Pr2112【日々更新】つぶやき録⑪2021.12MSQ明け～2022.01SQ【日経225オプション目線】

日経225オプション目線の【つぶやき録】。このページは2021.12.13(2021.12MSQ明け)～2022.01.14(2022.01SQ)までとなります。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。

Pr0006【もくじ／日々更新】市況つぶやき録①2020.07～2020.09MSQ【日経225オプション目線】

日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2020.07.20～2020……

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2020.11.05

(参考リンク)

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2021.12.13(月)【12MSQ明け、年越し新限月スタート】

12MSQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は+250円ほど。スマイルカーブは全体的に微剥げ、ATMのIVは18%前後まで低下。期近の残存は20.75営業日、期先の残存は39.75営業日。12MSQが明け、東京市場では特筆すべき内容はナシ。

今週は「FOMC・BOJ」が控えている。とりあえず様子見していこう。

2021.12.14(火)【先物-250円安】

火曜日の東京市場がクローズ。先物は-250円ほど。スマイルカーブは全体的に微盛り、ATMのIVは19%前後まで上昇。期近の残存は19.75営業日、期先の残存は38.75営業日。東京市場では特筆すべき内容はナシ。引き続き様子見していこう。

2021.12.15(水)【先物ヨコ、明朝FOMC】

水曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ。スマイルカーブはP盛り、ATMのIVは19%前後でヨコ。期近の残存は18.75営業日、期先の残存は37.75営業日。東京市場では明朝「FOMC」待ちで特筆すべき内容はナシ。引き続き様子見していこう。

2021.12.16(木)【FOMC通過、先物+500円】

木曜日の東京市場がクローズ。先物は+500円ほど。スマイルカーブは「上げの全剥げ」×「上げのP盛りC剥げ」、ATMのIVは16%前後までドロップ。期近の残存は17.75営業日、期先の残存は36.75営業日。明日の東京市場は「BOJ」が控えている。引き続き様子見していこう。

2021.12.17(金)【BOJ失望で通過、先物-500円安】

金曜日の東京市場がクローズ。先物は-500円ほどで昨日のFOMC上げを全戻し。スマイルカーブはややV型に盛り、ATMのIVは19%前後まで上昇。期近の残存は16.75営業日、期先の残存は35.75営業日。

「BOJ」を通過した東京市場はコロナ対応縮小の報を受け超失望からの急落、「HLバンド」のLラインを下抜け-500円超。昨日の「FOMC」上げを帳消しに。OTMプット(ErisP)、OTMコール(ErisC)の反応はイマイチで2%弱程度の盛り。時間外の米株は前日比トントンで推移。

2021.12.20(月)【先物-650円安】

週明け月曜日の東京市場がクローズ。先物は-650円ほど、スマイルカーブは「下げの全盛り」、ATMのIVは23%前後まで大きく上昇。期近の残存は15.75営業日、期先の残存は34.75営業日。クリスマスショックに発展するか、少し前ノメリの姿勢を取っておきながらNSも見ていこう。

2021.12.22(水)【先物ヨコ】

水曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブもヨコ、ATMのIVは20%前後まで低下。期近の残存は13.75営業日、期先の残存は32.75営業日。いよいよ閑散、様子見していこう。

2021.12.23(木)【先物+250円剥げ】

木曜日の東京市場がクローズ。先物は+250円ほど、スマイルカーブは両OTMで-1%ほど全剥げしATMのIVは17%台まで低下。期近の残存は12.75営業日、期先の残存は31.75営業日。閑散、様子見。

2021.12.24(金)【先物+250円剥げ】

金曜日の東京市場がクローズ。先物は閑散でヨコ、スマイルカーブもほぼヨコ、ATMのIVは17%台と変わらず。期近の残存は11.75営業日、期先の残存は30.75営業日。引き続き様子見。

2021.12.27(月)【先物-100円】

週明け月曜日の東京市場がクローズ。先週に引き続き先物は閑散で-100円ほど、スマイルカーブはV型だがほぼヨコ、ATMのIVは17%台と変わらず。期近の残存は10.75営業日、期先の残存は29.75営業日。引き続き様子見していこう。

2021.12.28(火)【先物＋350円、上げのP盛り剥げ】

火曜日の東京市場がクローズ。先物は+350円ほど、スマイルカーブは「上げのP盛りC剥げ」、ATMのIVは16%台まで低下。期近の残存は9.75営業日、期先の残存は28.75営業日。年内＠2営業日。

