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Lv0137【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)3月限MSQ週、寄り付き下窓20000円割れ】+248,000円

 
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プロテクティブ・プット
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先週金曜、「」を返済した。

 

Lv0136【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay10)日経先物いよいよ20000割れに迫る】+109,000円
昨晩「プロテクティブ・プット」を返済した。 今回のレポートも同じ手筋。相変わらず盛りやすく・剥げやすい「ボラティリティ・トレード」向きの環境が続いている。しかしこんな相場……

 

今回も同じ「」を2回転分。毎度の繰り返しになるので詳細は過去レポートを参照いただきたい。それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.03.09(月)10:10 プロテクティブ・プット 東京市場午前

 

■L137-h01-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L137-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

。03MSQ週の週明け月曜日、東京市場がオープン。先物は下窓で20000円を割れてスタート、毎週のことなので特に驚きもしない(感覚が狂っている)が「」は継続中。オイルは-20%超、ダウ先は-2%、ドル円は103円台となっている。

 

毎度の「」をエントリー。満期4日前ということでベガはほとんど積めない。当然セータはキツいが同時にガンマも狂暴化している。よって「」×「」と言った方が良いだろう。ここから反発剥げするようなら少しプット買玉を乗せていこう。

 

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2020.03.09(月)11:40 東京市場ランチタイム

 

■L137-h02-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L137-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

ドル円クラッシュ、一時101.50円先物は-1200円安超、あっさりと19500円も割れてしまった。楽天「」は停止、あるいはヒドい遅延で「」も信用できない。ここまでプット買玉を乗せるタイミングもなかった。もう止まらん、ランチタイムに調整絡みの一段安が期待できる。とりあえず12:00までホールドしよう。

 

そんな中「ギルド集会所」、「」筆頭のToki氏から漬物石(時間外「」)の歴史的「」をいただいたので載せておこう。

 

ESmar20YMmar20

 

ES =E-mini SPX(S&P500)先物

YM =E-mini DJI(ダウ)先物

 

2020.03.09(月)12:00 東京市場ランチタイム

 

■L137-h03-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L137-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

ランチタイムに一段安があると思っていたが12:00を過ぎても反発傾向が続いている。これ以上「」を引っ張るのは諦めて一旦返済していこう。

 

2020.03.09(月)12:10 全返済

 

■L137-h04-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L137-h04-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。

 

2003M @+4枚 19835.00円 → 返済 19560.00円 (-11,000円)

2003P19000 @+2枚 260.00円 → 返済 380.00円 (+240,000円)

今回確定損益 +130,000円

合計確定損益 +130,000円

 

2020.03.09(月)16:35 プロテクティブ・プット NSオープン

 

■L137-h05-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L137-h05-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NSがオープン。寄り後すぐ先物-400円安超19000円なんてとっくに割れてた。マーケットが早すぎて「」のスマイルカーブは役立たずなので見なくて良い。先物を見ながら感覚だけでやっていこう。

 

ここで一旦は「」局面っぽい感じの下げ方をしていて、18500円くらいまで下があるかもしれない。何となく感覚で「」をエントリー。

 

2020.03.09(月)16:40(5分後)

 

■L137-h06-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L137-h06-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

18750円で勢い止まるかも。返済するわ。

 

2020.03.09(月)16:45(10分後) 全返済

 

■L137-h07-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L137-h07-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。日中にも登場した「ギルド集会所」のToki氏によるとCMEで「」が掛かったようだ。2003MSQ週は始まったばかり、今週も長い一週間になりそう。次のタイミングを狙っていこう。

 

2003M @+3枚 18930.00円 → 返済 18890.00円 (-12,000円)

2003P17000 @+2枚 170.00円 → 返済235.00円 (+130,000円)

今回確定損益 +118,000円

合計確定損益 +248,000円

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最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
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