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Lv0162【プロテクティブ・プット|先物大幅下落、コロナバブルは終わったのか】+93,000円

 
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プロテクティブ・プット
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06MSQ最終売買日に演じた先物大幅下落から一夜明け、SQ値が確定したのちに「」を組み、「」を行ったレポート。前号のレポートは以下から。

 

Lv0161【プロテクティブ・コール|魔木の06MSQ最終売買日】+58,000円
まず先物の日足チャートから。 先物は先週金曜日の「NFP」後に23300円台の高値を付けてから、昨晩の「FOMC」を通過して崩れ始め、現在は22000円割れ目前の水準まで……

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.06.12(金)09:45 プロテクティブ・プット 東京市場オープン

 

■L162-h01-01先物オプションポジション

■L162-h01-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

。06MSQ日、金曜日の東京市場がオープン。06MSQ値は「22071.46」で決まった。昨晩のNYダウは一時1900ドル超、史上4番目の下げ幅となってしまった。

 

昨晩のNY市場のオープンで「」を返済(前号のレポート)した。今回は「」をエントリー。朝寄り後、SQ通過のリバウンド剥げのタイミングで組んでいこう。

 

しかしIVは既にだいぶ盛っているところを買うのでポジションサイズは最小ロット、ここからの大剥げに巻き込まれないように十分に気を付けていこう。

 

■L162-h01-03欧州株

■L162-h01-04米国株

 

昨晩の欧米の株価も記録しておこう。ひどい有様だ。以下、昨晩のギルド集会所より。

 

■L162-h01-05ギルド集会所

 

Emon 01:53

ぇ-… なんすかコレ -770円て…

 

MM 02:01

SQ前に、こんなになるとは思いませんでした

 

Emon 02:02

06P220 終値32円、これはきっと助からないだろな。けっこうな虐殺です

 

千葉 02:03

びっくりですよねー

 

Emon 02:04

ほんと今年前半は驚きの期ですね

 

■L162-h01-06ギルド集会所

 

Emon 09:38

」の相場になりましたね。250円、1000円と誤差が広がってアホボラに発展したコロナショックを思い出します

 

MM 09:50

寄り前の、ギザギザスマイルが彷彿させます

 

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2020.06.12(金)10:55 ポジション変更

 

■L162-h02-01先物オプションポジション

■L162-h02-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

むむ、この時間「」。どうもここから更に先物が下げ進み、IVが盛り盛り上昇していく展開とはならないような雰囲気だ。読みを外したと考えて良いだろう。

 

ただの押し目なのか、それともコロナバブルは終わり下落トレンドに転換したのか、そんなことはわたしには分かるはずもない。しかしオプションはごく目先の動向や雰囲気も重要だ。下落により大盛りしてきたIVは、目先にリバウンドが起これば大きく剥げるに違いない

 

そうと思えば早速ポジションを変更していこう。先ほど「」を作ったばかりではあるが、このポジションでは都合が悪い。

 

プット買玉を返済、ミニ買玉を追加。ポジションは単純「」のデルタポジションとなった。もし再び先物下落の兆しが見えてきたのならプット買玉を入れ直していこう。

 

2007P19000 @+1枚 155.00円 → 返済 140.00円 (-15,000円)

今回確定損益 -15,000円

合計確定損益 -15,000円

 

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2020.06.12(金)21:20 ミニ買増玉

 

■L162-h03-01先物オプションポジション

■L162-h03-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NSに入り上昇してきた先物が前日比タイまで下落してきたところで、ミニ買増玉@+1枚。

 

■L162-h03-03ギルド集会所

■L162-h03-04ギルド集会所スマイルカーブ

 

Emon 21:33

プット軽いですね。こういうのなかなか嫌いじゃないですゾクゾクします

 

2020.06.12(金)22:30 NY市場オープン

 

■L162-h04-01先物オプションポジション

■L162-h04-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

まもなくNY市場がオープン。流れが変わるかもしれないので、一旦ここで返済していこう。

 

2020.06.12(金)22:35 全返済

 

■L162-h05-01先物オプションポジション

■L162-h05-02IVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2009M @+3枚 22018.33円 → 返済 22380.00円 (+108,000円)

今回確定損益 +108,000円

合計確定損益 +93,000円

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最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
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