今回は「プロテクティブ・プット」と「カバード・プット」、トレード2本分のレポート。今はワンショットで大きくは取れないマーケット環境。環境に合わせて細かく刻んだトレードを行っていこう。
Emon 10:59
まだIV20%あるのでやりようありますが、10%とかでは波もたたない風も吹かない太平洋の真ん中で漂流するイメージです
Emon 11:06
そんなときはやっぱりコレ(過去レポートLv0165)に限るのだと思います。何かしよう、何かしなければと焦ってジタバタするとボートに小さな穴が開きます。小さな穴でも空いてしまうと、より焦りが。。。
過去レポートLv0165は以下からどうぞ。
それではオプション・トレード(ボラティリティ・トレード)の現場の様子を詳しく見ていこう。
2020.07.15(水)22:10 プロテクティブ・プット NY市場午前
水曜日のNS、まもなくNY市場がオープン。先物は先ほど23000円にタッチした。微剥げ推移のプットIV(ErisP)が盛り直しの兆しを見せてきたところで、昨晩に返済した「プロテクティブ・プット」(前号のレポート)を再エントリーしていこう。
なぜココで「プロテクティブ・プット」？詳細は前号のレポートに書いている。以下からどうぞ。
2020.07.16(木)09:05 東京市場オープン
一晩明けて木曜日の東京市場がオープン。先物は寄り付き小反落スタートでIVは瞬間的(おそらく)に微盛り。IVの一時的(おそらく)な盛りのタイミングに乗せて、一旦返済注文を入れていこう。
2020.07.16(木)09:05 全返済
全返済。次のタイミングを狙っていこう。
2009M ＠+1枚 22955.00円 → 返済 22850.00円 (-11,000円)
2008P20000 ＠+3枚 53.00円 → 返済 63.00円 (+30,000円)
今回確定損益 +19,000円
合計確定損益 +19,000円
2020.07.17(金)14:05 カバード・プット 東京市場午後
金曜日の東京市場午後。先物はジリ下げ、プットIV(ErisP)もジワ盛り。先ほど「東京都コロナ感染者数293名、過去最多」とアナウンスが流れた。
さて今晩の金曜ナイトは動意なくヘタる典型的な展開となりそうだ。「カバード・プット」を入れてここまでジワ盛りしてきてOTMプット売っていこう。
Emon 10:18
ATM20％割れ、「下げのP剥げC盛り」っぽくなってきた
Emon 10:33
ココからしっかり上げるもP盛らずC剥げパターンの展開になったときが
2020.07.18(土)05:05 NY市場クローズ
土曜日の早朝、まもなく今週のマーケットがクローズ。タイムオーバーだ。
現在の社会情勢からオプション・ショートの「週越え」はあまりにもリスキーに思える。とてもではないが売りっぱなしにすることはわたしにはできない。ここは一旦返済注文を入れ、ポジションもマインドもフラットで週末を迎えよう。
金曜NY市場午前、
先物ヨコヨコ
OTMプット微禿げ
FOTMプット微盛り
ATM～コール変化なし
プット期近＜期先
コール期近＞期先YouTubeLIVE #スマイルカーブ https://t.co/qarRXeq51j pic.twitter.com/s74D2Nd1c7
— ゑもん🐾日経225オプション (@Emon201) July 17, 2020
金曜NY市場午前、
先物ヨコヨコ
OTMプット微禿げ
FOTMプット微盛り
ATM～コール変化なし
プット期近＜期先
コール期近＞期先
2020.07.18(土)05:25 全返済
全返済。次のタイミングを狙っていこう。
2009M ＠-1枚 22645.00円 → 返済 22680.00円 (-3,000円)
2008P20000 ＠-1枚 59.00円 → 返済 47.00円 (+12,000円)
今回確定損益 +9,000円
合計確定損益 +28,000円
