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Lv0014【謎剥げのプロテクティブ・プット】+56,000円

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東京タイムとNYタイムではIVは全く違う動きをすることも多い。極端に「」もしくは「」している場合、このようなトレードもアリではないだろうか。

 

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2018.8.31(金)03:45 エントリー

先ほどNYランチタイムの反発局面で下げ止まったと判断してプロテクティブ・コールを全返済したばかりだが、この時間になって米国と為替は一段安した。

 

自分のヘタクソさに苦笑しながら、プロテクティブ・プットを組んだ。この時間の流動性はすこぶる低いので1セットづつポジションを積んでいった。

 

それにしても謎剥げ。いくらなんでもこれは剥げ過ぎに見える。なぜこんなに安くプットが放置されているのだろうと勘ぐる。FOTMは微盛り。

 

この調子なら明日はコールもプットもOTMは盛り返して帰ってくるろう。明日のスマイルカーブはどのような変化を見せくれるか、楽しみにしながら寝よう。

 

09:05 全返済

読み通り東京は盛ってスタート。全返済。
1809M@10枚22694.00円 → 22745.00円
1809P215@16枚22.69円 → 23.00円
+56,000円

 

先物は上昇しているが、プットのプレミアムは変わらず。これだからボラティリティトレードは面白い。