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Lv0178【プロテクティブ・コール｜激熱タイム？SQ週×いつものアレ×専業メシネタ】+101,000円

　
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プロテクティブ・コール
【オプショントレード(Lvシリーズ)】いつものアレガンマ・トレードセータは無視プロテクティブ・コールボラティリティ・トレードリバース・コール・カレンダー・スプレッド専業メシネタ魔水
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今回もしつこく「SQ週××」、そして「×」。詳しくは前号のレポートに書いているので、今回はサクッといこう。

 

前号のレポートは以下からどうぞ。

 

Lv0177【プロテクティブ・コール｜IV14%の低ボラ08SQ週もいつものアレ】+80,000円
今回のレポートは「SQ週×いつものアレ×専業メシネタ」。これももうネタにし過ぎて今さら目……
clnx.jp
2020.08.12

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.08.12(水)18:25 プロテクティブ・コール 欧州市場午前

 

■L178-h01-01先物オプションポジション

■L178-h01-02IVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

「」の欧州市場午前。この時間、先物は23000円にタッチした。OTMコール大剥げのタイミングで日中に返済した「」を再エントリーしていこう。いつものようにデルタは微ロングに調整、ベガはほとんど積めない時期なのでガンマをしっかりと積んでいこう。セータが鬼キツいのは承知しているがここは恐れず「」。

 

このポジションの解説は前号のレポートで散々書いたので今回は割愛。ちなみにガンマを重点的に抜き出すのであれば「」が最も効率的だ。以下の「」のレポートが参考になると思う。

 

Lv0096【リバース・コール・カレンダー・スプレッド｜SQ週の専業メシネタ】+41,000円
SQ週のキツいセータを前に、「オプション・ロングのスプレッドは勝てない」そう思い込んでは……
clnx.jp
2019.09.11

 

Lv0104【コール爆発！三連休明けSQ週のガンマ・トレード｜リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円
今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる……
clnx.jp
2019.11.05

 

 

「」の欧州昼メシ。この時間の先物は23000円に乗せている。残存1.5営業日となった期近IVは上下に数%の変動。23000円に乗せてきたことで新たな展開が訪れるのか、それとも再びスリッパされるのか。

 

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2020.08.12(水)23:25 NY市場午前

 

■L178-h02-01先物オプションポジション

■L178-h02-02IVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

「」のNY市場午前。先物は一段高が進行中。キタキタキマシタ、このタイミング。それではいつものように先物の上昇とコール持玉のベガ盛りに乗せて返済していこう。

 

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2020.08.12(水)23:35 全返済

 

■L178-h03-01先物オプションポジション

■L178-h03-02IVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

※マーケット急伸中につき返済直前のスクリーンショットが撮れなかったが、ご容赦いただきたい。

 

2008C23250 ＠+2枚 39.00円 → 返済 99.00円 (+120,000円)

2009M ＠-1枚 22995.00円 → 返済 23185.00円 (-19,000円)

今回確定損益 +101,000円

合計確定損益 +101,000円

 

 

のNY午前。先物一段高の23200円、23000円台にしっかり乗せてきたが明日以降定着できるか。期近IVは盛り過ぎて圏外に吹っ飛んでいる。明日は08月限の最終売買日となる。