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Lv0089【カバード・プットでリバウンド局面の剥げを短期で狙いにいく】+25,000円

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大失態を演じた前号のレポートから気を取り直して、今回はリバウンド局面のプットの剥げを狙いに行ったレポート。波乱のマーケットは未だ継続中と考えているので、利食いは早めにポジションを引っ張らないよう心掛けていこう。

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2019.08.07(水)03:30 カバード・プット NY市場午後

 

■L89-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L89-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

波乱のマーケットが続いている。今日の東京市場は寄り付き下窓で20000円を割れた。寄り付き後は500円程リバウンドして終えたものの、昨日-800ドルの-3%をやったNY市場に再びマーケットが戻ってくると、この時間プラス圏ではあるが弱々しい印象。

 

今日の日中に大失態を演じた前号のレポートはこちら。(しかし個人的には最も有益なレポートの一つではないかと思っている)

 

Lv0088【必見!利食い失敗パターン、プット・バック・スプレッドvsプロテクティブ・プット比較(世界同時株安2019.08)】-42,000円
今回のレポートは前号のレポートの続き。オプション取引の小難しさを感じるレポートだ。 前号のレポートはこちらから。 ポジションは前号よりストライクをFOTMに……

 

先週金曜の21500円から3日目で1500円ほど下落してきており、IVもここまでかなり盛ってきている。日中は一旦は大剥げしたが、再度盛り直してきていることから緊張感は継続、波乱のマーケットは終わっていないと考えた方が良いだろう。

 

期先で「」をエントリー。22ポイント後半だったVIXは、この時間になってダウが26000ドルを回復すると急落、20ポイントを割り込みそうだ。ここまで盛ってきたOTMプットの崩落を取りに行こう。このままなら明日の東京市場でIVは一段剥げするだろう。そういえば今日は「」だ。

 

2019.08.07(水)09:10 1セット増玉 東京市場オープン

 

■L89-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L89-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

東京市場がオープン。先物は昨日から20400円~20600円でレンジを推移している。ポジションは「」を1セット増玉。

 

2019.08.07(水)11:20 東京市場午前

 

■L89-h03-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L89-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

ダウは時間外で-200ドル、為替は再び106円を割れそうだ。IVは狙い通り剥げ基調であるものの、マーケットに再び不穏な雰囲気が流れる。NSには「を付けに行く展開となることもあり得る。そうなると当然オプション・ショートである「」は困ったことになる。

 

何かおかしいと感じたらそう、逃走だ。このポジションは返済していこう。

 

2019.08.07(水)12:00 全返済

 

■L89-h04-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

 

全返済。利益は小さいが不安定なマーケットが続いているときは、このような短期的なトレードを繰り返していきたい。次のタイミングを狙っていこう。

 

1909M @-3枚 20513.00円 → 返済 20395.00円 (+35,000円)

1909P18500 @-3枚 101.67 → 105.00円 (-10,000円)

今回損益 +25,000円

合計損益 +25,000円

 

次号のレポートに続く。

 

Lv0090【プロテクティブ・プットでダウ急落‐600ドルを狙い撃つ、米10年物国債利回り1.6%割れ】+116,000円
先週から安値波乱のマーケットが継続しており値動きは神経質な展開。わたし的にはこのように活発な相場が続いてくれた方がやりやすい。短期的に返済を繰り返すのでトレード頻度も多くなる。今回も前号のレポートから……