2019.07.18【サイトマップ】(ゑもんレポート「4つのシリーズ」)レポート数が多くなってきましたので、シリーズ別の新着レポート表示を「サイトマップ」に追加しました。

Lv0029【ミニ売りリレー(中編)フルヘッジ・ブル・シンセティック/ミニ売り/プット裸買い】+476,000円

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前編の続き……。

 

Lv0028【ミニ売りリレー(前編)カバード・プット/フルヘッジ・ブル・シンセティック】+476,000円
今回のレポートは「ミニ売り」を軸としたトレードのレポート。長くなるのでいくつかに区切って見ていこう。2018.10.19(金)03:05 カバード・プットエントリー先ほど日経平均先物は-450円程下げたところから微反騰中。日足25MAは再び
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2018.10.22(月)01:10 経過


本日のNSはここ最近では大人しい値動き。NYは寄り付きこそ続伸して始まったが、徐々に上げ幅を溶かしている。ザラ場の日経先物も同様であったが、上げればそれなりに戻り売りが出てくるようだ。

 

今年の1000円クラスの急落局面では、翌日から数日後の間に急騰全戻しがデフォルトだったが、今のところ急騰全戻しがない。今までとは相場環境が変わったのかもしれない。

 


ロンドンタイムは微盛りで推移していたIVは、この時間になって剥げてきた。特にコールの落ちが強い

 


時間的影響を排除したスマイルでは、期近のプットのFOTMから期先を下回り始めた。ただATMからプットコール両サイドのOTMは未だに期近が強い。目先の急落警戒が和らぎ、プットFOTMの需要が減退しているのが伺える。

 



ポジションはホールド。このまま週越えの予定。

 

2018.10.22(月)09:30 経過


週明け月曜日の東京市場は下窓を開けてが寄り付いた。土日に出た材料として、トランプ米大統領が「米国が旧ソ連との間で結んだ中距離核戦力廃棄条約から離脱する」と表明したことがネガティブ要因とされているようで、防衛関連銘柄が強い。

 


先物が暴落後安値に接近してきたことで均等に微盛り。

 


期近のskewは立ってきたが期先のskewは寝たまま変わらず。期近と期先のサヤが開く展開に。

 



ポジションの評価は週末と変わらず。今週も慌ただしい相場展開が予想されるが、ギルドの訓えに則って粛々と取引を進めていきたい。

 

15:15 経過


週明け月曜日の大引け。寄り付き後の下押しが下値となり、400円の上昇を見せた東京市場。中国市場の+4%超の大幅反発が要因だろう。

 


IVは続落。ただし後場、プットは大引けに向けて盛り返した。土日にトランプ材料が出たことから今晩のNYの反応も目が離せない。

 

22:55 再びカバード・プット


NYはオープン。米主要株価指数はプラス圏スタートも一気にマイナス圏まで急落。

 


それにしても+2%は盛り過ぎ感のあるスマイル。それともここ最近の乱高下に慣れきって自分自信が鈍感になっているのか。IVはすこぶる反応が良い。

 



コール買を返済、ポジションをデルタショートのカバード・プットへ変形。

1811C235@1枚68.00円 → 返済65.00円
返済コスト ー3,000円
合計損益 -3,000円

 

2018.10.23(火)11:35 プット売玉返済


東京市場前引け。高安まちまちで引けた昨晩のNY市場を受けて、東京市場寄り付きから軟調な展開。

前場中下げ続け、昨日の安値も更新。前引けには-500円-2%超安まで持って行かれている。昨日もそうだったが、為替は大した動きでもないのにこの鬼売りには違和感がある。24000円台で捕まっている向きが投げているのか。中国市場はー7%。日経日足は25MAがー5%超しているが、現値がH&Sネックちょーどで雰囲気的にあかんヤツが来そうな感じではある。

後場の日銀ETF買いは確実だがどの程度効くのか。

 


先物は-500円超していることから世界同時株安(2018秋)の安値20030円に接近、こうなってしまうとIVは跳ね上がるのは当然。

 


IVは均等盛りしていることでskewは前日から変化なし。ただし昨日一気に縮小した限月間サヤは再び拡大してしまった。

 



プット売玉を返済。ポジションはミニ売りのみ。

1811P215@-3枚258.33円 → 返済250.00 円
返済コスト +25,000円
合計損益 +22,000円

 

それにしても昨日までの剥げ、今日の盛り、ギルドの先輩方はこのIVの増減幅を往復で取るのだから、まったく敵わない。しかも自分よりも遥かに大きいポジションサイズでそれをやってのけるのだ。その技、

 

14:35 新規プット裸買い

1811P170@10枚3円、新規で裸買い。ポジションはミニ売りのプット買い。メチャメチャですがメチャメチャなマーケットが来た時の備えなのでどうか勘弁を。

 

15:10 経過


東京市場大引け。寄り付き天井、安値引けで22000円を割れてしまった。TOPIXはレンジを下抜け、年初来安値を更新。闇鍋タイムの日経平均先物は現在650円安超ー2.9%、中国ー2.4%、ダウー1.1%。

 

今晩のダウは世界同時株安(2018秋)で付けた安値が狙われる可能性も高く、重要な一日となりそうだ。一方、株式市場が大騒ぎの中、ドル円は値幅10ポイント程度と異常なマーケット。今夜が山田と言いたい。

 


東京市場でご覧の通り、既に大盛り。NS次第で特盛りやメガ盛りも十分にあり得る。

 


skewは寝る展開。ATMが最も盛っていて、プットFOTMの盛りの方が弱いからだ。ポジションがフラットならプット・バック・スプレッドを組んでいたに違いない。今晩もこんな調子ならプットFOTMは吹き上がるに違いない。

 



もはやオプション取引になっておらず、とても恥ずかしいポジションたちだが、本レポートの趣旨的に晒さない訳にはいかないのがツラい。

 

後編に続く……。

 

Lv0030【ミニ売りリレー(後編)プット裸買い/カバード・プット】+476,000円
中編の続き……。2018.10.23(火)19:20 経過NS寄り付きこそ上窓スタートだったが、直ぐにマイ転し21800円まで一段安、現在リバウンド中。アジアに続き欧州各国の株価指数も年初来安値更新が続出。スマイルカーブを良く見ていただきた
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最後まで読んでいただいてありがとうございました。レポートに関するご質問などは【ギルド集会所】からお気軽にどうぞ。
カバード・プット
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【日経225先物オプション】専業トレーダー。Extremistan の僻地辺境、山岳地帯にひっそりと生息する Chronolynx(クロノリンクス) というユキヒョウに似たネコ科のサブスピーシーズ。好物はクズOP。

2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Monthly profit and loss]
2019.07 + 102,000 JPY
2019.06 + 477,000 JPY
2019.05 + 378,000 JPY
2019.04 + 346,000 JPY
2019.03 + 625,000 JPY
2019.02 + 385,000 JPY
2019.01 + 474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 + 371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 + 201,000 JPY
2018.08 + 556,500 JPY

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ゑもんレポート【オプション取引編】