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Lv0166【カバード・プット|待ちのトレードは正義、IV急騰をキャッチ】+32,000円

 
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カバード・プット
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前号のレポートでは「得意なパターンになったら出るだけで、そうでない時は様子見に限ります。下手に出てもとんとん程度」という名言を紹介した。

 

前号のレポートは以下からどうぞ。

 

Lv0165【プロテクティブ・コール|得意なパターンになったら出るだけで……】+27,000円
最近はコロナショック以来より続いていたより異常なオプション・マーケットは平時に戻りつつある印象だ。 先物が急変してもIVの盛りは続かず、ごく一時的なものであることが多くなってきた。盛り続……

 

熟考の上しっかりと準備を整え、好機が目前を通り過ぎるのをじっと待つ「待ちのトレード」。難しいことは何も考えず勇猛果敢に攻めまくる「攻めのトレード」、良くも悪くもわたしのレポートではどちらのケースも見られるが、そこはマーケットの「」に合わせて使い分けていった方が良いと思う。

 

現在の環境、と言うよりむしろほとんどの場合は前者が正義ではないだろうか。それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.06.23(火)10:35 カバード・プット 東京市場午前

 

■L166-h01-01先物オプションポジション

■L166-h01-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

火曜日の東京市場。先ほど「ナバロ米大統領補佐官、中国との通商協議は終わった。中国人が嘘をついて、アメリカ人が死んだ」とかなり感情的な内容のアナウンスが流れた。これを受けてこの時間の先物は450円ほどの急落

 

IVはここ最近の剥げ散らかりから買戻しの対応を迫られ急騰。プットIV()は+2.5%~+3%、コールIV()は+2%となっている。

 

前号のレポートでは「今回のレポートのように、今後しばらくは盛り続かないことを前提にした細かいトレードが多くなりそうだ」と書いたが、今回もこの盛りは続かないだろう。待ちのトレードは正義、この気を逃さず「」をエントリー、デルタはニュートラル。ただしポジションは最小ロットでいこう。

 

以下、ギルド集会所より。

 

■L166-h01-03ギルド集会所

 

Emon 10:05

プットどっさり禿げ、期先も剥げてきた印象

 

Kaz 10:16

期近禿げ、期先禿げ残りだったので鞘が縮むと見れば逆カレもありかとも思ったのですが、理解できてないのでとりあえずシミュでも

と思ったらストン?

 

Emon 10:19

盛り盛りきてますね。なかなか反応良くイイ環境だと思います

 

Emon 10:22

楽天FX@rakuten_fx

【要人発言】米大統領補佐官「中国との通商協議は終わった」

これかな

 

ZIMA 10:24

これは決裂という事?

 

MM 10:25

久しぶりにIVが超反応

 

■L166-h01-04ギルド集会所

 

Emon 10:26

ヒドイ大復活の(ロング・スプレッドの)シミュ()たち

 

ZIMA 10:33

援護射撃?も

サウジが弾道ミサイル3発、ドローン8基を撃墜-SPA

 

Emon 10:41

楽天FX@rakuten_fx 9分

【要人発言】大統領補佐官「中国人が嘘をついて、アメリカ人が死んだ」

 

Kaz 10:42

私が寝ぼけてるとか言ったばっかりに

 

Emon 10:42

原文は 「イッツオーバー」と言っているようです

 

ZIMA 10:45

いつも思う。何故日本時間にやるのか

 

ZIMA 10:50

これかな

 

Emon 10:53

ありがとうございます

 

gaaing 10:53

ナバロはんによって、IVが叩き起こされた

まだ、眠いのに・・・

 

gaaing 10:54

でも、もうすぐ2度寝しそう・・・

 

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2020.06.23(火)15:10 東京市場クローズ

 

■L166-h02-01先物オプションポジション

■L166-h02-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

先ほどのナバロ発言は火消しされたことで、先物もIVも往って来いとなった。やはりIVは盛り続かない。引き続き「」をホールドしていこう。

 

■L166-h02-03ギルド集会所

 

Emon 11:17

えええええ

 

楽天FX@rakuten_fx 1分

ユーロドル、買い戻し 米大統領補佐官が中国絡みの報道を否定

 

楽天FX@rakuten_fx 3分

【要人発言】米大統領補佐官「(中国に関する発言は)非常に文脈からずれている」

 

楽天FX@rakuten_fx 6分

【要人発言】NEC委員長「中国との通商交渉は終わっていない」

 

ZIMA 11:20

結局押し目作っただけっていう

 

■L166-h02-04ギルド集会所

 

Emon 11:25

先物もIVも全戻し、いいミニイベントでしたね

 

ZIMA 11:31

トランプマンも継続って言ってますね

 

Kaz 11:34

だれか狙って流したんですかね…ホントに一瞬の空騒ぎ

 

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2020.06.24(水)11:25 東京市場午前

 

■L166-h03-01先物オプションポジション

■L166-h03-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

水曜日の東京市場午前。昨日の急落局面で「」を組成してから24hが経過。

 

プットIV()はもう十分剥げたし、先物もスプレッドにとっては都合良く小反落。このタイミングで返済していこう。

 

2020.06.24(水)11:30 全返済

 

■L166-h04-01先物オプションポジション

■L166-h04-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。「待ちのトレードは正義」、次のタイミングを狙っていこう。

 

2009M @-1枚 22255.00円 → 返済 22495.00円 (-24,000円)

2007P20000 @-1枚 105.00円 → 返済 49.00円 (+49,000円)

今回確定損益 +32,000円

合計確定損益 +32,000円

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最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
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