Pr2211【日々更新】つぶやき録㉒2022.11.14～2022.12.09MSQ【日経225オプション目線】

日経225オプション目線の【つぶやき録】。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。

Pr0006【もくじ／日々更新】市況つぶやき録①2020.07～2020.09MSQ【日経225オプション目線】

日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2020.07.20～2020.09MSQ(2020.09.11)までとなります。それ以外の期間については以下のリンクからどうぞ。 (目次) ……

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2020.11.05

(参考リンク)

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2022.11.14(月)【11SQ明け、先物-300円、IV全ハゲ(10SQ明けと同パターン)】

11SQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は-300円、スマイルカーブは「下げの全剥げ」、ATMのIVは16%台まで低下。期近の残存は18.75営業日、期先の残存は41.75営業日。以下は日足。

先物は-300円の下落でIVは全ハゲ、先月の10SQ明けと全く同じ状況。IVは16%台と低下が進んできているように思えるが、先物がジワリ反発局面ということで水準感がイマイチよく分からない。とりあえずNSからは様子を見ていきたい。それ以外に特筆すべき内容はナシ。

2022.11.15(火)【先物ヨコ、V字ハゲ】

火曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブはATM中心に「V字剥げ」、ATMのIVは15%台まで低下。期近の残存は17.75営業日、期先の残存は40.75営業日。引き続きNSも様子を見ていこう。

2022.11.17(木)【先物-90円、IV全ハゲ】

木曜日の東京市場がクローズ。先物は-90円、スマイルカーブは「全ハゲ」、ATMのIVは15%台。期近の残存は15.75営業日、期先の残存は38.75営業日。ここ最近、IV低下が続いている。何かしらチャンスを伺いつつ、NSも様子を見ていこう。

2022.11.18(金)【先物-500円、ATMハゲ】

金曜日の東京市場がクローズ。先物は-50円、スマイルカーブは「ATMハゲ」、ATMのIVは15%台。期近の残存は14.75営業日、期先の残存は37.75営業日。引き続きIVは低下、様子見していこう。

2022.11.21(月)【先物+40円、IV全ハゲ】

週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は+40円、スマイルカーブは「全ハゲ」、ATMのIVは13%台まで低下。期近の残存は13.75営業日、期先の残存は36.75営業日。いよいよ剥げ散らかってきた印象、すぐに盛り返す様子もナシ。準備だけはしっかりと整えて、NSもよく観察していこう。

2022.11.22(火)【先物+190円、上げのP盛りC剥げ(ず)】

火曜日の東京市場がクローズ。先物は+190円、スマイルカーブは「上げのP盛りC剥げ(ず)」、ATMのIVは13%台から変わらず。期近の残存は12.75営業日、期先の残存は35.75営業日。明日の東京市場は祝日取引となる、NSからもよく観察していこう。

2022.11.24(木)【先物ヨコ、IV微盛り】

木曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブは「微盛り」、ATMのIVは13%台から変わらず。期近の残存は10.75営業日、期先の残存は33.75営業日。先物はスルスルと28500円手前まで上昇してきた以外は特筆すべき内容はナシ。この先物水準であれば「フルヘッジ・ブル・シンセティック」などを軽く入れて様子を見ていきたい。

2022.11.25(金)【先物-80円、両FOTM盛り】

金曜日の東京市場がクローズ。先物は-80円、スマイルカーブは「両FOTM盛り」、ATMのIVは13%台から変わらず。期近の残存は9.75営業日、期先の残存は32.75営業日。今日も特筆すべき内容はナシ。昨日軽く入れた「フルヘッジ・ブル・シンセティック」をホールドしつつ様子を見ていこう。

2022.11.28(月)【先物-160円、ATM剥げ両FOTM盛り】

週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は-160円、スマイルカーブは「ATM剥げ・両FOTM盛り」、ATMのIVは13%台から変わらず。期近の残存は8.75営業日、期先の残存は31.75営業日。週が明けても特筆すべき内容はナシ。引き続き軽めの「フルヘッジ・ブル・シンセティック」をホールドしながら様子見。

2022.11.29(火)【先物-100円、下げの全盛り(微)】

火曜日の東京市場がクローズ。先物は-100円、スマイルカーブは「下げの全盛り(微)」、ATMのIVは14%台に上昇。期近の残存は7.75営業日、期先の残存は30.75営業日。今日も特筆すべき内容はナシ。引き続きポジションをホールドしながら様子見していこう。

2022.12.01(木)【先物+220円、上げのP盛りC剥げ】

木曜日の東京市場がクローズ。先物は+220円、スマイルカーブは「上げのP盛りC剥げ」型、ATMのIVは14%台から変わらず。期近の残存は6.75営業日、期先の残存は29.75営業日。相変わらずの特筆すべき内容はナシ。様子見していこう。

2022.12.05(月)【先物+80円、全ハゲ】

週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は+80円、スマイルカーブは「全ハゲ」型、ATMのIVは14%台から変わらず。期近の残存は3.75営業日、期先の残存は26.75営業日。今週は12MSQ週、チャンスがあれば「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」を狙っていこう。

2022.12.06(火)【先物+40円、V盛り】

火曜日の東京市場がクローズ。先物は+40円、スマイルカーブは「V盛り」型、ATMのIVは14%台から変わらず。期近の残存は2.75営業日、期先の残存は25.75営業日。NSからは「魔水」を意識しつつ、タイミングがあれば「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」を狙っていこう。

2022.12.07(水)【先物-200円、続V盛り】

水曜日の東京市場がクローズ。先物は-200円、スマイルカーブは「続V盛り」型、ATMのIVは15%台に上昇。期近の残存は1.75営業日、期先の残存は24.75営業日。NSもチャンスがあれば「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」を狙っていこう。

2022.12.08(木)【先物-100円、続々V盛り】

12MSQ最終売買日、木曜日の東京市場がクローズ。先物は-100円、スマイルカーブは「続々V盛り」型、ATMのIVは16%台に上昇。期近の残存は0.75営業日、期先の残存は23.75営業日。NSも明朝の12MSQに応じた動きが出るか観察していこう。