Lv0030【ミニ売りリレー(後編)プット裸買い/カバード・プット】+476,000円

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中編の続き……。

Lv0029【ミニ売りリレー(中編)フルヘッジ・ブル・シンセティック/ミニ売り/プット裸買い】+476,000円
前編の続き……。2018.10.22(月)01:10 経過本日のNSはここ最近では大人しい値動き。NYは寄り付きこそ続伸して始まったが、徐々に上げ幅を溶かしている。ザラ場の日経先物も同様であったが、上げればそれなりに戻り売りが出てくるようだ

2018.10.23(火)19:20 経過


NS寄り付きこそ上窓スタートだったが、直ぐにマイ転し21800円まで一段安、現在リバウンド中。アジアに続き欧州各国の株価指数も年初来安値更新が続出。

 


スマイルカーブを良く見ていただきたい。プットFOTMが吹き始めているのがお分かりだろうか。これは滅多にない事象で、マーケットに非常に危険な状況が差し迫っていることを示唆している。そしてプット・バック・スプレッドはWIN。

アホボラへの道筋は整ったようだ。しかしもちろん相場の上げ下げはわからないので、もしこのままリバウンドしていった場合の大剥げは必至。今のマーケットの状況とIVの変化、そして今後の相場展開をよく頭に刷り込んでおきたい。

 

22:40 再びカバード・プット


NYは-400ドルでオープン。世界同時株安(2018秋)で付けた直近安値を跨いだ下窓。チャートは非常に嫌な形になった。寄り付き後しばらくは乱高下しそうだ。

 


NY寄り付きと共に若干の均等剥げ。

 



NYオープンと共にIVが剥げたのが気になった。プットFOTMプットを返済し、1811P200@-5枚100円新規売り建て。最も落ちるであろうボンマのピークのプットを売る。ポジションは再びカバード・プットへ。デルタは微ショート。これでしばらく様子を見てみよう。

1811P170@10枚3.00円 → 返済6.00円
返済コスト +30,000円
合計損益 +52,000円

 

23:10 プット売増玉

1811P200@-1枚120円売増玉、ポジションはデルタニュートラル。

 

2018.10.24(水) 10:30 経過


昨日の大幅安から世界を一巡し戻ってきた東京市場。ダウが400ドル安から前日比トントンまで戻して引けたことで、東京市場も寄り付きこそ+200円と高かったが、ダラダラと下げプラス圏を全て溶かした。既に値幅は上下300円もあり荒い。中国をはじめアジアの株価も安く始まっており、しばらくは乱高下が続く値動きの荒い展開になりそうだ。

 


昨晩のNYの下げ幅を縮小する局面で大剥げしたIVは、東京市場で全戻ししている。ボラティリティもしばらくは乱高下しそうだ。

 


期近がとても強い。ATMが剥げプットFOTMが盛り残っていることでskewは立ってきている。この形でプット・バック・スプレッドはWINとなる。

 



ポジションはホールド。デルタはショートに傾いた。

 

18:00 デルタ調整

ザラ場安値割れまで下押ししてきたところで、1811P200@-1枚95円売増玉。プット売を増玉してデルタをニュートラルに調整。

 

20:40 経過


値がさのボーイングの好決算を受けてダウが上昇。合わせて上げ幅を縮小していた欧州株も上昇に転じる。NYオープン後もこの世界同時反発の流れが継続できるか。

 


NS寄りから下押ししたことでIVは昨晩のレベルまで上昇したが、ダウが上昇に転じるとすかさず低下。今晩の米国市場でセンチメントが改善すると、明日の東京市場で一気にドッスン剥げ落ちるパターンの可能性がある。

 

2018.10.24(水) 00:10 デルタ調整


NYがオープンしておよそ2時間経過。センチメントが改善なんてとんでもない。ダウはプラス圏から断続的な売りに見舞われここまでで300ドル下げていて完全にあかんヤツ。もしかして11月6日の米中間選挙までこんな感じが続くのか?こうも連日しつこく売り浴びせられると、作戦を変えざるを得ない。離脱したら剥げ狙いは潮時かな。

 


そしてこの大盛り。



1811P200@-1枚105円、プット売増玉。デルタをロングに調整。

 

02:15 全返済


ジェットコースター。

 


それにしても先物もジェットコースターなら、IVもジェットコースター。IVが数%単位でこんな短期間に変動するのは非常に珍しい。

レーダーが反応どころか鳴りっぱなし。もはや明日のおはぎゃーまったナシ。今後のオプション戦略とメンタルをリセットするために、ポジションを全返済。

1812M@-8枚 22255.00円 → 21750.00円
1811P200@-5枚 100.00 → 返済100.00円
1811P200@-1枚 120.00 → 返済100.00円
1811P200@-1枚 95.00 → 返済100.00円
1811P200@-1枚 105.00 → 返済100.00円
返済コスト+424,000円
合計損益 +476,000円

ほとんどミニ売り益じゃないですか……。

カバード・プット
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Dogezaemon_Uenoharaをフォローする

【日経225先物オプション】専業トレーダー。Extremistan の僻地辺境、山岳地帯にひっそりと生息する Chronolynx(クロノリンクス) というユキヒョウに似たネコ科のサブスピーシーズ。好物はクズOP。

2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Monthly profit and loss]
2019.04 + 181,000 JPY
2019.03 + 625,000 JPY
2019.02 + 385,000 JPY
2019.01 + 474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 + 371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 + 201,000 JPY
2018.08 + 556,500 JPY

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