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Lv0046【コール売りリレー/日経先物20000円割れ】+157,000円

 
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オプション取引は非常に自由度が高く、無限の取引手法が存在する。今までゑもんレポートではスプレッド「単発」の取引をメインの題材として書いてきた。道中チョイチョイ増玉や落玉があっても、基本は「このスプレッド組みましたー、返済しましたー」、これだけなので分かりやすい。

 

対して相場の変化に合わせてポジションの入れ替えを繰り返してスプレッドが変形していく、いわゆる「操作系」は当の本人は何を意図してやっているのか理解していても、文字に書くと読み手は物語の進行が分かりずらいので多くをボツにしてきた。しかし昨日のギルド集会所での会話に感化され、今回は(大した操作系には発展しなかったが)試しにレポートをアップしてみようと思う。

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2018.12.21(金)00:45 カバード・コール エントリー NY市場午前

 

 

今日のザラ場の日経平均は-700円、連日の大幅下落で場中年初来安値を更新。NSからは緩くリバウンドしている。

 

 

コールはNSは寄り付きから1%チョイの剥げ推移、プットは前日比まで盛り直している。

 


 

今日は今のところ動かなそうな感じがするが……まず引け腰の「」をエントリー。

 

2018.12.21(金)01:00 ショート・ストラングル NY市場午前

 


 

このままレンジ小動きなら明日のザラ場にはドッサリ剥げそうな感じではある。特にプット。プット売りを追加し、ミニ買を返済。ポジションは「ショート・ストラングル」、デルタ・ニュートラルのベガ・ショート。

1903M@+3枚20380.00円 → 返済20370.00円 (-3,000円)

返済コスト -3,000円

損益合計 -3,000円

 

2018.12.21(金)01:30 プット売り返済

 

何やら怪しい雰囲気になってきたかもしれない。そ、そうだよネ、昨日の今日で大人しいはずはないよネ。高いIVにスケベ心を出した自分を戒め、賢者モードに戻る。プット売りを返済し、ポジションはコール裸売り。

 

1901P19500@-1枚205.00円 →返済225.00 (-20,000円)

返済コスト -20,000円

損益合計 -23,000円

 

2018.12.21(金)01:45 プロテクティブ・コール追加

 


 

NYはランチタイム。いよいよ今日もダメそうになってきた。コールはまだ剥げ推移だがプットはプラス圏に浮上。

 


 

ポジションはベガ・ショートのままではウマくない。コールの裸売りにプロテクティブ・コールを追加。「+コール売り」は「+ミニ売り」とも言える。色々ゴチャゴチャとやって分かりずらくなっているように感じるかもしれないが分解すれば簡単。合成ポジションは「デルタ・ショート」の「ガンマ・ロング」の「ベガ・ロング」。VIXは28ポイントに乗せてきた。

 

2018.12.21(金)03:05 コール買玉返済。

 

この感じ更に下落しそうだ。コール買玉を返済してスプレッドを解消。ポジションはミニ売り+コール売りとなり、ただのデルタ・ショート。21000円割れまで走っていただきます。

 

1901C22000@+9枚23.00円 → 返済19.00 (-36,000円)

返済コスト -36,000円

損益合計 -59,000円

 

2018.12.21(金)04:05 NY市場午後 経過

 




 

下げ幅拡大、日経先物20000円割れ目前、ドル円111円割れ。でもそろそろリバウンド局面に入りそうだ。スクショ撮っている間に値が動いていく。日経先物もはや50円くらいは誤差の範疇。

 

2018.12.21(金)04:30 ミニ売をドテンロングでカバード・コール

 


 

なんか20000円は割れずにリバりそう。盛り盛り育ったコール売玉はリバれば「」剥げるはずなのでそのままに、ミニ売を「」ロングした。これでポジションはカバード・コールとなりスタート時にモトイ。デルタ微ロング、ベガ・ショート。

1903M@-5枚20255.00円 → 返済20055.00 (+100,000円)

返済コスト +100,000円

損益合計 +41,000円

2018.12.21(金) 09:05 東京市場オープン ミニ買返済

 

東京市場のオープンでミニ買を返済、ポジションは再びコール売りのみ。荒れ相場でスクショ取り損ねた。

 

1903M@+3枚20110.00円 → 返済20230.00 (+36,000円)

返済コスト +36,000円

損益合計 +77,000円

 

2018.12.21(金)10:35 中国市場オープン プロテクティブ・コール追加

 




 

ドッカンドッカンすごい相場。コールが剥げてきた。「」をエントリー。ポジションはプロテクティブ・コール+コール売り。デルタはショート、ベガ・ロング。

 

2018.12.21(金)11:10 日経平均先物20000円割れ 記念スクショ

 




 

日経平均先物20000円割れ記念パシャリ。ポジションはホールド。

 

2018.12.21(金)13:00 プロテクティブ・コール返済 東京市場後場

 

後場寄りに再び20000円割れまで売られてきたところで「」を返済。ポジションは再びコール売りのみ。

 

1901C22000@+10枚19.00円 → 返済17.00円 (-20,000円)

1903M@-5枚20105.00 → 返済19995.00円 (+55,000円)

返済コスト +32,000円

損益合計 +109,000円

 

2018.12.21(金)13:40 全返済

 


 

ポジションを全返済。終わり。

 

1901C21000@-1枚205.00円 → 返済125.00 (+80,000円)

返済コスト +80,000円

損益合計 +157,000円