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Lv0119【(期近)フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物急騰!ガンマ(+)×ベガ(+)の破壊力】+122,000円(3/3幕)

 
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フルヘッジ・ブル・シンセティック
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前号のつづき。

 

Lv0117【(期先)プロテクティブ・コール|先物上昇で損失?理論と実践の違い】+122,000円(1/3幕)
今回はウイルス関連で23000円を割れるところまで売り込まれた相場の、リバウンド局面で行っていったトレードのレポート。何とか凌げたといったトレードだが、良くも悪くも参考にしていただければと思う。3回に……

 

Lv0118【(期先)フルヘッジ・ブル・シンセティック|じわりリバウンド相場が始まる】+122,000円(2/3幕)
前号のつづき。 2020.02.05(水)10:40 中国市場オープン 東京市場のオープンに続いて中国市場が寄り付き、謎に先物が下押ししたタ……

 

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2020.02.05(水)17:20 欧州市場オープン

 

■L117-h07-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L117-h07-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

オプション玉を期近に移動デルタは微ロングに調整。攻めの「」をホールド。

 

2003M @-1枚 23315.00円 → 返済 23325.00円 (-1,000円)

2003C24500 @+2枚 34.00円 → 返済 50.00円 (+32,000円)

2003P21000 @-2枚 57.00円 → 返済 60.00円 (-6,000円)

今回確定損益 +25,000円

合計確定損益 +30,000円

 

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2020.02.05(水)17:40 欧州市場午前

 

■L117-h08-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L117-h08-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

米国で新型ウイルス用ワクチンを開発」と真偽不明のアナウンスがマーケットに流れた。「並みの破壊力で先物急騰。がっでむなんてことだ。

 

ホールド中の「」はペイオフダイアグラム右側の断崖絶壁のクライミングを始め、評価は一気に回復した。

 

 

2002C24000で事故発生。成りで注文が入ってしまったようだ。普段から成り行き注文は絶対にやらないように

 

■L117-h08-03歩みC240

 

2020.02.05(水)18:40 欧州市場午前

 

■L117-h010-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L117-h010-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

先のアナウンスが流れて1時間以上経過しているが、先物の上昇は止まらない。IVは「」から「」にまで盛り広がる展開、非常に珍しい現象だ。

 

注目はデルタガンマセータベガ各グリークスの巨大化、「」×「」がしっかりと効いていることがわかる。画像にもあるようにベガ益は+0.49%取れている。欧州市場オープン時のものと比較してみよう。

 

 

2020.02.05(水)23:25 欧州市場午後

 

■L117-h011-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L117-h011-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

この時間、プットのIVはついに+3%、大盛りとなっている。コールもプットの盛りに伝線する形で盛っているがFOTMコールは剥げ。

 

まもなくNY市場がオープンする。タイミングを見ながら「」の「」態勢に入っていこう。

 

2020.02.05(水)23:35 コール買玉返済 NY市場オープン

 

■L117-h12-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L117-h12-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

コール買玉を返済。ポジションは「」となった。この後のNY市場の動向も見ていこう。

 

2002C24000 @+4枚 19.50円 → 返済 73.00円 (+214,000円)

今回確定損益 +214,000円

合計確定損益 +244,000円

 

2020.02.05(水)23:45 ミニ売玉返済

 

■L117-h13-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L117-h13-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

続いてミニ売玉を返済。ポジションは「」となった。

 

2003M @-3枚 23160.00円 → 返済 23600.00円 (-132,000円)

今回確定損益 -132,000円

合計確定損益 +112,000円

 

さてここで前号のレポートの最後(2020.02.05(水)15:15 東京市場クローズ時点)のポジション、期先「」の追跡「」も見ておこう。期近に乗り換えなかったケースの「たられば」だ。

 

■L117-h13-03フルヘッジ・ブル・シンセティックのシミュレーション

 

なんと未だに評価益の水準まで浮上していないことがわかる。これはダメだ。

 

2020.02.06(木)00:10 全返済

 

■L117-h14-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L117-h14-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

」も返済、これで全返済完了。

 

相変わらずプットは+3%もの盛りが続いており、先物の上昇にも関わらずほとんど減価しなかった。当初の「先物は下落する」との読みは大外ししたものの、それでもカヴァーできるところが「」。次のタイミングを狙っていこう。

 

2002P22000 @-2枚 19.00円 → 返済 14.00円 (+10,000円)

今回確定損益 +10,000円

合計確定損益 +122,000円

 

以下、今晩の「360倍速スマイルカーブ」も必見だ。

【ウイルス相場のリバウンド/2020.02.05(水)夜間】6時間を1分で振り返るスマイルカーブ

 

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