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Lv0193(2023.06.06)【期先プロテクティブ・プット+コール裸買い｜500円は誤差？続々「上げの全盛り」祭り開催中！】+138,000円

　
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プロテクティブ・プット
50円は誤差FOMCガンマ・トレードコール裸買いプロテクティブ・プットボラティリティ・トレードレーダーが反応上げの全盛り専業メシネタ魔木魔水
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記事サムネLv193-1

 

今回のレポートも前回と同じ「」に「」を追加したトレード。ここ最近は同様のトレードを繰り返し行っているが、激熱の06MSQということで「SQ週 × × × 」を狙った。

 

しかし今回の06MSQ週のトレードは見事に失敗、その後の損失カバーの様子をご覧いただければと思う。少し長いレポートとなるがぜひ最後までお付き合いいただきたい。

 

(参考レポート：前回のレポート)

 

Lv0192(2023.05.31)【プロテクティブ・プット+コール裸買い｜まだ続く「上げの全盛り」祭り開催中！】+259,000円
＝2024.05.14追記＝このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。 今回……
clnx.jp
2023.06.02

 

それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2023.06.06(火)09:20 東京市場オープン【期先プロテクティブ・プット新規建て】

 

まずここ最近の先物日足チャートから。

 

■L193-h01-00先物日足

 

連日の「」祭り、毎度おなじみのトレードを行っていこう。まず期先で「」をエントリー。もう詳細は書かないので過去レポートを漁ってください。

 

■L193-h01-01先物・オプション建玉

■L193-h01-02オプションボード

■L193-h01-03建玉シートSC

■L193-h01-04ペイオフダイアグラム

■L193-h01-05グリークスチャート

■L193-h01-06スマイルカーブ

 

(参考：スマイルカーブ)

 

(参考：Twitter)

後場に入りスマイルカーブは「」から「上げのP盛りC剥げ」に変化、先物は一旦の上げ一服となるのかもしれない。オプション取引にスマイルカーブの観察は必須だよ #OPレベル上げ

 

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2023.06.07(水)10:15 東京市場前場【コール裸買い新規建て】

 

「」の東京市場がオープン。マーケットはスピードを持って急落し軽く混乱状態、「」ならぬ「500円は誤差」状態。とりあえず急落過程で「」を新規建て。いつもの定期作業ではあるがコールのガンマを買っていこう。と思ったら少し買いすぎてしまった。

 

■L193-h02-01先物・オプション建玉

■L193-h02-02オプションボード

■L193-h02-03建玉シートSC

■L193-h02-04ペイオフダイアグラム

■L193-h02-05グリークスチャート

■L193-h02-06スマイルカーブ

 

(参考：スマイルカーブ)

 

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2023.06.07(水)10:30 東京市場前場【ホールド】

 

いまだ乱高下が続く先物と盛りに盛ったコールIVのタイミングを見ながら不要なコール買玉の一部を順次落としていこう。

 

■L193-h03-01先物・オプション建玉

■L193-h03-02オプションボード

■L193-h03-03建玉シートSC

■L193-h03-04ペイオフダイアグラム

■L193-h03-05グリークスチャート

■L193-h03-06スマイルカーブ

 

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2023.06.07(水)12:50 東京市場後場【コール買玉を一部返済】

 

その後ダラ下げとなった前場は注文が置いて行かれてしまい返済できなかったが後場に入り先物は反騰+盛り返し。コール買玉の一部を返済完了。(涼しげに言っているが、評価がマイ転したときには口内炎ができるかと思った)

 

(参考レポート：口内炎ができるかと思った)

 

Lv0167【ロング・ストラングル｜新型コロナ第二波懸念、今度はドイツで感染者数急増】+52,000円
今回のレポートは先物の急落を見てから「プロテクティブ・プット」を組み、その後に更にベガを……
clnx.jp
2020.06.25

 

(参考：Twitter)

さすが06MSQ週の「」の東京市場はHLバンドを上から下になめる非常に激しい展開。先物↑でコール盛り↑、先物下げ↓でコール剥げ↓と先OP連動相場になってるよ。明日の「」(今晩NSから)もみんな覚悟してね！ #OPレベル上げ

 

■L193-h04-01先物・オプション建玉

■L193-h04-02オプションボード

■L193-h04-03建玉シートSC

■L193-h04-04ペイオフダイアグラム

■L193-h04-05グリークスチャート

■L193-h04-06スマイルカーブ

 

2306C33000 ＠+5枚 建値 26.00円 → 返済 29.00円 (+15,000円)

2306C33000 ＠+5枚 建値 22.00円 → 返済 29.00円 (+35,000円)

今回確定損益 +50,000円

合計確定損益 +50,000円

 

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2023.06.07(水)15:10 東京市場大引け【コール買い増玉】

 

えー、これマジ？後場その後のあばばば。先物急落によりポジションの含み益が消失した。びっくりしたけどまぁこんなこともあるよね。ここは冷静を装いコールを買い増玉(@+2枚17円)していこう。

 

■L193-h05-01先物・オプション建玉

■L193-h05-02オプションボード

■L193-h05-03建玉シートSC

■L193-h05-04ペイオフダイアグラム

■L193-h05-05グリークスチャート

■L193-h05-06スマイルカーブ

 

2023.06.07(水)23:55 NY市場午前【コール買い増玉】

 

