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Lv0059【コール・バック・スプレッドのデイトレで21000円乗せのコール盛りを狙う】+49,000 JPY

 
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“一番重要なのは自己規律だ。二番目は忍耐だと思う。三番目は相場に入っていく勇気だ。四番目に潔く損を出せる事、五番目に勝ちたいという強い願望が必要だ” ≪ゲーリー・ビールフェルド≫

 

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2019.02.13(水)09:15 コール・バック・スプレッド エントリー

 

■L59-h01-01日経225先物チャート

 

東京市場の寄り付きから21000円を回復してスタートした日経先物。IVは全盛り、特にプットが強い。

 

■L59-h01-04ペイオフダイアグラム

■L59-h01-05日経225オプションポジション残高

 

ああ、これは昨日と同じくコール・バック・スプレッドで取れそうだ。

 

オプション取引ってスプレッドが多くて難しい、と感じている方はこう考えると良いと思う。多くのスプレッドがあるけれど、結局どれも「高いIVを売って、安いIVを買って、そのサヤ取りをしているだけ」。オプション取引とはボラティリティのトレード、そしてボラティリティ・トレードの優位性は「ボラティリティの強い回帰特性を利用する」こと。

 

ボラティリティの強い回帰特性を利用してサヤ取りをしようと、スマイルカーブ上で高いIVを売って安いIVを買った結果、それは○○スプレッドになった、そんな雰囲気。スプレッドありきではなく、「全てはスマイルカーブ次第」

 

コール・バック・スプレッドに関する能書きは昨日のレポートで。

 

Lv0058【コール・バック・スプレッドで三連休明けの寝skewを狙う】+61,000 JPY
"トレーダーを真剣にするのは、利益ではなく損失である。マーケットでの行動について、自分の知識を向上させる為に、あらゆる間違いを利用すること" ≪バートン・H・ピュー≫ 2019.02.12(火)……

 

2019.02.13(水)10:30 デルタ調整

 

■L59-h02-01日経225先物チャート

■L59-h02-02IVスマイルカーブ

■L59-h02-04ペイオフダイアグラム

■L59-h02-05日経225オプションポジション残高

 

中国市場の寄り付きで「」のミニ売り。「」に関しても昨日のレポートで。

 

2019.02.13(水)11:40 デルタ調整

 

再び「」のミニ売り追加。画像は省略。

 

2019.02.13(水)12:30 東京市場午後 経過

 

■L59-h03-01日経225先物チャート

 

日経先物は後場も堅調に推移。

 

■L59-h03-02IVスマイルカーブ

 

IVは+1%を超えてきた。

 

■L59-h03-04ペイオフダイアグラム

■L59-h03-05日経225オプションポジション残高

 

東京市場午後、先物は垂れてきそうな雰囲気。21000円に乗せるここまで「上げ全盛り」をしてきたので、下げたら剥げるだろう。ボラティリティ・ロングのポジションは萎むのが早い。実が残っているうちに返しておこう。ポジションはまもなく返済予定。

 

2019.02.13(水)13:10 全返済

 

■L59-h04-01日経225先物チャート

■L59-h04-02IVスマイルカーブ

 

全返済完了。結果的にデイトレになった。次のチャンスを探そう。

 

1903C22500 @+12qty 18.00 JPY -> close 27.00 JPY (+108,000 JPY)
1903C21000 @-1qty 370.00JPY -> close 430.00 JPY (-60,000 JPY)
1903M @-2qty 21145.00 JPY -> close 21140.00 JPY (+1,000 JPY)
This profit and loss +49,000 JPY
Total profit and loss +49,000 JPY