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Lv0109【カバード・プット/デイトレ|新春☆2020初トレード】+69,000円

 
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カバード・プット
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明けましておめでとうございます。新年2020年もよろしくお願いいたします。

 

新年初レポート。地政学的リスクの高まりを受けて先物は東京寄り付きから大きな下窓スタート。23000円を割れたところで「」を取り、結果的にとなった。短いレポートとなるがお付き合いいただければと思う。

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.01.08(水)09:40 カバード・プット 東京市場午前

 

■L109-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L109-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

朝方「イランが米軍駐留のイラク基地に攻撃開始」との報道を受けて先物は急落しスタート。この時間-500円を超え23000円割れ、期先IVは+2%程、残存2日となった期近IVは+10%を超える全盛りとなっている

 

2020年初トレード。「地政学リスクは逆張り」ということで、一旦下げ止まると思われる23000円割れのところで「」(期先)をエントリー。こういうときは冷静に淡々と、大盛りとなっているプットを売っていこう。先物は「」レベルでクルクルと乱高下しているのでポジションは素早く組んでいこう。

 

■L109-h01-03期近オプションボード

 

大爆発している期近(残存2日)のオプションボードを「」。前日比10倍を超え、オプションの売り方はパニック的な返済や先物ヘッジを余儀なくされていることが容易に想像できる。どこが最も爆発しているのか(レバレッジ効率が良いのか)しっかりと覚えておこう。

 

 

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2020.01.08(水)10:45 プット売増玉

 

■L109-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L109-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

中国市場オープン、IV盛りはピークを付けて剥げ始めてきた。プット売増玉@-2枚。

 

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2020.01.08(水)10:55 全返済

 

■L109-h03-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L109-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

ん?先物急反発。「トランプ大統領がTV演説中止」「イランは戦争を望んでいないと書簡送付」などなどちょっと情報が錯綜しているようだが、潮目が変わったかもしれない。

 

一旦「」を全返済。次のチャンスを狙っていこう。この後、先物が反発し事態は沈静化に向かうようならIVは徐々に剥げるはずなので直ぐにポジションを取り直すかもしれない。

 

2003M @-6枚 23000.00円 → 返済 23010.00円 (-6,000円)

2002P21500 @-5枚 125.00円 → 返済 110.00円 (+75,000円)

今回確定損益 +69,000円

合計確定損益 +69,000円