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Lv0156【フルヘッジ・ベア・シンセティック|苦手な相場が続いておりまして】+41,000円

 
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フルヘッジ・ベア・シンセティック
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コロナショックからのリバウンド局面、わたし的になかなか苦手な相場が続いている。しかし何かしなければと焦りは禁物、強引なポジションは報われない負けるくらいなら何もしない方がまだマシなのだ。と自分に言い聞かせ、しっかりとチャンスを狙い、引き付けてからポジションを取っていこう。

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.05.21(木)18:10 フルヘッジ・ベア・シンセティック 欧州市場午前

 

■L156-h01-01先物オプションポジション

■L156-h01-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

木曜日の欧州市場午前。先物は昨晩のNY市場でコロナショック後の戻り高値を20815円まで更新したが、明けて東京市場で反落。後場から現在まで、20500円の水準で揉み合っている。

 

レンジ下限は20000円から20500円のこの水準に切り上がったと読み、「」を入れていこう。デルタは微ロングに調整。

 

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2020.05.22(金)04:15 プット買増玉 NY市場午前

 

■L156-h02-01先物オプションポジション

■L156-h02-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NY市場は寄り付きから急落。先物は20500円をあっさりと割り込んでしまった。合わせてコール()・プットIV()共にIVは急騰。短期的にはダウントレンドに変わった雰囲気を感じる。

 

しかしプットに関して、盛るも早いが剥げも早い。この時間になってIVが落ち着き剥げたところで、プット買増玉@+3枚を追加。微ロングに向けていた「」のデルタを、ショートに振り直していこう。

 

 

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2020.05.22(金)09:10 東京市場オープン

 

■L156-h03-01先物オプションポジション

■L156-h03-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

金曜日の東京市場オープン、プットIV()は盛り直してスタート。今すぐからあるであろう、窓埋め+プット盛りの動きに乗ってプット買玉から返済していこう。

 

画像のプットIV()とコールIV()の15mチャートが昨晩とは入れ替わり(プットが盛ってコールが剥げ)、寝ていたskewが立ってきたことが観察できる。

 

」が狙い通りとなったところで、一旦ポジションを返済していこう。

 

2020.05.22(金)09:20 全返済

 

■L156-h04-01先物オプションポジション

■L156-h04-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

 

2006C22000 @-1枚 32.00円 → 返済 27.00円 (+5,000円)

2006M @+2枚 20577.50円 → 返済 20550.00円 (-6,000円)

2006P18000 @+4枚 52.50円 → 返済 63.00円 (+42,000円)

今回確定損益 +41,000円

合計確定損益 +41,000円

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