日経225オプション目線の【つぶやき録】。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。
(参考リンク)
- 2022.07.11(月)【07SQ明け、先物+150円、微剥げ】
- 2022.07.12(火)【先物-500円、IV微盛り】
- 2022.07.13(水)【先物+150円、IVヨコ】
- 2022.07.14(木)【先物+200円、連日のIVヨコ】
- 2022.07.15(金)【先物+100円、連日のIVほぼヨコ】
- 2022.07.25(月)【週明け先物-200円】
- 2022.07.26(火)【先物-50円、微ハゲ】
- 2022.07.27(水)【先物+50円、IVヨコ】
- 2022.07.28(木)【今日も先物+50円、IV微ハゲ】
- 2022.07.29(金)【先物ヨコ、IV微ハゲ】
- 2022.08.01(月)【先物＋200円、上げのP盛りC剥げ】
- 2022.08.02(火)【先物-400円、下げの全盛り】
- 2022.08.03(水)【先物+100円、V字ハゲ】
- 2022.08.04(木)【先物+200円、上げのP盛りC剥げ×V字盛り】
- 2022.08.08(月)【先物ヨコ、V字ハゲ】
- 2022.08.09(火)【先物-250円、V字盛り】
- 2022.08.10(水)【08SQ最終売買日、先物-150円】
- 2022.08.12(金)【08SQ値28525.62、先物+700円】
2022.07.11(月)【07SQ明け、先物+150円、微剥げ】
07SQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は+150円ほど、スマイルカーブは微剥げ、ATMのIVは21%台まで低下。期近の残存は21.75営業日、期先の残存は41.75営業日。以下は日足。
特筆すべき内容はナシ。NSも様子を見ていこう。
2022.07.12(火)【先物-500円、IV微盛り】
火曜日の東京市場がクローズ。先物は-500円ほど、スマイルカーブは微盛り、ATMのIVは21%台で変わらず。期近の残存は20.75営業日、期先の残存は40.75営業日。引き続きも様子を見ていこう。
2022.07.13(水)【先物+150円、IVヨコ】
水曜日の東京市場がクローズ。先物は+150円ほど、スマイルカーブはヨコ、ATMのIVは21%台で変わらず。期近の残存は19.75営業日、期先の残存は39.75営業日。特筆すべき内容はナシ、NSも様子を見ていこう。
2022.07.14(木)【先物+200円、連日のIVヨコ】
木曜日の東京市場がクローズ。先物は+200円ほど、スマイルカーブは連日のヨコ、ATMのIVは21%台で変わらず。期近の残存は18.75営業日、期先の残存は38.75営業日。昨晩NSに先物が急落する場面もあったが、それ以外は特筆すべき内容はナシ、NSも様子見。
2022.07.15(金)【先物+100円、連日のIVほぼヨコ】
木曜日の東京市場がクローズ。先物は+100円ほど、スマイルカーブは今日もほぼヨコ、ATMのIVは21%前後で変わらず。期近の残存は17.75営業日、期先の残存は37.75営業日。引き続き特筆すべき内容はナシ、NSも様子見しよう。
2022.07.25(月)【週明け先物-200円】
週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は-200円ほど、先週一週間のお休みをいただいていたのでスマイルカーブの流れはよく分からない、ATMのIVは17%台まで低下。期近の残存は12.75営業日、期先の残存は32.75営業日。特筆すべき内容はなさそうだが、しばらくシミュレーショントレードを行って感覚を慣らしていこう。
2022.07.26(火)【先物-50円、微ハゲ】
火曜日の東京市場がクローズ。先物は-50円ほど、スマイルカーブはV型でATM～OTMは微剥げ、FOTMは微盛り、ATMのIVは17%台で変わらず。期近の残存は11.75営業日、期先の残存は31.75営業日。特筆すべき内容はナシ、NSも様子見していこう。
2022.07.27(水)【先物+50円、IVヨコ】
水曜日の東京市場がクローズ。先物は昨晩NSに-200円まで掘ってからの結果+50円ほど、スマイルカーブはヨコでFOTMプットのみ盛り、ATMのIVは17%台で変わらず。期近の残存は10.75営業日、期先の残存は30.75営業日。
今日も特筆すべき内容はナシ、NSも様子見していこう。あ、今晩NYタイムは「FOMC」だった。ベガ・ロングで「FOMC」に突入する場合は、イベント剥げの「ドッスン」に注意していこう。
2022.07.28(木)【今日も先物+50円、IV微ハゲ】
木曜日の東京市場がクローズ。先物は昨晩NSに「HLバンド」のHラインタッチからの、明けて東京市場で結果+50円ほど、スマイルカーブは微剥げしATMのIVは16%台に低下。期近の残存は9.75営業日、期先の残存は29.75営業日。
マーケットは今朝方に「FOMC」を通過、内容は「0.75%利上げを2会合連続実施」。地球半周して織り込んでいくNSの様子もよく観察していこう。
2022.07.29(金)【先物ヨコ、IV微ハゲ】
金曜日の東京市場がクローズ。先物は昨晩NYタイムに+200円高し28000円をタッチするも反落、結果ヨコ。スマイルカーブは昨日に続き微剥げ、ATMのIVは15%台まで低下。期近の残存は8.75営業日、期先の残存は28.75営業日。特筆すべき内容はないが、NSの様子もよく観察していこう。
2022.08.01(月)【先物＋200円、上げのP盛りC剥げ】
