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Lv0136【プロテクティブ・プット｜(コロナショックDay10)日経先物いよいよ20000割れに迫る】+109,000円

　
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2020.03.07
プロテクティブ・プット
【オプショントレード(Lvシリーズ)】ErisPプロテクティブ・プットボラティリティ・トレード環境の変化
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昨晩「」を返済した。

 

Lv0135【コール・バック・スプレッドからのプロテクティブ・プット｜(コロナショックDay9)】+401,000円
まず「コロナショック」の記録を残すために2003P16000(FOTMプット)の1h足チ……
clnx.jp
2020.03.06

 

今回のレポートも同じ手筋。相変わらず盛りやすく・剥げやすい「」向きの環境が続いている。しかしこんな相場はいつまでも続かない。「」には十分に注意していこう。

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.03.06(金)15:10 プロテクティブ・プット 東京市場クローズ

 

まず昨晩の米国株から。

 

■L136-h01-00米国チャート

 

ダウはまた-1000ドル級をやってしまった。

 

■L136-h01-01日経225先物チャート／先物オプションポジション残高

■L136-h01-02日経225オプションIVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

明けて東京市場も大荒れ、昨晩NS安値を割り込みランチタイムには安値20610円(-760円)まで売り込まれた。前場に前日比+14%まで盛ったプット()は先物が安値を付けたランチタイムから剥げに転じた。

 

大引けのタイミングで「」をエントリー。

 

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2020.03.06(金)20:55 増玉1セット

 

■L136-h02-01日経225先物チャート／先物オプションポジション残高

■L136-h02-02日経225オプションIVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

先物は3月2日の直近安値20455円を割り込んだ。現在の先物は下げ止まりIVは急騰からの剥げ。だいぶ乗り遅れてしまったが「」を1セット増玉。まだ盛りが浅いよりFOTM側に寄せていこう。

 

先週の金曜日はNYタイムにIV()が+40%超と大爆発を起こした。今晩も再現するかもしれないのでスマイルカーブを振り返っておこう。

 

 

先週の金曜日のレポートはこちら。

 

Lv0132【プロテクティブ・プット｜(コロナショックDay5)金曜ナイトIV大爆発】+963,000円
先週から「コロナショック」相場が続いており、オプション市場では「ボラティリティ・トレード……
clnx.jp
2020.03.01

 

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2020.03.07(土)00:00 NY市場オープン

 

■L136-h03-01日経225先物チャート／先物オプションポジション残高

■L136-h03-02日経225オプションIVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

先物の下落は止まらない。現在-470円の20250円。ダウ先は既に-800ドル、VIXは49ポイントに達している。

 

しかしさすがに残存4営業日のFOTMプットは盛らない。増玉分のP18000のストライクチョイスは完全にミスった。今日にも20000円を割る勢いだった先物は、ここにきてどうも下げ渋っている雰囲気。今日は金曜日、盛らない上にヨコヨコやリバって剥げられては困る。今日はもうポジションを落していこう。

 

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2020.03.07(土)00:05 全返済

 

■L136-h04-01日経225先物チャート／先物オプションポジション残高

■L136-h04-02日経225オプションIVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2003M ＠+5枚 20494.00円 → 返済 20325.00円 (-87,000円)

2003P19000 ＠+2枚 93.00円 → 返済 175.00円 (+164,000円)

2003P18000 ＠+4枚 60.00円 → 返済 68.00円 (+32,000円)

今回確定損益 +109,000円

合計確定損益 +109,000円