Lv0049【プロテクティブ・プット/ダウ+1086ドル史上最大上昇(幅】+40,000円

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2018.12.27(木)04:15 プロテクティブ・プット エントリー


昨晩のNSには18840円の新安値を見た日経平均先物。ザラ場の19000円割れの局面ではくじらと思われる強烈な買いが入った。NSは乱高下を繰り返しながら、この時間19900円手前までリバウンドしてきた。

 

NYオープン後、先物の乱高下に連動してIVも乱高下。VIXは未だ30ポイント超に高止まり。

 

日経先物は19900円手前までリバウンドしてきた。プットはー3%、コールのIVもー5%と見事な剥げ散らかりっぷり。相場はリバウンド局面に入ったようなので今回はプロテクティブ・コールではなく、OTMのプロテクティブ・プットをエントリー。プット・バック・スプレッドという手があることを微塵も考えなかったのはなぜだ。

 

2018.12.27(木)09:40 東京市場寄り付き


昨晩のダウは+1086ドルと史上最大の上昇幅(ただし上昇率は+5%程度)。明けて東京市場も20000円の大台を回復して寄り付くも、現在は19000円台に押し返されている。

 

IVは先物の挙動に敏感に反応する。

 

ポジションはプロテクティブ・プットをホールド。昨晩とあまり変わらず。

 

2018.12.27(木)12:40 プット買返済 東京市場後場

昨日も大引け前にあったが、後場寄りに19940円から20030円までアレ的な強烈なドカ買いを観測。う、オプション取引は放棄しよう。とりあえずプット買いは捨てて、ミニ買いのみホールド。結局デルタ勝負的なノリになるのかいな。
1901P19000@+2枚180.00円 → 返済150.00円 (-60,000円)
返済コスト -60,000円
損益合計 -60,000円

 

2018.12.27(木)12:50 ミニ買い増玉 東京市場後場

1903M@+5枚20035円、ミニ買い増玉。

 

2018.12.27(木)14:50 東京市場大引け 経過

後場、日経先物は20180円まで上昇した。もちろん返済しておらず評価を溶かし中。大引けを控え日経先物は20000円チョードを挟んで乱高下。ポジションはミニ買をホールド。まもなく全返済予定。

 

2018.12.27(木)15:10 全返済

大引け後に全返済。
1903M@+5枚20035.00円 → 返済20055.00円 (+10,000円)
1903M@+5枚19875.00円 → 返済20055.00 (+90,000円)
返済コスト +100,000円
損益合計 +40,000円

 

プロテクティブ・プット
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Dogezaemon_Uenoharaをフォローする

【日経225先物オプション】専業トレーダー。Extremistan の僻地辺境、山岳地帯にひっそりと生息する Chronolynx(クロノリンクス) というユキヒョウに似たネコ科のサブスピーシーズ。好物はクズOP。

2005年にFXデビュー後、2010年からオプションをメインにトレード。3.11で吹き飛んだことを切欠に、とある天才プロ集団であるクローズドギルドで勉強させてもらえることに。以来、戦友たちと切磋琢磨しつつ【ギルドの訓え】を身に付けるべく実践し、真剣に日々の取引を積み上げています。本サイトの開設は2018.07。

[Monthly profit and loss]
2019.04 + 181,000 JPY
2019.03 + 625,000 JPY
2019.02 + 385,000 JPY
2019.01 + 474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 + 371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY
2018.09 + 201,000 JPY
2018.08 + 556,500 JPY

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ゑもんレポート【日経225先物オプション取引編】