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Lv0168【カバード・プット｜コロナ第二波懸念で急落後のプット剥げを短期トレードで抜く】+39,000円

　
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カバード・プット
【オプショントレード(Lvシリーズ)】ErisCErisPカバード・プットセータは無視ボラティリティ・トレード
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前号のレポート「」のつづき。前号のレポートは以下からどうぞ。

 

Lv0167【ロング・ストラングル｜新型コロナ第二波懸念、今度はドイツで感染者数急増】+52,000円
今回のレポートは先物の急落を見てから「プロテクティブ・プット」を組み、その後に更にベガを……
clnx.jp
2020.06.25

 

それではオプション・トレード()の現場の様子を詳しく見ていこう。

 

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2020.06.25(木)00:50 カバード・プット NY市場午前

 

■L168-h01-01先物オプションポジション

■L168-h01-02IVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

先ほど「」を返済(前号のレポート)した。「その後の追跡シミュレーション」の通り、あまりに早すぎた返済に地団駄を踏んでいるところだ。

 

その後この時間の先物は22000円割れ目前まで売り込まれている。プットIV()は+7%、コールIV()は+4%までそれぞれ良いペースで上昇して来てはいるが、そろそろIVの上昇ペースは鈍化しつつある印象だ。

 

22000円の節目で先物が一旦止まるであろう水準、かつプットIV()の上昇が止まりつつあるこのタイミングで、盛り過ぎたプットを売っていこう。「」をエントリー。リバウンドを見込んでデルタは微ロングに傾けておこう。

 

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2020.06.25(木)03:10 NY市場午後

 

■L168-h02-01先物オプションポジション

■L168-h02-02IVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

NYタイム午後、先物は弱々しくリバウンドしてきたが、プットIV()、コールIV()共に一旦剥げ止まったようだ。今回の「」の目的は大方達成したと言える。

 

今までの経験上、このような不安定な局面でオプション・ショートを長く引っ張ってもロクな目に合わない。ましてこのまま引き続きホールドしてあわよくばセータを……などとスケベ心は出さない方が良いだろう。これは「」なのだから「」だ。

 

良いポジションなので惜しまれる気持ちもあるが、ここはキッパリと返済注文を入れポジションとサヨナラしていこう。

 

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2020.06.25(木)03:15 全返済

 

■L168-h03-01先物オプションポジション

■L168-h03-02IVスマイルカーブ／損益図ペイオフダイアグラム

 

全返済。次のタイミングを狙っていこう。

 

2009M ＠-1枚 22070.00円 → 返済 22160.00円 (-9,000円)

2007P20000 ＠-1枚 125.00円 → 返済 100.00円 (+25,000円)

2007P19500 ＠-1枚 93.00円 → 返済 70.00円 (+23,000円)

今回確定損益 +39,000円

合計確定損益 +39,000円