Lv0030【ミニ売りリレー(後編)プット裸買い/カバード・プット】+476,000円

中編の続き……。

Lv0029【ミニ売りリレー(中編)フルヘッジ・ブル・シンセティック/ミニ売り/プット裸買い】+476,000円
前編の続き……。2018.10.22(月)01:10 経過本日のNSはここ最近では大人しい値動き。NYは寄り付きこそ続伸して始まったが、徐々に上げ幅を溶かしている。ザラ場の日経先物も同様であったが、上げればそれなりに戻り売りが出てくるようだ

2018.10.23(火)19:20 経過


NS寄り付きこそ上窓スタートだったが、直ぐにマイ転し21800円まで一段安、現在リバウンド中。アジアに続き欧州各国の株価指数も年初来安値更新が続出。

 


スマイルカーブを良く見ていただきたい。プットFOTMが吹き始めているのがお分かりだろうか。これは滅多にない事象で、マーケットに非常に危険な状況が差し迫っていることを示唆している。そしてプット・バック・スプレッドはWIN。

アホボラへの道筋は整ったようだ。しかしもちろん相場の上げ下げはわからないので、もしこのままリバウンドしていった場合の大剥げは必至。今のマーケットの状況とIVの変化、そして今後の相場展開をよく頭に刷り込んでおきたい。

 

22:40 再びカバード・プット


NYは-400ドルでオープン。世界同時株安(2018秋)で付けた直近安値を跨いだ下窓。チャートは非常に嫌な形になった。寄り付き後しばらくは乱高下しそうだ。

 


NY寄り付きと共に若干の均等剥げ。

 



NYオープンと共にIVが剥げたのが気になった。プットFOTMプットを返済し、1811P200@-5枚100円新規売り建て。最も落ちるであろうボンマのピークのプットを売る。ポジションは再びカバード・プットへ。デルタは微ショート。これでしばらく様子を見てみよう。

1811P170@10枚3.00円 → 返済6.00円
返済コスト +30,000円
合計損益 +52,000円

 

23:10 プット売増玉

1811P200@-1枚120円売増玉、ポジションはデルタニュートラル。

 

2018.10.24(水) 10:30 経過


昨日の大幅安から世界を一巡し戻ってきた東京市場。ダウが400ドル安から前日比トントンまで戻して引けたことで、東京市場も寄り付きこそ+200円と高かったが、ダラダラと下げプラス圏を全て溶かした。既に値幅は上下300円もあり荒い。中国をはじめアジアの株価も安く始まっており、しばらくは乱高下が続く値動きの荒い展開になりそうだ。

 


昨晩のNYの下げ幅を縮小する局面で大剥げしたIVは、東京市場で全戻ししている。ボラティリティもしばらくは乱高下しそうだ。

 


期近がとても強い。ATMが剥げプットFOTMが盛り残っていることでskewは立ってきている。この形でプット・バック・スプレッドはWINとなる。

 



ポジションはホールド。デルタはショートに傾いた。

 

18:00 デルタ調整

ザラ場安値割れまで下押ししてきたところで、1811P200@-1枚95円売増玉。プット売を増玉してデルタをニュートラルに調整。

 

20:40 経過


値がさのボーイングの好決算を受けてダウが上昇。合わせて上げ幅を縮小していた欧州株も上昇に転じる。NYオープン後もこの世界同時反発の流れが継続できるか。

 


NS寄りから下押ししたことでIVは昨晩のレベルまで上昇したが、ダウが上昇に転じるとすかさず低下。今晩の米国市場でセンチメントが改善すると、明日の東京市場で一気にドッスン剥げ落ちるパターンの可能性がある。

 

2018.10.24(水) 00:10 デルタ調整


NYがオープンしておよそ2時間経過。センチメントが改善なんてとんでもない。ダウはプラス圏から断続的な売りに見舞われここまでで300ドル下げていて完全にあかんヤツ。もしかして11月6日の米中間選挙までこんな感じが続くのか?こうも連日しつこく売り浴びせられると、作戦を変えざるを得ない。離脱したら剥げ狙いは潮時かな。

 


そしてこの大盛り。



1811P200@-1枚105円、プット売増玉。デルタをロングに調整。

 

02:15 全返済


ジェットコースター。

 


それにしても先物もジェットコースターなら、IVもジェットコースター。IVが数%単位でこんな短期間に変動するのは非常に珍しい。

レーダーが反応どころか鳴りっぱなし。もはや明日のおはぎゃーまったナシ。今後のオプション戦略とメンタルをリセットするために、ポジションを全返済。

1812M@-8枚 22255.00円 → 21750.00円
1811P200@-5枚 100.00 → 返済100.00円
1811P200@-1枚 120.00 → 返済100.00円
1811P200@-1枚 95.00 → 返済100.00円
1811P200@-1枚 105.00 → 返済100.00円
返済コスト+424,000円
合計損益 +476,000円

ほとんどミニ売り益じゃないですか……。

カバード・プット
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【日経225オプション】専業トレーダー。Extremistan に生息するユキヒョウ、好物はクズOP。2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Nikkei 225 option] trader. Snow leopard living in Extremistan, favorite is garbage OP. After FX debut in 2005, we trade the option to main from 2010. By noticing what we blew up in 3.11 we decided to study at a closed guild, a genius professional group. Since then, practicing to acquire [Guild's lesson] while practicing hardly with the fellows, we are accumulating daily transactions seriously. The opening of this site is 2018.07. TOKYO, JAPAN.

[Monthly profit and loss]

2019.02 +330,000 JPY
2019.01 +474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 +371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 +201,000 JPY
2018.08 +556,500 JPY

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ゑもんレポート【日経225オプション取引編】
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