■おしらせ/2019.08.16■ ゑもんレポート「4つのシリーズ」別の新着記事は【サイトマップ】からどうぞ。

イベントプレイ

プロテクティブ・コール

Lv0086【対中関税第4弾ショックをプロテクティブ・コールで乗り切る】+54,000円

今回のレポートは前回の続き、「BOJ・イベントプレイ」の後段ポジションの失敗を「FOMC」後の対中関税第4弾ショックでリカバーしていった内容となる。マーケットの波に乗れずに、なかなか苦しい展開だった。 それでは現場の様子を詳しく見ていこう。 2019.07.30(火)10:25 ...【つづきを読む】
プロテクティブ・プット

Lv0085【プロテクティブ・プット、BOJイベントプレイ前段ポジション】+28,000円

今回は「BOJ・イベントプレイ」の前段ポジションとして「プロテクティブ・プット」を組んだレポート。一晩ホールドしただけの短いレポートとなるが、定期的に使えるオプション戦略なので今後の「イベントプレイ」の参考にしていただければと思う。 (参考記事) それでは現場の様子を詳しく見...【つづきを読む】
プロテクティブ・プット

Lv0080【G20大阪・米中首脳会談前夜のデイトレ的プロテクティブ・プット】+17,000円

今週の日経平均先物は、週末のG20及び米中首脳会談を控え21000円~21300円の狭いレンジ内での動きに終始している。双方からたびたびネガ・ポジ発言が飛び出し、思惑絡みの各社報道にも振らされる展開。注目度が高いのは分かるが手が出せない、といったのが正直な印象。この不安定感は4年半ぶりの低水準となっている売買代金に現れ...【つづきを読む】
2019.07.17
スマイルキャッチャー(225OP売買支援ツール)

Sc0006【スマイルキャッチャーsc0.64.rdx/時間的影響を排除したスマイルカーブの解説と実装方法】

ここでは「スマイルキャッチャー」で要望の多かった「時間的影響を排除したスマイルカーブ」の実装方法について解説します。 「時間的影響を排除したスマイルカーブ」とは、「スマイルカーブ」を加工したもので、主にカレンダー系スプレッド、 「コール・カレンダー・スプレッド」 「プット・カレンダー・スプ...【つづきを読む】
2019.07.17
週間トレーダーズ・トリビューン

Ep0012【オプション取引入門(5)ベガ~メシの種はボラティリティ~超簡単に必須グリークを解説】

(目次へもどる) “ブラック・ショールズの公式に基づく標準的なアプローチでは、確率分布は正規分布曲線を描くというのを前提にしています。最も重要なのは「正規確率分布を前提にしている」という表現です。どこの誰が彼らにそれが正しい確率分布だと言ったのでしょう?こうした考えを一体どこから得たのでしょう...【つづきを読む】
2019.08.13
スマイルキャッチャー(225OP売買支援ツール)

Sc0003【スマイルキャッチャーsc0.64.rdx/ポジション入力方法】

今回は短いレポートとなるので「スマイルキャッチャー」のポジションシートへの入力方法を、「NFP」イベントプレイの「プット・バック・スプレッド」のシミュレーションと兼ねて書いていこう。「スマイルキャッチャー」でポジション管理をする際の参考にしていただければと思う。 2018.12.07(金) 雇用統計前の観察 昨...【つづきを読む】
2019.07.17
カバード・プット

Lv0040【カバード・プット/G20米中首脳会談通過イベントプレイ】+242,000円

"どの日を境に相場のトレンドが変わろうが、そんな事はどうでも良い。そもそもそんな事が分かろうはずもない"≪ジェシー・リバモア≫ 2018.11.30(金)03:00 カバード・プット エントリー 週末の米中首脳会談を控えて日経先物は日中から小動き。明日も神経質な展開になりそうだ。 ...【つづきを読む】
2019.07.17
プット・バック・スプレッド

Lv0034【プット・バック・スプレッド/NSデイトレ・米中間選挙2018開票速報ザラ場直撃イベント】+50,000円(スマイルキャッチャーシミュレーション)

「イベントプレイ」と言えば「プット・バック・スプレッド」。古典的ではあるが、オプションを使った「ボラティリティ・トレード」の鉄板ともいえる技を見ていこう。 2018.11.06(火)19:15 プット・バック・スプレッドのエントリー(シミュレーション) ちょうどギルド集会所(skype)で話が出たので、...【つづきを読む】
2019.07.17
カバード・コール

Lv0001【失敗しないカバード・コール、ギルドの訓えから学ぶ日銀イベントプレイ戦略】+117,000 JPY

勝ちやすいオプション・スプレッド戦略として紹介されていた「カバード・コール」を教科書通りに組んだものの失敗ばかり、そんな経験はないだろうか。 失敗する理由は簡単。それは日経平均先物の水準や相場付き、何よりボラティリティの変化を考慮していないから。これらを考慮していないということは、そもそも「オプション特性...【つづきを読む】
2019.07.17