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Lv0164【プロテクティブ・コール|6月BOJ通過で日経+1000円超のリバウンド】+73,000円

 
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プロテクティブ・コール
この記事は約3分で読めます。

今回のレポートは「」前に「」を組成し、通過後に返済していったレポート。ごく短期的なトレードではあるが」プレイの一つとして参考にしていただければと思う。

 

昨日の日中後場に起きた先物急落時のトレードは以下からどうぞ。

 

Lv0163【プロテクティブ・プット|調整局面は続くもプットは盛らず大いなる違和感】+124,000円
前号のレポートに引き続き、今回も「プロテクティブ・プット」。前号のレポートは以下からどうぞ。 大きく調整局面を迎えている先物日足チャートを記録しておこう。 ……

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.06.16(火)11:30 プロテクティブ・コール 東京市場ランチタイム

 

■L164-h01-01先物オプションポジション

■L164-h01-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

先物は先週の「」以降、連日の大幅下落。昨日の日中には安値21335円を付けた。

 

しかしNSに入るとリバウンドの様相。明けて今日の東京市場ランチタイム、この時間になっても上昇は継続、+800円を超える上昇幅となっている。このあとに「」が控えている。

 

さて、今回は」プレイといこう。昨日はNSのオープンで「」(前号のレポート)を返済したが、今回は「」をエントリー。

 

」の前にコール()はほんの少し盛り返しを見せてはいるが、未だ剥げ散らかったままのコールを買っていこう。

 

先物はここまで+800円を超えて大幅にリバウンドしてきているので、「」通過で更なる上昇があれば短期的にコールは盛るかもしれない。反転下落でも「」が期待できそうだ。

 

以下、ギルド集会所より。

 

■L164-h01-03ギルド集会所

 

Emon 10:56

ですねー BOJ期待盛りであれば通過で剥げそうです

 

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2020.06.16(火)12:10 東京市場ランチタイム

 

■L164-h02-01先物オプションポジション

■L164-h02-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

」はイジイジイジ+コロナ対応特別プログラム拡大で通過。良く分からないけど先物の上昇は止まらず、この時間は+1000円を超えてきた。コールIV()も地味に上昇。いや、ポジション組成から+0.5%程度なのでこれは誤差の範囲内

 

この後も先物は上昇を続け、IVも盛って行くのかもしれない。しかし基本的には盛り続かない相場なので、ミクロ盛りしたこのタイミングで一旦返済しておこう。

 

■L164-h02-03ギルド集会所

 

Emon 11:48

通過で剥げそうなんてのん気なこと言ってるから

 

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2020.06.16(火)12:10 全返済

 

■L164-h03-01先物オプションポジション

■L164-h03-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。今回は短期間で良いトレード結果が出たと思う。次のタイミングを狙っていこう。

 

2007C24500 @+5枚 31.00円 → 返済 55.00円 (+120,000円)

2009M @-2枚 22165.00円 → 返済 22400.00円 (-47,000円)

今回確定損益 +73,000円

合計確定損益 +73,000円

 

その後の追跡シミュレーション

 

まもなく東京市場大引け、「」による追跡「」を見てみよう。

 

■L164-h04-01先物オプションポジション

■L164-h04-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

14:35、先物はこの時間に更に上げ幅を拡大、22500円にタッチ。コールIV()もジワ盛り継続。シミュレーション上、先に返済した「」の評価は画像の通り、+125,000円となっている。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
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