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Lv0190(2023.05.18)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|続「上げの全盛り」相場で抜く!6hの短期トレード】+204,000円

 
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フルヘッジ・ブル・シンセティック
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=2024.05.21追記=このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。

 

今回のレポートは前号のレポート<Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物30000円!「上げの全盛り」相場で抜く!】+89,000円>の続編。

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

(参考レポート:前号のレポート)

 

Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物30000円!「上げの全盛り」相場で抜く!】+89,000円
今回のレポートは05SQ日、東京市場でSQを通過した後、NSのNYタイムで「フルヘッジ・……

 

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2023.05.18(木)12:40【フルヘッジ・ブル・シンセティック新規建て】

 

まずここ最近の先物日足チャートから。

 

■L190-h01-00先物日足

 

東京市場後場、強い上昇トレンドが継続中の225先物。このトレンドが生きているうちは繰り返し「」で「」を回転させていこうかな。前回のレポートで散々うんちくを述べてきたので今回は「」自重。同じことをやっているだけなので簡単にサラッと流していこう。

 

以下の画像はポジション組成時の「」。先物反落+IV剥げを意識してデルタはロング、ガンマベガはショートに調整した。ショート・スプレッドの「」ということ。

 

■L190-h01-01先物・オプション建玉

■L190-h01-02建玉シートSC

■L190-h01-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L190-h01-04スマイルカーブ

 

(補足情報:twitter)

」3日目、この時間の先物は+450円、ATMで15%まで上昇。だいたいのケースで「」は3日で終わるので覚えておくと良いよ。(必ずそうなるとは限らないよ) #OPレベル上げ

 

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2023.05.18(木)14:55【グリークスを反転調整】

 

さて、まもなく大引け…って、いやいや、これは「」が確実にきてる。まさかの高値引けになりそうだ。そろそろ売りとか絶対NGのやつ。

 

こんなときにショート・スプレッドを持っている場合じゃない、ということでホールド中の「」のグリークスを反転調整した。

 

プット売玉を2枚落とし、コールを2枚増玉。デルタ微ロングは維持したまま、ガンマセータベガの符号を入れ替え、ロング・スプレッドに変更。

 

■L190-h03-01先物・オプション建玉

■L190-h03-02建玉シートSC

■L190-h03-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L190-h03-04スマイルカーブ

 

2306P28000 @-2枚 建値 51.00円 → 返済 55.00円 (-8,000円)
今回確定損益 -8,000円
合計確定損益 -8,000円

 

(補足情報:twitter)

」は3日目でだいたい賞味期限は切れるけどこれは平時のお話。明日以降や来週もまだ「」継続ならすでに大相場の渦中にいるかもという懐疑から確信に考えを変えていかないといけないよ。平時でないならスマイルカーブの動きも変わりポジションの取り方も変ってくるよ。 #OPレベル上げ

 

(補足情報:OP職ギルド集会所、チャンネル#07_伝習所_ボラトレ特科教導隊_ゑもんレポート附属)

Emon
ゆーても16%だから実は低ボラ水準

このまま山谷作りながら20%超えてくる気もしてきてる

普通はから先物下げるとドッスン剥げるけど、高所恐怖症で先物下げても盛る可能性が。

つまり、、、われわれは盛るしかない!(ナ、ナンダッテー!)

■L190-h03-06ギルド集会所.png

 

(参考:今日の東京市場のスマイルカーブ)

 

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2023.05.18(木)17:30【ホールド】

 

NSがオープンして欧州市場午前、先ほどNSがスタート、この時間の先物は既に+300円、コール全力スタートダッシュ+4%盛りからのカックンと微ハゲ。ホールド中の「」に評価益がガッツリと乗った。ここで一旦返済注文を入れて、ポジションをリセットしよう。

 

■L190-h04-01先物・オプション建玉

■L190-h04-02建玉シートSC

■L190-h04-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L190-h04-04スマイルカーブ

 

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2023.05.18(木)18:00【全返済】

 

30m後、全返済完了。わずか6hほどの短期トレードでとても良い結果となったと思う。次のチャンスを狙っていこう。トレードで100点なんて目指さなくていーの。

 

■L190-h05-01先物・オプション建玉・オプションボード

■L190-h05-02建玉シートSC

■L190-h05-03ペイオフダイアグラム・グリークスチャート

■L190-h05-04スマイルカーブ

 

2306C33000 @+2枚 建値 34.00円 → 返済 92.00円 (+116,000円)

2306C33000 @+2枚 建値 25.00円 → 返済 105.00円 (+160,000円)

2306M @-2枚 建値 30540.00円 → 返済 30840.00円 (-60,000円)

2306P28000 @-1枚 建値 51.00円 → 返済 55.00円 (-4,000円)

今回確定損益 +212,000円

合計確定損益 +204,000円