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カバード・コール【オプション・スプレッド戦略】

カバード・コールの基本ポジション

ポジションL/S枚数
コールショート先物(ミニ)と同デルタ枚数
先物(ミニ)ロングコールと同デルタ枚数

 

ポジション例:

カバード・コールポジション例.PNG

 

カバード・コールの合成グリークス

デルタガンマセータベガ
ニュートラルショートロングショート

 

カバード・コールの10日後と満期までの損益推移

上記「ポジション例」のペイオフダイアグラム。

 

例カバード・コール損益図

 

「カバード・コール」のエントリータイミングやコツなどは、以下のレポートをご参考ください。

 

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