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Lv0148【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay18)ダウ一時19000ドル割れ】+74,000円

 
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プロテクティブ・プット
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今回も「」を回転させたレポート。

 

こんなイカれたマーケットになってしまってから、これでもかと言うくらい「」にはお世話になっている。しかしマーケットが沈静化に向かう流れになると途端に使えなくなるスプレッドなので、タイミングと「」には十分に気を配っていこう。

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.03.18(水)18:20 欧州市場午前

 

■L148-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L148-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

東京タイムに「」を返済した。この時間になってプットIV()が剥げからの盛り返しをみせてきたので再エントリー。現在ダウ先が下に「している。最近の米株時間外「」のパターンでは欧州市場もダラ下げになるのではないだろうか。

 

前号のレポートはこちら。

 

Lv0147【プロP→ベアシン→プロP|(コロナショックDay17-18)】+99,000円
今回のレポートは「プロテクティブ・プット」から「フルヘッジ・ベア・シンセティック」にスプレッドを組み替えていった内容のレポート(+単発プロテクティブ・プット)。 「フルヘッジ・ベア・シン……

 

以下は「ギルド集会所」Toki氏からダウ先物と SP先物の「」画像。いつもありがとうございます。

 

■SPCB2020.03.18■ダウCB2020.03.18

 

ES =E-mini SPX(S&P500)先物

YM =E-mini DJI(ダウ)先物

 

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2020.03.19(木)03:10 NY市場午後

 

■L148-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L148-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NY市場オープンで先物は500円ほど反騰しプットが大きく剥げる局面があった。しかし結局は全戻しする荒い展開。

 

明日にMSQを控える米主要指数先物もいつも通りに2000ドルほどサクッと動き、今月4回目の「原油は-22%、20ドル割れ目前で「VIXは再び80%台に回帰。メチャクチャなマーケットにも慣れるものだ。

 

それでは「」を返済注文を入れていこう。「」のでアルゴの出し入れに合わせて割高に指値、食ってもらえるのを気長に待とう。

 

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2020.03.19(木)03:25 全返済

 

■米株2020.03.18ダウ19000割れ

 

この時間、ダウは19000ドルをも割れてしまった。

 

■L148-h03-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L148-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

ダウが一旦の「」っぽく19000ドルを割り込み、先物も16000円割れ目前。このタイミングでプット買玉が約定。全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2006M @+2枚 16450.00円 → 返済 16070.00円 (-76,000円)

2004P12000 @+3枚 190.00円 → 返済 240.00円 (+150,000円)

今回確定損益 +74,000円

合計確定損益 +74,000円

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最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
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