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Pr2209【日々更新】つぶやき録⑳2022.09.12~2022.10.14SQ【日経225オプション目線】

 
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日経225オプション目線の【つぶやき録】。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。

 

Pr0006【もくじ/日々更新】市況つぶやき録①2020.07~2020.09MSQ【日経225オプション目線】
日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2020.07.20~2020……

 

(参考リンク)

 

 

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2022.09.12(月)【09MSQ明け、先物+300円、IV微ハゲ】

 

2022.09.12スマイルカーブ

2022.09.12チャート15m

 

09MSQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は+300円、スマイルカーブは微剥げ、ATMのIVは16%台まで低下。期近の残存は22.75営業日、期先の残存は42.75営業日。以下は日足。

 

2022.09.12チャート日足

 

ひとまずは9月21日(水)のFOMC+と翌日のを意識していこう。他には特筆すべき内容はナシ、しっかりウォッチしていこう。

 

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2022.09.13(火)【先物+100円、IV微ハゲ】

 

2022.09.13スマイルカーブ

2022.09.13チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物は+100円ほど、昨日同様スマイルカーブは微剥げ、ATMのIVは16%台で変わらず。期近の残存は21.75営業日、期先の残存は41.75営業日。来週の「FOMC+」を控えて先物はHVを消失。準備を怠らずNSも様子を見ていこう。

 

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2022.09.14(水)【先物-750円、下げの全盛り】

 

2022.09.14スマイルカーブ

2022.09.14チャート15m

 

水曜日の東京市場がクローズ。先物は-750円ほど、スマイルカーブは「」、ATMのIVは18%台まで上昇。期近の残存は20.75営業日、期先の残存は40.75営業日。

 

昨晩NYタイムにアナウンスされた好調な米CPIを受けて先物は大幅下落、東京市場では一時-900円に迫る勢い。昨日まで消失していたHVは急回復、NSもしっかりウォッチしていこう。

 

2022.09.15(木)【先物ヨコ、IVヨコ】

 

2022.09.15スマイルカーブ

2022.09.15チャート15m

 

木曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブもヨコ、ATMのIVは18%台で変わらず。期近の残存は19.75営業日、期先の残存は39.75営業日。今のところ先物の下落は一旦停止している。引き続きNSも良く観察していこう。

 

2022.09.16(金)【先物-300円、IV微盛り】

 

2022.09.16スマイルカーブ

2022.09.16チャート15m

 

金曜日の東京市場がクローズ。先物は-300円、スマイルカーブは微盛り、ATMのIVは19%台まで上昇。期近の残存は18.75営業日、期先の残存は38.75営業日。+を来週に控え先物は再度下落し下掘りの展開、NSの流れも良く見ていこう。

 

2022.09.20(火)【先物+100円、IV全ハゲ】

 

2022.09.20スマイルカーブ

2022.09.20チャート15m

 

三連休明け火曜日の東京市場がクローズ。先物は+100円、スマイルカーブは全ハゲ、ATMのIVは18%台まで低下。期近の残存は17.75営業日、期先の残存は37.75営業日。先物の下落は一旦停止、+を控えて盛り返してくるかもしれない。NSの様子も良く観察していこう。

 

2022.09.21(水)【先物-420円、下げの全盛り】

 

2022.09.21スマイルカーブ

2022.09.21チャート15m

 

水曜日の東京市場がクローズ。先物は-420円、スマイルカーブは「」、ATMのIVは20%台まで上昇。期近の残存は16.75営業日、期先の残存は36.75営業日。まずは今晩NSの+、そして明けて東京市場のを見ていこう。話はそれからだ。

 

2022.09.22(木)【FOMC通過、先物-130円、下げのP剥げC盛り】

 

2022.09.22スマイルカーブ

2022.09.22チャート15m

 

木曜日の東京市場がクローズ。+とBOJを通過した先物は-130円、スマイルカーブは「」、ATMのIVは19%台まで低下。期近の残存は15.75営業日、期先の残存は35.75営業日。

 

+は+0.75、は維持(…)で通過、発表後の先物は「」を上から下までキレいにナメる荒い展開。ここまで大きく下掘りしてきたマーケットだが、東京市場の反発は弱々しい。NSの動向も注目していこう。

 

2022.09.23(金)【祝日取引、先物-260円、IVヨコ×下げのP剥げC盛り】

 

2022.09.23スマイルカーブ

2022.09.23チャート15m

 

祝日取引、金曜日の東京市場がクローズ。先物は-260円、スマイルカーブはATM~OTMはヨコ、FOTMは「」、ATMのIVは19%台で変わらず。期近の残存は14.75営業日、期先の残存は34.75営業日。特筆すべき内容はなく先物は一段下掘り、NSの様子もよく見ていこう。

 

2022.09.26(月)【先物-500円、下げの全盛り】

 

2022.09.26スマイルカーブ

2022.09.26チャート15m

 

週明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は-500円ほど、スマイルカーブはV型に「」、ATMのIVは22%台まで上昇。期近の残存は13.75営業日、期先の残存は33.75営業日。

 

先物は週明けの東京市場で先週金曜NYの安値を更新し一段安。26000円が見えてきたところでIVもジワリ盛り始めて、なかなか良いマーケット環境となってきた。にすら発展する可能性がある雰囲気だ。タイミングを見ながらレンジ下限対応系のポジションをしっかりとエントリーしていこう。

 

2022.09.27(火)【先物+90円、IVヨコ】

 

2022.06.27スマイルカーブ

2022.06.27チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物は+90円ほど、スマイルカーブはヨコ、ATMのIVは21%台まで低下。期近の残存は12.75営業日、期先の残存は32.75営業日。引き続きNSでチャンスが見つかればエントリーしていこう。

