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Pr2111【日々更新】つぶやき録⑩2021.11SQ明け~2021.12MSQ【日経225オプション目線】

 
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日経225オプション目線の【つぶやき録】。このページは2021.11.15(2021.11SQ明け)2021.12.10(2021.12MSQ)までとなります。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。

 

Pr0006【もくじ/日々更新】市況つぶやき録①2020.07~2020.09MSQ【日経225オプション目線】
日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2020.07.20~2020……

 

(参考リンク)

 

 

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2021.11.15(月)【11SQ明け、新限月始動】

 

2021.11.15スマイルカーブ

2021.11.15チャート15m

 

11SQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は+150円ほど。スマイルカーブは全体的に微剥げ、ATMのIVは16%前後まで低下。期近の残存は17.75営業日、期先の残存は39.75営業日。11SQが明け、東京市場では特筆すべき内容はナシ。様子見していこう。

 

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2021.11.16(火)【先物ヨコ】

 

2021.11.16スマイルカーブ

2021.11.16チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物はヨコ、スマイルカーブもヨコ、ATMのIVは16%前後と変わらず。期近の残存は16.75営業日、期先の残存は38.75営業日。今日も特筆すべき内容はなく、引き続き様子見。

 

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2021.11.18(木)【引き続き先物ヨコ】

 

2021.11.18スマイルカーブ

2021.11.18チャート15m

 

木曜日の東京市場がクローズ。先物は昨日に続きヨコ、スマイルカーブもヨコ、ATMのIVは16%前後で変わらず。期近の残存は14.75営業日、期先の残存は36.75営業日。相変わらず特筆すべき内容はなく、様子見していこう。もはや忍耐勝負。

 

2021.11.19(金)【先物+150円】

 

2021.11.19スマイルカーブ

2021.11.19チャート15m

 

金曜日の東京市場がクローズ。先物は+150円ほど、スマイルカーブはヨコ、ATMのIVは16%前後で変わらずヨコヨコが続く。期近の残存は13.75営業日、期先の残存は35.75営業日。特筆すべき内容はナシ、気楽に様子見していこう。

 

2021.11.24(水)【先物-450円】

 

2021.11.24スマイルカーブ

2021.11.24チャート15m

 

飛び石連休明け、水曜日の東京市場がクローズ。先物は-450円ほど、スマイルカーブは「下げのP剥げ盛り」型だがプットは剥げずに微盛り、ATMのIVは16%前後で変わらず。期近の残存は11.75営業日、期先の残存は33.75営業日。特筆すべき内容はナシ、様子見していこう。

 

2021.11.25(木)【先物+200円】

 

2021.11.25スマイルカーブ

2021.11.25チャート15m

 

木曜日の東京市場がクローズ。先物は+200円ほど、スマイルカーブは「」型でコールは微剥げ、ATMのIVは15%台まで低下。期近の残存は10.75営業日、期先の残存は32.75営業日。特筆すべき内容はナシ、引き続き様子見。

 

2021.11.26(金)【先物-800円、南ア発の変異株と世界的感染再拡大懸念】

 

2021.11.26スマイルカーブ

2021.11.26チャート15m

 

金曜日の東京市場がクローズ。先物は-800円ほど、スマイルカーブは+4%を超える「」、ATMのIVは20%台まで上昇。期近の残存は9.75営業日、期先の残存は31.75営業日。

 

一時-3%と久しぶりの下落に見舞われた東京市場。南アフリカ発の変異株世界的感染再拡大懸念によるものだが、東京市場の動向だけでは何とも判断が付かない。今晩のNSの様子をよく観察していきたい。

 

2021.11.29(月)【金曜夜間先物-1300円、プットIV+17%】

 

2021.11.29スマイルカーブ

2021.11.29チャート15m

 

週明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は-500円ほど、スマイルカーブは金曜に続き「」、ATMのIVは26%台まで上昇。期近の残存は8.75営業日、期先の残存は30.75営業日。

 

金曜日の東京市場では変異株による感染拡大懸念から大きく下落、NSもその流れを引き継ぎNYタイムの午後にダウは一時-1000ドル225先物は-1300円付ける。OTMプット()は+17%、OTMコール()は+10%と、久しぶりのメガ盛り級のスマイルカーブとなった。

 

金曜NYの引け方が悪かっただけに週末の追加悪材料を警戒していたが、東京市場が明けるとマーケットは反発し、先物は結局-500円。NSも引き続き様子見していきたい。

 

2021.11.30(火)【後場大崩れ、先物続落-600円】

 

2021.11.30スマイルカーブ

2021.11.30チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物は続落し-600円ほど、スマイルカーブは「」が継続、ATMのIVは推定30%超まで上昇。期近の残存は7.75営業日、期先の残存は29.75営業日。

 

東京市場の前場はNY市場の流れを引き継ぎ反発するも、後場になると変異株絡みのアナウンスにより急落。引けにかけて-600円超、IVは推定30%超となった。先物日足の画像を張っておこう。

 

2021.11.30先物日足

 

ああ、これは……いよいよ「」の足音が聞こえてきた(かもしれない)。しかし未だ確信は持てない。月末ということもあり、下げさせられたのは(いつものように)東京市場だけ、というパターンかもしれない。とりあえずNSは目を離さないように観察していこう。

 

2021.12.01(水)【先物反発+550円】

 

2021.12.01スマイルカーブ

2021.12.01チャート15m

 

水曜日の東京市場がクローズ。先物は反発し+550円ほど、スマイルカーブは「全剥げ」、ATMのIVは25%台まで低下。期近の残存は6.75営業日、期先の残存は28.75営業日。

 

昨晩NSは東京市場の流れを引き継がずにジワリ反発。今日の東京市場は月初需要もあるので、今晩NSもよく観察していこう。

 

2021.12.02(木)【先物-250円安、いまだ計れず】

 

2021.12.02スマイルカーブ

2021.12.02チャート15m

 

木曜日の東京市場がクローズ。先物は-250円ほど、スマイルカーブは先物の高下に応じて盛り剥げを繰り返し結果ヨコ、両翼FOTMは強い。ATMのIVは26%台。期近の残存は5.75営業日、期先の残存は27.75営業日。

 

昨晩NSのNY午後に崩れ、OTMプット()・OTMコール()共に+3%となった。NY引け前には27500円を割れる局面もあり、明けて東京市場でも崩れるかと思いきや28000円手前まで急伸。ごく短期で値幅が出ればそれなりに盛り剥げもするが、入るタイミングがまた難しい。

 

」への「」を期待しているのだが、まず27000円が崩れ下落トレンドが鮮明になるまでモード転換は厳しそうだ。現在のような「」もしくは「」の環境では無駄に弾を消耗してしまうことも多い。ヤラれるくらいなら何もしない方が良く、エントリーには十分に注意していきたい。とりあえず今晩NSもよく観察していこう。

 

2021.12.03(金)【先物+250円高、なんだかね】

 

2021.12.03スマイルカーブ

2021.12.03チャート15m

 

金曜日の東京市場がクローズ。今日の先物は+250円ほど、スマイルカーブは「」型、ATMのIVは25%台とほぼ変わらず。期近の残存は4.75営業日、期先の残存は26.75営業日。とりあえず今晩NSもよく観察していこう。

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