Lv0048【カバード・コール/日経平均-1000円超のブラック・クリスマス】+470,000円

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2018.12.25(火)17:25 カバード・コール エントリー

日経平均-1000円超で大引けした今日のザラ場から更に100円の下窓で寄り付いたNS。ついに18000円台となってしまった。乖離率は-11.5%と今年一番。

 

NS寄り付きIVは+3~4%と反応が良い。

 

今日は欧米市場が休場となるので、今晩に限っては比較的静かな流れが戻ってくるのではないだろうか。寄り付き後の乱高下が落ち着いた頃を見計らい、ジリ剥げ上がり、もしくはヨコ剥げ狙いのカバード・コールをエントリー。

 

2018.12.26(水)00:45 コール売り返済+ミニ買増玉

一気に静かになったNS。ゆっくりと下げ幅を縮め、日経先物はプラス圏に。

 

前日比でプット-2%の剥げ、コールは+2%の盛り。強烈なリバウンド警戒からだろうかコールが強く、完全に読み違えた。これではカバード・コールが全然効いておらず、わざわざスプレッドを組んでいる意味がない。もはやミニ買だけで充分ではないだろうか。

 

コール売りを返済し、カバード・コールは解消。ミニ買増玉。ポジションはミニ買のみ。

1901C20000@-2枚190.00円 → 返済195.00円 (-10,000円)
返済コスト -10,000円
損益合計 -10,000円

 

2018.12.26(水)09:00 東京市場寄り付き 経過

昨晩の欧米市場は休場。NSで日経先物は18840円まで安値を更新する場面があったが、東京市場は反発してスタート。日本が一人で踊り狂っている印象。

 

ようやく剥げてきたコール。ATMに関しては高安10%の変動。

 

ポジションはミニ買いをホールド。まもなく返済。

 

2018.12.26(水)10:00 全返済

全返済。当初のカバード・コールは失敗したが、その後のデルタ追いに救われることになった。

1903M@+5枚18915.00 → 返済19435.00円 (+260,000円)
1903M@+5枚18995.00 → 返済19435.00円 (+220,000円)
返済コスト +480,000円
損益合計 +470,000円

 

カバード・コール
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Dogezaemon_Uenoharaをフォローする

【日経225先物オプション】専業トレーダー。Extremistan の僻地辺境、山岳地帯にひっそりと生息する Chronolynx(クロノリンクス) というユキヒョウに似たネコ科のサブスピーシーズ。好物はクズOP。

2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Monthly profit and loss]
2019.04 + 181,000 JPY
2019.03 + 625,000 JPY
2019.02 + 385,000 JPY
2019.01 + 474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 + 371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 + 201,000 JPY
2018.08 + 556,500 JPY

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ゑもんレポート【日経225先物オプション取引編】