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Lv0126【プロテクティブ・プット|今夜もボラティリティ・トレード祭りだぞ!】+34,000円

 
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プロテクティブ・プット
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そろそろ見飽きた内容のレポートかもしれない。今回も「」だ。しかし先物の動きにIVが敏感に反応している内は、この手筋で取れなくなるまで何度でもしつこく繰り返し組んでいこう。やっと魚群がやってきてくれたイメージだ。さぁ、今夜も「」祭りだぞ!

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。いや、もう今回は詳しく書かなくても良いだろう。手筋は同じなので詳細は今月の過去レポートを参照願いたい。

 

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2020.02.20(木)17:20 欧州市場オープン

 

■L126-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L126-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

木曜日のNS、欧州市場がオープン。今日の東京市場は朝寄り後に先物+400円からのコロナ関連のアナウンスによりほぼ全戻しするという荒い展開。為替は昨日の急騰から上げ止まらず111.70円となっている。

 

先物が値幅を伴って上下に振れる荒い値動きに、IVも敏感に反応している。「」を実践するには非常に良い環境だ。この機にチャンスがあればガンガン(でも慎重に)取っていこう。

 

日中からNS寄り付き以降の先物とIVの動向をよく観察し、今晩は盛ると読み「」をエントリー。デルタは微ショートに調整。

 

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2020.02.20(木)18:40 買増玉1セット

 

■L126-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L126-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

IVは既に0.5%程の全盛り。「」を1セット買増玉。IVの全盛りはスマイルカーブを観察していなくても、「@inage20141104」さま投稿のオプションボードからもそれと見て取れるほどだ。

 

 

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2020.02.20(木)23:30 NY市場オープン

 

■L126-h03-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L126-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NY市場オープン。画像の()15mのIVチャートに示されている通り、この時間になってプットIVは伸び悩み、「」がカックンと剥げ始めてきた。今日のところはボラティリティ・ロングを引っ張るのはここまでのようだ。タイミングを見ながら返済していこう。

 

」がカックン

 

Lv0123【カバード・プット|ボラティリティ・トレードでプットのIV剥げを抜く!】+105,000円(1/2幕)
今回のレポートは「ボラティリティ・トレード」をオプション・ショート(カバード・プット)で行っていったレポート。前号のオプション・ロング(プロテクティブ・コール)の「ボラティリティ・トレード」のレポート……

 

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2020.02.20(木)23:55 全返済

 

■L126-h04-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L126-h04-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。マーケットの漠然とした恐怖感(コロナ関連)からだろうか、今回はIVが盛る明確な理由や材料があったわけではない。原因は良く分からないが、「プロテクティブ系は鮮度が命」、マーケットの雰囲気を読んだことで短時間で結果が出る良いトレードができたと思う。次のタイミングを狙っていこう。

 

2003M @+1枚 23575.00円 → 返済 23610.00円 (+3,000円)

2003M @+4枚 23540.00円 → 返済 23610.00円 (+28,000円)

2003P22000 @+5枚 54.00円 → 返済55.00円 (+5,000円)

2003P22000 @+1枚 57.00円 → 返済55.00円 (-2,000円)

今回確定損益 +34,000円

合計確定損益 +34,000円

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