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Lv0007(2018.08.15)【猛反省のプロテクティブ・コール】+39,000円

　
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2018.08.15
プロテクティブ・コール
【オプショントレード(Lvシリーズ)】ギルドの訓えプロテクティブ・コールろくでもない剥げ散らかり猛反省
この記事は約3分で読めます。
“わたしは「ウ×コを踏むぞ」なんて言っていない。わたしが言っているのは「第四象限にはウ×コが落ちている」だ。連中は偏執病みたいな心配と取り違えている”　≪ナシーム・ニコラス・タレブ≫

 

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2018.8.15(水)19:00 エントリー

 

 

トルコショックから始まった今週、お盆中の商い薄い中、今日は落ち着いた雰囲気のザラ場は値幅もなかった。

 

 

しかしIVは全盛りで違和感を感じる。スマイルカーブを見ていないと気が付かないことだ。

 

NSに入り、値幅はないがIVは更に盛る。特に期近のプットとコールのFOTMだ。重要イベントを控えているわけでもないのに、これはいよいよおかしい。

 

市場は目先の急落を警戒していると考えるのが妥当だろう。そして大体それは現実に起る。相場の先は読めないものだが、その中でもトレードの質を向上させたいなら、オプション取引をやらない人でもスマイルカーブは見た方が良いと思う。。

 

スマイルを見ていれば予期することができるので、こんな時にボラティリティを売るオプショントレーダーはいないだろう。選択肢はガンマ・ベガのロングだ。

 

ロング・スプレッドにはバック・スプレッドやリバース・カレンダー・スプレッドなど様々なストラテジーがあるが、一番のお気に入りは、やはり「」だ。何と言ってもプロテクティブ系やカバード系は、シンプルで手間がかからないのが良い。

 

 

ポエムを書いているうちに少し相場が進んでしまった。いつものように後から積み増しを前提に、最初は小さくポジションを取る。

 

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23:45 経過

 

 

NYがオープンし早い段階でダウは一時25000ドルを割れる。225先物は21900円まで下落。ポジションはホールド。

 

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02:00 全返済

 

ガッデムなんてこった。目を離したすきにちょっとリバウンドしたら、あっという間にやがった。利益はMAX含み益の1/3まで萎み、返済時の大失敗パターン。

 

1809C235@9枚20.00円 → 16.00円
1809M＠-5枚22140.00円 → 21990.00円
+39,000円

 

 

先物が安値を更新しているにも関わらずプットのIVが低下したきたら、それは収穫の時なのだ。全返済して「」。