Lv0006【プロテクティブ・プットからのフルヘッジ・ベア・シンセティックからのカバード・コール】+57,000円

2018.8.13(月)16:50 エントリー

ザラ場に返済したプロテクティブ・プットを、NS寄り後に再度仕掛け直した。

 

ザラ場引けには若干反発したようにも見えたが、NS寄りは弱く始まった。

 

商いが薄い中、NSのIVはどのように推移していくか見ていこう。

 

18:15 スプレッド変形

うーむ。中国の後場反発やその後の欧州、VIXの様子を見ると、どうもリバウンドしそう。トルコショックなどと言いながら、これは例によって日本だけ下げさせられたパターンか。

であればベガロングを持っていてはダメだ。微剥げのうちにポジションを変形させておこう。

コールを売って、ミニを追加で買い。この時点でフルヘッジ・ベア・シンセティックのポジション。その後、思い切ってプット買いを捨てる。この状況で下落に弱いポジションを取るのはあまりよろしくない対応だが、ポジションはカバード・コールに変形した。

 

変形コストは -28,000円。

 

2018.8.14(火)11:40 デルタ調整

本日は反発して上昇。後場はもう少し上昇しそうだ。前引け後にコール売りを1枚落としデルタ調整。

 

1809C230@-1枚49.00円 → 57.00円
調整コスト -8,000円

 

14:20 全返済

先物一段高で売っているコールのIVがボトムを通過。これ以上のIV低下は時間ががると読んで全返済。

 

1809C230@-3枚49.00円 → 78.00円
1809M@5枚21896.00円 → 22255.00円

合計損益 +57,000円

プロテクティブ・プット
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【日経225オプション】専業トレーダー。Extremistan に生息するユキヒョウ、好物はクズOP。2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Nikkei 225 option] trader. Snow leopard living in Extremistan, favorite is garbage OP. After FX debut in 2005, we trade the option to main from 2010. By noticing what we blew up in 3.11 we decided to study at a closed guild, a genius professional group. Since then, practicing to acquire [Guild's lesson] while practicing hardly with the fellows, we are accumulating daily transactions seriously. The opening of this site is 2018.07. TOKYO, JAPAN.

[Monthly profit and loss]

2019.02 +330,000 JPY
2019.01 +474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 +371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 +201,000 JPY
2018.08 +556,500 JPY

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ゑもんレポート【日経225オプション取引編】
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