Pr2212【日々更新】つぶやき録㉓2022.12.12～2023.01.13SQ【日経225オプション目線】

日経225オプション目線の【つぶやき録】。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。

(参考リンク)

2022.12.12(月)【12MSQ明け、先物-70円、IVヨコ】

12MSQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は-70円、スマイルカーブはヨコ、ATMのIVは17%台。期近の残存は21.75営業日、期先の残存は41.75営業日。以下は日足。

マーケットはすでに12月の閑散期に入っており先物の動きは緩慢。ここまで特筆すべき内容はないが、今週は大注目のCPIと「FOMC」が控えている。とりあえずNSからも様子を見ていきたい。

火曜日の東京市場がクローズ。先物は+130円、スマイルカーブは微盛り、ATMのIVは17%台から変わらず。期近の残存は20.75営業日、期先の残存は40.75営業日。CPIと「FOMC」を控えてIVは微盛り、NSもよく観察していこう。

木曜日の東京市場がクローズ。先物は-130円、スマイルカーブはCPIと「FOMC」共に通過して、イベント通過の全ハゲ、ATMのIVは14%台まで低下。期近の残存は18.75営業日、期先の残存は38.75営業日。NSも様子を見ていこう。

金曜日の東京市場がクローズ。先物は-520円、スマイルカーブは「下げのP剥げC盛り」、ATMのIVは16%台まで上昇。期近の残存は17.75営業日、期先の残存は37.75営業日。このあとNSも様子見していこう。

週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は-250円、スマイルカーブはヨコ、ATMのIVは16%台を維持。期近の残存は16.75営業日、期先の残存は36.75営業日。

先週のイベント通過以降、先物は下落が進み27000円割れ目前まで迫ってきた。ぼちぼち良い先物水準に思えるので、レンジ下限に対応するポジションを軽く組んでみるもの良いかもしれない。

火曜日の東京市場がクローズ。先物は-720円、スマイルカーブは「下げの全盛り × 下げのP剥げC盛り」、ATMのIVは20%台まで上昇。期近の残存は15.75営業日、期先の残存は35.75営業日。

スルーしていた「BOJ」だが、サプライズの逆黒田バズーカ。以下は日経速報記事。

日銀が緩和縮小、長期金利の上限0.5%に引き上げ

2022年12月20日 12:04 (2022年12月20日 12:43更新)

おかげで昨日のレンジ下限に対応するポジションは、かなりイイ感じに育ったと思う。とりあえず、この後の黒田さんの会見とNSの様子を見ていこう。

木曜日の東京市場がクローズ。先物は+120円、スマイルカーブは「ATMハゲ」、ATMのIVは18%台まで低下。期近の残存は13.75営業日、期先の残存は33.75営業日。「BOJ」以降、下値の持ち合いが続いている。NSもよく観察していこう。

週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は久しぶりに反発し+210円、スマイルカーブは「上げの全剥げ」、ATMのIVは17%台まで低下。期近の残存は11.75営業日、期先の残存は31.75営業日。何が起きての不思議ではない今年の最後週ということで、NSもよく観察していこう。

火曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブは「微盛り」、ATMのIVは17%台で変わらず。期近の残存は10.75営業日、期先の残存は30.75営業日。引き続き何が起きての不思議ではない今年の最後週、NSもよく観察していこう。

今年最後の取引日、金曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブは「全盛り」、ATMのIVは19%台に上昇。期近の残存は7.75営業日、期先の残存は27.75営業日。引き続き今年のNSもよく観察していこう。来年もよろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます。2023年も【安全＋第一・事故ゼロ】でよろしくお願いいたします。

週明け火曜日の東京市場がクローズ。先物は+200円、スマイルカーブは「全剥げ」、ATMのIVは17%台に低下。期近の残存は2.75営業日、期先の残存は22.75営業日。今週は12日にCPIが控えている。引き続きNSもよく観察していこう。

01SQ最終売買日、木曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブは「全盛り」、ATMのIVは27%台まで上昇。期近の残存は0.75営業日、期先の残存は20.75営業日。

今日はNYタイム前にCPIが控えている。ド注目のアナウンスということで先物は動かずともIVは「イベント盛り」となっている。引き続きNSもよく観察していこう。

01SQ日、金曜日の東京市場がクローズ。01SQ値は「26,325.21」で決まった。先物は-300円、スマイルカーブは昨晩のイベント通過で全剥げし、明けた東京市場で盛り返し。ATMのIVは19%台まで上昇。期近の残存は19.75営業日、期先の残存は39.75営業日。

昨晩は重要イベントであるCPIを通過、NSもよく観察しこの後のマーケットの流れを確認していきたい。