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Lv0128【プロテクティブ・プット|(続)ボラ祭り!ペイオフダイアグラム山の左斜面を登攀開始】+92,000円(2/2幕)

 
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プロテクティブ・プット
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前号のつづき。

 

Lv0127【プロテクティブ・プット|(続)ボラ祭りだぞ!生身の人間ツラいっす】+92,000円(1/2幕)
今回も前号のレポートに引き続き「プロテクティブ・プット」で「ボラティリティ・トレード」を行っていったレポート。平時のマーケットでは通用しずらい手筋なので、コレで取れる間は確信的に「バカの一つ覚え」、何……

 

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2020.02.21(金)23:50 NY市場午前

 

■L127-h06-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L127-h06-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

NYオープンから先物急落IVも急騰。OTMプットのIVは前日比+2%に迫っている。ホールド中の「」はいよいよ画像にあるペイオフダイアグラム山の左斜面を登り始め、スプレッドの評価は一気に復活。

 

ここから更に斜面を登るか谷底へ転げ落ちるかは先物次第なので、今わたしに何かできることと言えばポジションの解消以外は何もない。もちろん傾いたデルタ分の「」を追加してデルタ・ヘッジ()を入れるトレーダーもいる。そこら辺はトレーダーの戦略次第だろう。

 

引き続きNY市場の動向を見ながら「」をホールドしていこう。

 

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2020.02.22(土)01:00 NY市場午前

 

■L127-h07-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L127-h07-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

うーむ、どうも先日からの短期底となっている23100円が鉄板のようだ。場中にここを破るのは厳しいかもしれない。破るとしたら下窓「」パターンになりそうだ。「」は既にカックンを開始しており、今日のところはここら辺までなのかもしれない。

 

先ほどの急落局面から「」の評価は既に大きく剥げ落ちてしまっているが、とりあえず一部返済しておこう。

 

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2020.02.22(土)01:15 プット買玉一部返済

 

■L127-h08-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L127-h08-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

プット買玉を@+1枚返済しスプレッドのデルタをニュートラルに調整。引き続きNY市場の動向を見つつ「」をホールド。

 

2003P22000 @+1枚 59.00円 → 返済 120.00円 (+61,000円)

今回確定損益 +61,000円

合計確定損益 +61,000円

 

2020.02.22(土)01:25 プット買玉全返済

 

■L127-h09-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L127-h09-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

米三指数が戻り始めVIXは急落、先物もリバウンドを始めたかもしれない。このままリバもしくはヨコヨコ推移で更にプットIVが剥げてしまう前に、名残惜しく残していたプット買玉@+2枚も返済、ポジションは「」のみとなった。もうしばらく、このままマーケットの動向を観察していこう。

 

2003P22000 @+2枚 59.00円 → 返済 115.00円 (+112,000円)

今回確定損益 +112,000円

合計確定損益 +173,000円

 

2020.02.22(土)02:00 NY市場ランチタイム

 

■L127-h010-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L127-h010-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

先物は更にリバウンド、前日終値付近に接近。それではホールド中の「」を返済していこう。

 

2020.02.22(土)02:05 全返済

 

■L127-h011-01日経225先物チャート/先物オプションポジション残高

■L127-h011-02日経225オプションIVスマイルカーブ/損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。この後のNY市場の引け方によっては「」を再エントリーしようと考えているので準備だけはしておこう。さてコロナ関連アナウンスに敏感に反応するマーケット、週末の三「連休」明けの東京市場はどうなっているのか。次のタイミングを狙っていこう。

 

2003M @+3枚 23535.00円 → 返済 23265.00円 (-81,000円)

今回確定損益 -81,000円

合計確定損益 +92,000円

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