 

 

2022.09.28(水)【先物-430円、下げの全盛り】

 

20220.09.28スマイルカーブ

20220.09.28チャート15m

 

水曜日の東京市場がクローズ。先物は-430円ほど26000円割れ、スマイルカーブはV型に「」、ATMのIVは24%台まで上昇。期近の残存は11.75営業日、期先の残存は31.75営業日。

 

月曜日のコメントの繰り返しになるが、先物が下落しIVが「」するパターン。この「」は、オプション取引にとって「」に入った可能性がある。

 

であるならば、「」で良いのでポジションの回転を効かせ取れるだけ取るスタイルが良いだろう。引き続きエントリーするタイミングを見つけ次第、レンジ下限の対応ポジションでエントリーしていこう。

 

2022.09.30(金)【先物-420円、下げの全盛り継続】

 

2022.09.30スマイルカーブ

2022.09.30チャート15m

 

9月最後の日、金曜日の東京市場がクローズ。先物は-420円ほどで再び26000円割れ、スマイルカーブは「」が継続、ATMのIVは24%台まで上昇。期近の残存は9.75営業日、期先の残存は29.75営業日。

 

引き続きぼちぼちヌケる相場が続いている。下落に全く勢いはないが、少し下げればしっかりと「」が来る環境は既に「」に入ったと言えるかもしれない。もしココからスピードの伴った(先物の)下落に発展することがあれば、一年に一度(か二度)クラスのオプション無双は確定的だろう。ヌケなくなるまでは繰り返し「」でグリグリ回して取っていこう。

 

2022.10.03(月)【先物+230円、上げのP盛りC剥げ】

 

2022.10.03スマイルカーブ

2022.10.03チャート15m

 

週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は+230円ほど、スマイルカーブは「」×ATM周り剥げ、ATMのIVは22%台まで低下。期近の残存は8.75営業日、期先の残存は28.75営業日。今週も引き続きブン回していこう。

 

2022.10.04(火)【先物+730円、続上げのP盛りC剥げ】

 

2022.10.04スマイルカーブ

2022.10.04チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物は続伸し+730円ほど、スマイルカーブは「」が継続、ATMのIVは20%台まで低下。期近の残存は7.75営業日、期先の残存は27.75営業日。

 

先物は昨日からおよそ1000円の上昇、久しぶりに長めの陽線が出ている。マーケットの潮目が変わった可能性があり、ココから下げ転しても「」が得られないかもしれない。先週からしつこく繰り返してきた「」は、次の「」が確認できるまで一旦様子見とした方が無難だろう。

 

2022.10.05(水)【先物+180円、上げの全ハゲ】

 

2022.10.05スマイルカーブ

2022.10.05チャート15m

 

水曜日の東京市場がクローズ。先物は続々伸し+180円ほど、スマイルカーブは「上げの全ハゲ」、ATMのIVは19%台まで低下。期近の残存は6.75営業日、期先の残存は26.75営業日。下値警戒感が剥落しスマイルカーブは「上げの全ハゲ」、この様子ならまだまだハゲ散らかりそうだ。NSも様子見していこう。

 

2022.10.06(木)【先物4連騰+230円、上げのP盛りC剥げ×上げの全盛り】

 

2022.10.06スマイルカーブ

2022.10.06チャート15m

 

木曜日の東京市場がクローズ。先物は4連騰し+230円ほど、スマイルカーブは「」×「」、ATMのIVは19%台で変わらず。期近の残存は5.75営業日、期先の残存は25.75営業日。

 

昨日は「上げの全ハゲ」したスマイルカーブ、今日は前場「上げのP盛りC剥げ」からの後場になってOTMコール()が盛ってきて「」。ATM19%は未だに剥げ切れていない印象だが、残存的にそろそろ「 × × 」の準備を整えていきたい。週末は三連休だが、月曜日(スポーツの日)は祝日取引が行われる。

 

2022.10.07(金)【先物-220円、下げの全盛り】

 

2022.10.07スマイルカーブ

2022.10.07チャート15m

 

金曜日の東京市場がクローズ。先物は-220円ほど、スマイルカーブは「」、ATMのIVは20%台まで上昇。期近の残存は4.75営業日、期先の残存は24.75営業日。

 

先物は久しぶりに-220円ほどの陰線。スマイルカーブはATMを中心に1%ほどの盛りで反応。先物下落で盛るところは確認できたが完全な全盛りとはならず、FOTMプットに向けては剥げ。今日の下落幅が小さかったことも要因かもしれないが、OTMプット()

~ATMまでのストライクをチョイスすれば何とかなりそうだ。

 

2022.10.11(火)【先物-150円、引き続き下げの全盛り】

 

2022.10.11スマイルカーブ

2022.10.11チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物は-150円ほど、スマイルカーブは引き続き「」、ATMのIVは24%台まで上昇。期近の残存は2.75営業日、期先の残存は22.75営業日。

 

10SQ週に入って連日の「」が「 × × 」にドハマリする展開。このあと「」とチャンスがあれば(なければスルー)ガンガン回して取っていこう。

 

2022.10.13(木)【最終売買日、先物-150円、V型に下げの全盛り】

 

2022.10.12スマイルカーブ

2022.10.12チャート15m

2022.10.13スマイルカーブ

2022.10.13チャート15m

 

10SQ最終売買日、木曜日の東京市場がクローズ。先物は-150円ほど、スマイルカーブはV型に「」、ATMのIVは30%台まで上昇。期近の残存は0.75営業日、期先の残存は20.75営業日。このあとNSと明日のSQ値をよく見ていこう。

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