Lv0059【コール・バック・スプレッドのデイトレで21000円乗せのコール盛りを狙う】+49,000 JPY

2019.02.13(水)09:15 コール・バック・スプレッド エントリー

■L59-h01-01日経225先物チャート

東京市場の寄り付きから21000円を回復してスタートした日経先物。IVは全盛り、特にプットが強い。

 

■L59-h01-04ペイオフダイアグラム

■L59-h01-05日経225オプションポジション残高

ああ、これは昨日と同じくコール・バック・スプレッドで取れそうだ。

 

オプション取引ってスプレッドが多くて難しい、と感じている方はこう考えると良いと思う。多くのスプレッドがあるけれど、結局どれも「高いIVを売って、安いIVを買って、そのサヤ取りをしているだけ」。オプション取引とはボラティリティのトレード、そしてボラティリティ・トレードの優位性は「ボラティリティの強い回帰特性を利用する」こと。

 

ボラティリティの強い回帰特性を利用してサヤ取りをしようと、スマイルカーブ上で高いIVを売って安いIVを買った結果、それは○○スプレッドになった、そんな雰囲気。スプレッドありきではなく、「全てはスマイルカーブ次第」

 

コール・バック・スプレッドに関する能書きは昨日のレポートで。

Lv0058【コール・バック・スプレッドで三連休明けの寝skewを狙う】+61,000 JPY
2019.02.12(火)10:40 コール・バック・スプレッド エントリー 三連休明けの東京市場はロケットスタート。週末からマーケット環境が改善したことを受けて、寄り付きは買戻し優勢の展開。為替は110円を回復し、110円5...

 

2019.02.13(水)10:30 デルタ調整

■L59-h02-01日経225先物チャート

■L59-h02-02IVスマイルカーブ

■L59-h02-04ペイオフダイアグラム

■L59-h02-05日経225オプションポジション残高

中国市場の寄り付きでデルタ調整のミニ売り。デルタ調整に関しても昨日のレポートで。

 

2019.02.13(水)11:40 デルタ調整

再びデルタ調整のミニ売り追加。画像は省略。

 

2019.02.13(水)12:30 東京市場午後 経過

■L59-h03-01日経225先物チャート

日経先物は後場も堅調に推移。

 

■L59-h03-02IVスマイルカーブ

IVは+1%を超えてきた。

 

■L59-h03-04ペイオフダイアグラム

■L59-h03-05日経225オプションポジション残高

東京市場午後、先物は垂れてきそうな雰囲気。21000円に乗せるここまで「上げ全盛り」をしてきたので、下げたら剥げるだろう。ボラティリティ・ロングのポジションは萎むのが早い。実が残っているうちに返しておこう。ポジションはまもなく返済予定。

 

2019.02.13(水)13:10 全返済

■L59-h04-01日経225先物チャート

■L59-h04-02IVスマイルカーブ

全返済完了。結果的にデイトレになった。次のチャンスを探そう。

1903C22500 @+12qty 18.00 JPY -> close 27.00 JPY (+108,000 JPY)
1903C21000 @-1qty 370.00JPY -> close 430.00 JPY (-60,000 JPY)
1903M @-2qty 21145.00 JPY -> close 21140.00 JPY (+1,000 JPY)
This profit and loss +49,000 JPY
Total profit and loss +49,000 JPY

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Dogezaemon_Uenoharaをフォローする

【日経225先物オプション】専業トレーダー。Extremistan の僻地辺境、山岳地帯にひっそりと生息する Chronolynx(クロノリンクス) というユキヒョウに似たネコ科のサブスピーシーズ。好物はクズOP。2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Nikkei 225 option] trader. Snow leopard living in Extremistan, favorite is garbage OP. After FX debut in 2005, we trade the option to main from 2010. By noticing what we blew up in 3.11 we decided to study at a closed guild, a genius professional group. Since then, practicing to acquire [Guild's lesson] while practicing hardly with the fellows, we are accumulating daily transactions seriously. The opening of this site is 2018.07. TOKYO, JAPAN.

[Monthly profit and loss]

2019.03 +384,000 JPY
2019.02 +385,000 JPY
2019.01 +474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 +371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 +201,000 JPY
2018.08 +556,500 JPY

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ゑもんレポート【日経225先物オプション取引編】
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