週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は+200円ほど。スマイルカーブは「上げのP盛りC剥げ」、ATMのIVは15%台で変わらず。期近の残存は7.75営業日、期先の残存は27.75営業日。
今日も特筆すべき内容はナシだが、SQの前週ということで残存日数が少なく、良い感じになってきた。そろそろ「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」を意識していこう。
「ギルドの訓え、三対二の法則」的に先物28000円・IV15％と、共に絶妙な水準にいる。先週から頭を抑えられている28000円台を回復することができるか、NS以降もよく観察していこう。もし先物が28000円を回復し、その後の上昇ペースによってはどこかで「上げの全盛り」が見られるかもしれない。
2022.08.02(火)【先物-400円、下げの全盛り】
火曜日の東京市場がクローズ。先物は-400円ほど。スマイルカーブは「下げの全盛り」、ATMのIVは18%台まで上昇。期近の残存は6.75営業日、期先の残存は26.75営業日。
今日も特筆すべき内容はナシ。昨晩NSの先物は28000円台に乗せるもその後のNY市場でマイ転、明けて東京市場では更に下掘りする格好となり、絶好の「ギルドの訓え・三対二の法則」的トレードチャンスとなった。引き続き「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」を意識し、どこかで再び28000円に迫る場面が訪れたら仕掛けていこう。
2022.08.03(水)【先物+100円、V字ハゲ】
水曜日の東京市場がクローズ。先物は+100円ほど。スマイルカーブはV型に剥げ、ATMのIVは16%台まで低下。期近の残存は5.75営業日、期先の残存は25.75営業日。今日も特筆すべき内容はナシ。引き続き「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」を意識してトレードチャンスを見つけていこう。
2022.08.04(木)【先物+200円、上げのP盛りC剥げ×V字盛り】
木曜日の東京市場がクローズ。先物は+200円ほど。スマイルカーブは「上げのP盛りC剥げ×V字盛り」、ATMのIVは16%台を維持。期近の残存は4.75営業日、期先の残存は24.75営業日。
昨晩NYタイム午後に先物は28000円にタッチ、明けて東京市場では前場は反落で反応するも、ランチタイムからはスルスルと戻してきている。ここ最近のコメントの繰り返しになるが、28000円ラインが強く意識されており、先物水準・IV水準・残存時間と絶好の環境が三拍子で揃っている状況。引き続き「ギルドの訓え・三対二の法則」に則り、「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」の取引機会を探っていこう(エントリーが早すぎると後で辛いので、ここは正射必中で初弾必中)。
2022.08.08(月)【先物ヨコ、V字ハゲ】
週明け月曜日、東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブはV型にATM剥げ・FOTM盛り、ATMのIVは15%台に低下。期近の残存は2.75営業日、期先の残存は22.75営業日。
今週は08SQ週だが、以下の画像のとおりカレンダー的に変則SQとなるので気を付けていこう。
トレードは引き続き「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」が狙い目。正射必中で初弾必中、しっかりと引きつけていこう。
2022.08.09(火)【先物-250円、V字盛り】
火曜日、東京市場がクローズ。先物は-250円、スマイルカーブはV型に盛り、ATMのIVは16%台に上昇。期近の残存は1.75営業日、期先の残存は21.75営業日。
日中に「ギルド集会所」に以下のコメントをした。
Emon 11:01
わっしもいまスクエアにしましたよ
先週一発抜けたけど、今週は2発入れてどちらもトントン撤退
いずれも下移動
今回はダラ上げSQなのでガンマは取れなさそうな気がしてきた
もうあしたSQバタフライ組んで期近触るの終わりかな
先物は28000円台に乗せ、28400円まで迫る局面もあったが、総じてダラダラと緩やかな上昇。今のところ「プロテクティブ・コール」(を入れていた)の＋ガンマ方向にマーケットが抜けていく様子はナシ。「専業メシネタ × ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」の好機、と大騒ぎしたが、イマイチ不発となってしまった。このあとNSからは最終売買日の扱い、SQバタフライの準備をしていこう。
(参考レポート：SQバタフライ)
2022.08.10(水)【08SQ最終売買日、先物-150円】
08SQ最終売買日、火曜日の東京市場がクローズ。先物は-150円、スマイルカーブはV型に盛り、ATMのIVは24%台まで上昇。期近の残存は0.75営業日、期先の残存は20.75営業日。
明日の木曜日は祝日となるため、本日水曜日が08SQ最終売買日となっている。SQは祝日明けの金曜朝一(ここはいつもと変わらない)。このあとNSからは09月限をよく観察していこう。
2022.08.12(金)【08SQ値28525.62、先物+700円】
祝日明け金曜日の東京市場がクローズ。08SQ値は「28525.62円」で決まった。先物は+700円ほど、スマイルカーブはキレイな「上げのP盛りC剥げ」、ATMのIVは15%台まで低下。期近の残存は19.75営業日、期先の残存は43.75営業日。28000円台に再び乗せてきた先物だが、これが持続できるのかNSも良く観察していこう。
