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Lv0056 [FOMC剥げをカバード・プットで狙う] +130,000円

 
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“レンジの「チン」という音を聞くまでは、とにかく我慢だ。利が乗ってきて気分が良くなり踊りだしたくなったら、それはゴールを見失っている証拠だ。トラブルに巻き込まれる前兆と思っていいだろう。利益を確定するまでは静かにしていることだ。それに自分が他人より優れていると思っても、実際はそんなことはない。特に相場の世界では”≪マーティン・シュワルツ≫

 

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2019.01.31(木)03:10 カバード・プット エントリーまもなくFOMC

■L56-h01-01日経225先物チャート

ザラ場から堅調に推移してきた日経先物。米決算も今のところポジティブに反応、この後まもなくFOMCと議長声明を控える。

■L56-h01-02IVスマイルカーブ

FOMCに向けてプットが1%程度の盛り推移。

■L56-h01-04日経225オプションポジション残高
■L56-h01-05ペイオフダイアグラム

カバード・プットをエントリー。イベント通過後のプット剥げ狙い。昨日から盛り続けている分も含めて、明日にはドッサリ2%以上は落ちますね。上の画像の通り、このカバード・プットは「Vega-20.12」、1%の盛り剥げで「20.12円」の損益が出るスプレッドということ。ちなみに前にも書いたかもしれないが、このポジション持っていると24h落ち着かないので大キライ。

2019.01.31(木)04:25 ミニ売玉追加 まもなくFRB議長公演

■L56-h01-07日経225オプションポジション残高

議長声明前に日経先物がダウ連動で上跳ねしたので売玉@-1追加。FOMC発表を受けて株高ドル安のチグハグな反応。為替は急落しており109円を割り込みそうだ。オプション板のスプレッドが開き、結構荒れている。先物は50円幅で乱高下している。VIXは急落し17ポイント台へ。

今晩のFOMCナイトのスマイルカーブの変化を動画にしたので、興味がある方は是非ご覧いただきたい。

2019.01.31(木)15:05 東京タイム大引け経過

■L56-h02-01日経225先物チャート

FOMCを通過し明けて東京市場は狭いレンジ内で小動き。

■L56-h02-02IVスマイルカーブ

FOMC通過で剥げるIV。今日のザラ場のスマイルカーブの動画はこちら。この動画、実はこうみえて宝の山なのです。


■L56-h02-04日経225オプションポジション残高

■L56-h02-05ペイオフダイアグラム

昨晩FOMC通過後から剥げ始め、ザラ場も一貫して剥げ基調。カバード・プットの評価は2%剥げで今のところおおよそ計算通りの評価。ポジションはホールド。

2019.02.01(金)02:00 ミニ落玉

この時間なんか先物が急騰してきた。一応、1枚だけ落としておこう。 ミニを1枚返済。
1903M@-1枚 20805.00 → 返済20805.00円(±0円)
今回の確定損益 ±0円
合計の確定損益 ±0円

2019.02.01(金)09:20 ミニ売玉追加 東京市場寄り付き

■L56-h03-01日経225先物チャート

ちょっと為替が円安に振れるとロケットスタートする東京市場。最近このパターン多い。

■L56-h03-02IVスマイルカーブ

夜間微盛りから前日比変わらずまで落ちるIV。昨日はザラ場に落ち、NSに盛る展開だった。

■L56-h03-04日経225オプションポジション残高
■L56-h03-05ペイオフダイアグラム

昨晩、ド天井で戻してしまったミニ売玉を売り直し。ミニ売玉@-2枚追加。

 

2019.02.01(金)14:20 東京市場大引け経過

■L56-h04-01日経225先物チャート

まもなく大引け。木曜の早朝にFOMC通過以降、日経先物はレンジ停滞。

■L56-h04-02IVスマイルカーブ

期近がATM中心にしっかりと落ちる展開。ショート系ではATMの「」「」や「ショート・ストラドル」、ロング系ではATM売りFOTM買の「」や「」がWIN。

今日のザラ場のスマイルカーブの動画はこちら。こうして60倍速で見ると有効なスプレッドが非常に良く分かります。シミュレーションや復習に使ってください。この意味が分からない方は、オプション取引はボラティリティの取引だという基礎中の基礎中の基礎の理解が不十分なので、まず以下の「厳選必読本リスト」から熟読してみてください。オプション取引は相場がアゲたサゲたの丁半博打ではありません。理解が深まれば、確実に利益に近づいていきます。マーケットでほとんどの人が散っていく中でオプション取引の可能性に気が付き、ここまでたどり着けた人は幸運だと思うのです。洗練されたオプション取引の売買技術は一生の宝物になるでしょう。コレを習得しない手はありません。と、

Pr0002【厳選必読本リスト/日経225オプション編】
日経225オプション取引を実践するにあたり、勉強になった本を厳選ピックアップしていきます。多くは10年~20年前に出版されたものですが未だに色あせない名著で、特に1位~5位は必読です。随時更新……

 

■L56-h04-04日経225オプションポジション残高
■L56-h04-05ペイオフダイアグラム

ポジションはカバード・プットをホールド。NSに持越し。

2019.02.01(金)22:55 NFP通過

■L56-h05-01日経225先物チャート

NFPを通過した日経先物、プラス圏に浮上。為替は109円を回復。

■L56-h05-02IVスマイルカーブ

IVは特に変化ナシ。

■L56-h05-04日経225オプションポジション残高
■L56-h05-05ペイオフダイアグラム

NFP通過もさすがにこれ以上は剥げず。「」だ。今日のNYは先物上げてきそう。ミニ売玉は先に逃げておいた方が良さそうだ。ポジションはまもなく解体作業を開始。

2019.02.01(金)23:30 ミニ返済

ミニ売玉を返済。ポジションはプット売玉のみ。「」となっているので目とマウスを離さずしっかりマーケットを見張ります。
1903M@-2枚20860.00円 → 返済20765.00円 (+19,000円)
1903M@-5枚20723.00円 → 返済20765.00円 (-21,000円)
今回の確定損益 -2,000円
合計の確定損益 -2,000円


2019.02.02(土)00:05 全返済

プット売玉も返し、全返済。おつでした。ふぅ。
1902P20250@-2枚 96.00円 → 返済30.00円 (+132,000円)
今回の確定損益 +132,000円
合計の確定損益 +130,000円