2021.12.29(水)【先物-100円、V型盛り】

水曜日の東京市場がクローズ。先物は-100円ほど、スマイルカーブはV型で両OTM盛り、ATMのIVは16%台で変わらず。期近の残存は8.75営業日、期先の残存は27.75営業日。年内＠1営業日。

2021.12.30(木)【2021大納会、先物ヨコ】

2021大納会、木曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブはV型にイベント微盛り(長期連休)、ATMのIVは17%台に上昇。期近の残存は7.75営業日、期先の残存は26.75営業日。以下は日足。

皆さまいつもゑもんレポートをご覧いただき誠にありがとうございます。2021年の225オプションマーケットはイマイチ盛り上がりに欠ける1年でしたが、2022年も【全員生還】をコミュニティのスローガンに、お互いまい進していきましょう。新年もよろしくお願いいたします。

2022.01.04(火)【2022大発会、先物+400円】

2022大発会、火曜日の東京市場がクローズ。短めの正月休みが終わり、先物はおよそ+400円高、スマイルカーブはキレイに「上げのP盛りC剥げ」、ATMのIVは連休イベント通過剥げで15%前後まで低下。期近の残存は6.75営業日、期先の残存は25.75営業日。

ご祝儀相場と言えるかは分からないが、堅調な米株を受けて先物は上窓キャップを開けての上昇。OTMコール(ErisC)剥げと先物がボチボチ頭打ちとなるであろうココらあたりの水準で、2022新春初ポジ「プロテクティブ・コール」を考えていきたい。

2022.01.05(水)【先物ヨコの微剥げ】

水曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブはV型に微剥げでATMのIVは14%台まで低下。期近の残存は5.75営業日、期先の残存は24.75営業日。引き続き「プロテクティブ・コール」を狙っていきたい。

2022.01.06(木)【先物-800円】

木曜日の東京市場がクローズ。先物は一時-800円、「下げの全盛り」、コールが強くATMのIVは20%台まで急騰。期近の残存は4.75営業日、期先の残存は23.75営業日。

昨日までの静かな相場は昨晩NYタイム午後から一変し、狙っていた「プロテクティブ・コール」などオプション・ロングがキレイにハマる相場となった。

2022.01.07(金)【先物上下に振れるも結果ヨコ】

金曜日の東京市場がクローズ。先物は上下に300円～400円振れるも結果ヨコ、スマイルカーブはFOTM盛りのOTM剥げ、ATMのIVは20%台で変わらず。期近の残存は3.75営業日、期先の残存は22.75営業日。今晩の「NFP」を見ていこう。

2022.01.11(火)【三連休明け01SQ週、プット大ハゲ先物-250円】

三連休明け、01SQ週の月曜日。東京市場がクローズ。先物は-250円ほど、スマイルカーブはOTM以遠のプットはヘッジ解消需要で大剥げとなり一時-4%、ATMのIVは20%前後とほぼ変わらず。期近の残存は2.75営業日、期先の残存は21.75営業日。

01SQ週ということで今晩NSから「魔水・魔木」、「専業メシネタ ＝ ボラティリティ・トレード × ガンマ・トレード」を仕掛けるチャンスがあれば狙っていきたい。ただしATM20%は低くはないので仕掛けるにはやや慎重さが必要だ。

2022.01.12(魔水)【魔水、先物+650円】

魔水の東京市場がクローズ。先物は+650円ほど、スマイルカーブは「上げのP盛りC剥げ」、ATMのIVは16%台まで急低下。期近の残存は1.75営業日、期先の残存は20.75営業日。魔木のNSもよく見ていこう。

2022.01.13(木)【01SQ最終売買日、先物-200円】

01SQ最終売買日、木曜日の東京市場がクローズ。先物は-200円ほど、スマイルカーブはV型でATMのIVは15%台まで低下。期近の残存は0.75営業日、期先の残存は19.75営業日。やれることナシ。

2022.01.14(金)【01SQ値28266.57、先物-400円】

金曜日、01SQ日の東京市場がクローズ。01SQ値28266.57で決まった。先物は-400円ほど、スマイルカーブは+2%ほどの「下げの全盛り」、ATMのIVは20%前後まで上昇。期近の残存は18.75営業日、期先の残存は37.75営業日。

先物は日替わり上下が続き、IVは素直に反応。どこかでトレードのチャンスが見つかるかもしれない。NSもよく観察していこう。