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Ep0057【「コロイ」シーズン2/第03話-あなたはトレードで身を滅ぼすから今後一切やめなさい】

 
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Ep0041【「コロイ」シーズン1/第01話(目次)-生粋のシステムトレーダー】
今回から連載していくレポートは、システムトレーダーとして現役で活躍する「コロイ」氏にインタビューを行ったものである。実は彼は以前の「3.11東日本大震災の一週間」というレポートにも登場している人物だ。 2010年、当時4500名を抱えるFXコミュニティの内部向けとして編集されたインタビュー...【つづきを読む】

 

■いいえ。わたしは自立したトレーダーを知っていますし、トレードで家族を養うという考えが甘いとは決して思いません。何よりあなたほどの経験豊かなトレーダーなら、誰に言われなくともマーケットの厳しさを知っているはずです。それは投資を始めたばかりのトレーダーが、単に不労所得を夢見てそう言っているのとは全く異なります。

 

□以前わたしがトレードをやっているのをズバリ言い当てた有名な占い師が、「あなたはトレードで身を滅ぼすから今後一切やめなさい」と言われましたけどね(笑)

 

・人生は危険に満ちた冒険か、もしくは無か

 

■身を滅ぼすからトレードはやめろ、これでは何のチャレンジもしていません。「危険を避けるのも晒すのも等しく危険」です。この仕事にチャレンジして、もし成功したときに得るのはあまりに大きいものです。あなたの場合は既にここまで来てしまったのですから、もう先に進むしかないでしょう。もっとも誰に言われなくとも、引くつもりもないと思いますが。

□もちろんそのつもりです(笑) 「人生は危険に満ちた冒険か、もしくは無か」ですね。

 

■さて、あなたは以前のインタビューの時、GBPJPYのトレンドフォローのシステム運用を行っていましたね。

□ええ。わたしはあの時のトレンドフォローシステムをGBPJPYで運用していました。そしてGBPJPYの他にユーロドルと日経平均CFDでも運用を行い、そしてカウンタートレードに特化した別のシステムも作りました。

 

■え!?ちょっと待ってください。カウンタートレードのシステムですか?あれほどトレンドフォロー手法に傾倒していたあなたが、カウンタートレードのシステムを作るとは意外です。

□あるトレンドフォロー系の売買ロジックのバックテストを行っていたときに、偶然発見したのです。

 

■というと?

□トレンドフォローシステムは、カ-ブフィッティングを避けようとすると通常は大きく負け越したり、また大きく勝ち越したりといった極端な結果が出ることはありません。

 

・トレンドフォローだけがこの世の運用方法ではない

 

■トレンドフォローは損も益も小さく、特に秀でた運用方法ではない?

□そうです。疑いありません。数えきれないほどのトレンドフォロー系売買ロジックのバックテストを繰り返しました。当然ですが良い時期もあれば悪い時期もあり、長期的に見た結果は良くてチョイ勝ち程度ではないかと思います。

 

■なるほど。

□しかし僕があるトレンドフォローシステムのバックテストを行った時に、すこぶる悪い結果を弾き出した売買ロジックがあったのです。トレンドフォローシステムとは思えないほど劣悪な結果だったので、なぜそのような結果になるのか僕は興味を抱きました。そして原因を突き止めるために、あることを試したのです。

 

■建玉を逆符号にする。

□そう、システムの売買指示を逆転させるのです。元はトレンドフォローシステムですので、一般的には相場が上がれば買い、相場が下がれば売りをするようシステムに指示していました。しかしその売りと買いを逆の指示に書き換えてバックテストを行ってみたのです。よく言う「逆転システム」を作ったということです。

 

大負けするシステムなら全く正反対の取引をシステムに指示すれば良い、という理屈ですね。

□その通りです。逆転システムは大成功でした。微調整を行うだけでトレンドフォローシステムを凌駕する高いパフォーマンスとなったのです。トレンドフォロー手法ばかりに目が行っていた僕は、そのときに再確認したのです。トレンドフォローだけがこの世の運用方法ではない、と。

 

・最高の売買ロジック

 

■確かに。

□それ以来、僕はカウンタートレードのシステムを追求するようになりました。カウンタートレードでトレンドフォローでは成し得ないパフォーマンスを目指したのです。自分で言うのもアレなのですが、最後に運用していたカウンタートレードのシステムはまさに傑作でした。これ以上のシステムはもう二度と登場することはないだろうと思うほど、素晴らしい出来栄えでした。

 

■わたしは今でもカウンター手法には懐疑的ですのであえて申し上げるのですが、カウンター手法はトレンドフォロー手法と比較して、相場付きにパフォーマンスが左右されやすいように思います。それをシステム的に運用するには更に困難を極めるように思えます。

 

□だからこそ、トレンドフォロー手法より遥に高いパフォーマンスが得られると考えました。そのカウンタートレードのシステムはバックテスト上は非常に高い勝利を確保しながら、同時に高いペイオフレシオまで実現していたのです。しかも中長期的に、です。

 

この上ないほど素晴らしいパフォーマンスに見えたので、僕は寝る間も惜しんでこのシステムの実運用を急ぎました。「ついに最高の売買ロジックを見つけたぞ!」って感じです。

 

■素晴らしいシステムだとは思いますが、もちろんバックテスト段階でトラップは避けましたよね?

□僕は何年間システムを作っていると思っているのですか。もちろんシステムトレーダーが陥りやすい罠にはまっていないか、何か過ちをしていないか、細心の注意を払って設計しました。カーブフィッティングは極力避けましたし、売買ロジックの矛盾もありませんでした。

 

その結果バックテスト上、または売買ロジック上にはなんら問題ないように見えました。だからコイツは実運用でも通用するシステムだと踏んだのです。

 

(次号につづく)

 

Ep0058【「コロイ」シーズン2/第04話-儲け続けることができる画一的な手法はマーケットには存在しない】
(目次ページへ戻る) ■しかし今はそのシステムを運用していませんね。なぜです? □実運用に入る前の最終段階になって、注文や注文のキャンセル、トレイルなどの注文訂正など自動売買の指示系統が問題なく機能するかをテストするために、僕はまずデモ口座で実験を行いました。 そして何...【つづきを読む】

 

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