間(セータ)との闘い

 

■L158-h02-07ギルド集会所

 

Emon 21:56

体系的にここまで察したら、「」でいくつかスプレッドのシミュレーションを組んでおき、実弾でも狙いを付け、あとはチャンスを待つ、そしてベストなタイミング到来と思ったら、迷わず撃つ

 

■L158-h02-08ギルド集会所

 

Emon 21:59

プロCいいですね。画像の通りコールのErisC付近がよく盛りますので、ストライクの選定もそこら辺ですね。しかしできれば日中にあった急落局面がエントリーのタイミングでした。

 

最初から狙ってないとあそこでは組めません。だから日頃からスマイル物語をよく読んでおき、上に書いたように現状把握、察しまで済ませ、「」でシミュレーションも組んでおき、狙いを定めておく必要があるのです

 

現状把握・察し・シミュ・狙え、を繰り返しながらこの状態で何日でも待てば良いと思います。初弾必中・一撃必殺です。

 

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2020.05.29(金)09:05 コール買増玉 東京市場オープン

 

■L158-h03-01先物オプションポジション

■L158-h03-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

金曜日の東京市場がオープン。昨晩の先物はNSスタートからIVと共にジリジリと上昇を続けNYタイム午後に高値22100円を付けた。コールのIV()は+3%の大盛り。

 

しかしその後は急落。東京市場も下窓を明けて21800円程でオープンし、コールIVも一段低下。このタイミングで再びコール買増玉@+1枚。

 

しかし昨晩の22000円乗せのタイミングで返済しておくべきだった。玉を引っ張り過ぎるという悪いクセが出てしまったようだ。この「」の最大の評価益は+24万円ほどだったが、現在ではご覧の通りその大部分を溶かした

 

以下、ギルド集会所より。

 

■L158-h03-03ギルド集会所

■L158-h03-04スマイルカーブ

 

Emon 09:24

昨晩うpしたLv0157のレポートのこの日の曜日が全部(水)に間違えていました。(木)に修正しました。申し訳ございません

 

昨晩のお話の内容からプロCを準備して草むらにアンブッシュしていた方、先物が下落してきてコールがしっかりと剥げてきました。獲物が目の前を通り過ぎようとしています。ココがいよいよ撃つときです。

 

もちろんウマくいくのかどうかはわかりません。勇気がいりますが、目をつぶってエイヤーです。このとき先述した「相場の上げ下げ」のことなどムダに考えてはいけません。そんなことは現時点では誰も分からないのですから。「」の「」でもやってみましょう

 

■L158-h03-04ギルド集会所

 

Emon 09:36

さすがです完璧だと思います。ここまで周到な準備を行い、精密なトレードをやってダメならダメです。単に相場が思惑通りにならなかった、現在の流れを再現しなかった、というだけです。大損になる前に一旦損切りすればよいだけですね

 

■L158-h03-05ギルド集会所

 

Emon 10:18

ですねー下落にも対応できるのでCバック()がベストチョイスだったかもしれませんね。Cバックなら組成タイミングは昨晩の22000乗せの局面です

 

■L158-h03-06ギルド集会所

 

Emon 10:24

」でバック組んでしばらく忘れてあるとき見たら、震える大損だったアルアル。

 

で、今日は「」3日目、です。これは忘れてはいけません

 

今晩か月曜かはわかりませんが、次に22000乗せることがあったらショートストラングルでも組みたいほどの大剥げの未来もあり得ます。既に高いところを買っているということに留意してください

 

■L158-h03-07ギルド集会所

■L158-h03-08スマイルカーブ

 

Emon 10:44

」的バックは「」を取りに行くので、メチャメチャ離しメチャメチャな比率が良いです。真のバックの効果を発揮します。C200売-C240買を、-1:+20 くらいです。プットバック()も同じです

 

2020.05.30(土)04:00 NY市場午後

 

■L158-h04-01先物オプションポジション

■L158-h04-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NY市場の午後。トランプ大統領の香港に関する会見イベントも終わり、まもなく今週のマーケットはクローズする。結局、先物は22000円を回復せず、またコールIV()が昨日のレベルまで盛り返すことはなかった。

 

週明け月曜日には寄り付きから「」大剥げが待っているだろう。だから今回はポジションを「」させるという訳にはいかない。タイムオーバーだ。

 

先物上昇とコールIV()の盛り残りがあるうちに返済注文を出していこう。「」ということで、返済には少し時間がかかるかもしれない。

 

2020.05.30(土)04:10 全返済

 

■L158-h05-01先物オプションポジション

■L158-h05-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。今回は返済タイミングを誤ってしまったことで最大評価益を1/5ほどまで溶かすことになり、非常に悔しいトレード結果となってしまった。己の未熟さを痛感するところである。

 

とはいえ、こんなことは良くあること。気を取り直してまた来週、次のタイミングを狙っていこう。

 

2006C23000 @+5枚 49.40円 → 返済 65.60円 (+81,000円)

2006M @-2枚 21770.00円 → 返済 21930.00円 (-32,000円)

今回確定損益 +49,000円

合計確定損益 +49,000円

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最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
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