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Lv0101【ロング・ストラングルからカバード・プット|雇用統計イベントプレイ】+41,000円

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今回は毎月恒例のイベント「」を軸に、「オプション・」で「」を行っていったレポート。

 

」とは前段ポジションとしてイベント前にボラティリティ・ロングのポジションを取り、イベント通過直前か直後に後段ポジションであるのボラティリティ・ショートを取るという、毎度おなじみの手筋だ。

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2019.10.04(金)14:50 ロング・ストラングル 東京市場クローズ

 

■L101-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L101-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

昨晩はISMのネガティブサプライズにより21000円割れ目前までウソくさく売り込まれた先物は、結局NYタイム中に全戻しを完了。明けて東京市場は全く動きナシの無風状態。まもなく大引け。

 

今晩NSにアナウンスされる「」用の「」前段ポジションをエントリー。イベント前のIVの盛りを狙っていこう。今回は昨晩のISM急落のおかげでインチキ盛りが未だに継続している状態で既に全盛り。デルタ・ニュートラルの「」で行ってみることにした。ここから更に大きく盛ることは考えずらいが、微盛り程度はするだろう。

 

」はその時々の都合で使うスプレッドが異なるが、理屈的には毎回のことを行っている。詳細については興味がある方は過去のレポートを参考にしていただきたい。参考レポートは以下のあたりだろうか。

 

Lv0098【プット・レシオ・スプレッド|読みを外して利益を取る】+102,000円
今回のレポートは9月の「BOJ」通過後の「イベントプレイ」として「カバード・プット」をエントリー、その後に「プット・レシオ・スプレッド」に乗り換えたもの。どちらも読みを外しているが、それでも評価益を確……

 

Lv0085【プロテクティブ・プット、BOJイベントプレイ前段ポジション】+28,000円
今回は「BOJ・イベントプレイ」の前段ポジションとして「プロテクティブ・プット」を組んだレポート。一晩ホールドしただけの短いレポートとなるが、定期的に使えるオプション戦略なので今後の「イベントプレイ」……

 

Lv0001【失敗しないカバード・コール、ギルドの訓えから学ぶ日銀イベントプレイ戦略】+117,000 JPY
勝ちやすいオプション・スプレッド戦略として紹介されていた「カバード・コール」を教科書通りに組んだものの失敗ばかり、そんな経験はないだろうか。 失敗する理由は簡単。それは日経平均先物の水準……

 

2019.10.04(金)21:20 欧州市場午後

 

■L101-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L101-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

特に先物に動きはないがIVは微盛り、「」にも微益が乗ってきた。既に全盛りしている分、やはり盛り方は弱いがほぼほぼ狙い通りである。

 

間もなく「」、前段ポジションを返済しよう。

 

2019.10.04(金)21:21 全返済

 

■L101-h03-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L101-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

前段ポジションを全返済完了。それでは「」後段ポジションを取っていこう。

 

1910C22000 @+5枚 19.00円 → 返済 13.00円 (-10,000円)

1910P20500 @+5枚 30.00円 → 返済 38.00円 (+20,000円)

今回確定損益 +10,000円

合計確定損益 +10,000円

 

2019.10.04(金)21:25 カバード・プット エントリー

 

■L101-h05-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L101-h05-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

」前に「」をエントリー。このままイベントに突入させ「イベント通過後のIV剥げ」を狙っていこう。そのあとNYタイムに特に何もなければ「」を「」させていこう。

 

2019.10.07(月)15:15 東京市場クローズ

 

■L101-h06-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L101-h06-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

SQ週の月曜日がスタート。金曜NYタイムの「」通過後の先物は21500円を超えて上昇していく展開だったが、週明けは下窓スタート。

 

IVはプット中心に「」と3%を超えて大剥げする狙い通りの展開。画像のOTMプットIV推移(Eris_1P)からも分かるように金曜NSの「」通過直後から大きく剥げ始め、以降もダラダラと剥げ散らかる様子が記録されている。

 

」した「」をもうしばらくホールドしていこう。

 

2019.10.08(火)09:10 東京市場オープン

 

■L101-h07-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L101-h07-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

先物は昨晩の米中協議一部合意期待で一時21600円まで上昇するも、結局レンジ内に押し戻される展開。そろそろタイミングを計りながら返済していこう。

 

2019.10.08(火)10:50 全返済

 

■L101-h08-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L101-h08-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

下押ししたタイミングで全返済完了。次のチャンスを狙っていこう。

 

1912M @-3枚 21285.00円 → 返済 21515.00円 (-69,000円)

1910P21000 @-1枚 120.00円 → 返済 20.00円 (+100,000円)

今回確定損益 +31,000円

合計確定損益 +41,000円