NSの欧州タイムの先物はジリ高していたがNYタイムに入ると再び急落、ポジションの評価はマイ転。このタイミングで再びコールを買い増玉(@+2枚11円)した。今回の「」では返済タイミングなどでいろいろミスっているようだ。うまくマーケットに乗れないときもあるよね。

 

■L193-h06-01先物・オプション建玉

■L193-h06-02オプションボード

■L193-h06-03建玉シートSC

■L193-h06-04ペイオフダイアグラム

■L193-h06-05グリークスチャート

■L193-h06-06スマイルカーブ

 

(参考：スマイルカーブ)

 

2023.06.08(木)03:50 NY市場午後【コール買い増玉】

 

コールをさらに買増玉、06C32500@+2枚21円。っていうかまさかのこのタイミングで先物停止……？

 

■L193-h07-01先物・オプション建玉

■L193-h07-02オプションボード

■L193-h07-03建玉シートSC

■L193-h07-04ペイオフダイアグラム

■L193-h07-05グリークスチャート

■L193-h07-06スマイルカーブ

 

2023.06.08(木)11:10 東京市場前場【ホールド】

 

06MSQ最終売買日、ぎゃー先物は本当に昨晩NSから停止してしまった。やっちまったなコレ、荒れると思い込んでたけどちょっとこれではもう救いようがなさそうだ。冷静を装いコール買玉を順次損切りしていこう。

 

■L193-h08-01先物・オプション建玉

■L193-h08-02オプションボード

■L193-h08-03建玉シートSC

■L193-h08-04ペイオフダイアグラム

■L193-h08-05グリークスチャート

■L193-h08-06スマイルカーブ

 

2023.06.08(木)11:40 東京市場ランチタイム【コール買玉返済】

 

涼しげを装いコール買玉を返済。ポジションは期先「」となった。「」の損失は-15万円近くなってしまったが、まぁ仕方がない。でもたぶんこの相場ならカバーできると思う。損失の山を築いた後の残骸、あいや未来への希望の光、期先「」はこのままホールドしていこう。

 

■L193-h09-01先物・オプション建玉

■L193-h09-02オプションボード

■L193-h09-03建玉シートSC

■L193-h09-04ペイオフダイアグラム

■L193-h09-05グリークスチャート

■L193-h09-06スマイルカーブ

 

(参考：スマイルカーブ)

 

2306C23750 ＠+2枚 建値 11.00円 → 返済 2.00円 (-18,000円)

2306C23750 ＠+2枚 建値 17.00円 → 返済 2.00円 (-30,000円)

2306C23750 ＠+5枚 建値 25.00円 → 返済 2.00円 (-115,000円)

2306C32500 ＠+2枚 建値 21.00円 → 返済 6.00円 (-30,000円)

今回確定損益 -193,000円

合計確定損益 -143,000円

 

2023.06.13(火)13:30 東京市場後場【ホールド】

 

06MSQ週明け火曜日の東京市場後場、先物は33000円にタッチ、MSQ抜けると元気になるのね。限月交代で期先から期近となった「」をホールド中。

 

■L193-h10-01先物・オプション建玉

■L193-h10-02オプションボード

■L193-h10-03建玉シートSC

■L193-h10-04ペイオフダイアグラム

■L193-h10-05グリークスチャート

■L193-h10-06スマイルカーブ

 

(参考：Twitter)

「」相場が絶賛継続中ーしかしATMのIVは18%台だから高くも低くもないよ。今週はCPI、と続くよー #OPレベル上げ

 

2023.06.13(火)14:00 東京市場後場【コール裸買い新規建て】

 

あ、。33000円タッチからの小反落チャンスで「」を新規建てした。「」に反応しておらず剥げっぱなしで絶賛放置中のFOTMコールを使っていこう。

 

■L193-h11-01先物・オプション建玉

■L193-h11-03建玉シートSC

■L193-h11-04ペイオフダイアグラム

■L193-h11-05グリークスチャート

■L193-h11-06スマイルカーブ

 

(参考：スマイルカーブ)

 

2023.06.14(水)23:55 NY市場午前【ホールド】

 

水曜日のNY市場午後、この時間のポジションの評価は「」でおよそ+20万円、「」のポジションで+7.5万円となっている。このあとマーケットは「」が控えている。その前に一旦ポジションを返済していこう。

 

■L193-h12-01先物・オプション建玉

■L193-h12-02オプションボード

■L193-h12-03建玉シートSC

■L193-h12-04ペイオフダイアグラム

■L193-h12-05グリークスチャート

■L193-h12-06スマイルカーブ

 

(参考：Twitter)

連日の「」でATMのIVは20%台へ。このあとの通過で明日の東京市場は少し剥げるかもしれないよ(イベント通過ハゲ) #OPレベル上げ

 

(参考：スマイルカーブ)

 

2023.06.15(木)01:00 NY市場午前【全返済】

 

全返済完了。今回のトレードはグダグダになってしまったが気を取り直して次のチャンスを狙っていこう。トレードで100点満点なんて目指さなくていーんだよ。

 

■L193-h13-01先物・オプション建玉

■L193-h13-02オプションボード

■L193-h13-03建玉シートSC

■L193-h13-06スマイルカーブ

 

2307C37000 ＠+3枚 建値 22.00円 → 返済 46.00円 (+72,000円)

2309M ＠+3枚 建値 31955.00円 → 返済 33480.00円 (+457,000円)

2307P30000 ＠+2枚 建値 185.00円 → 返済 61.00円 (-248,000円)

今回確定損益 +281,000円

合計確定損益 +138,000円