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Pr2107【日々更新】つぶやき録⑥2021.07SQ明け~2021.08SQ【日経225オプション目線】

 
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日経225オプション目線の【つぶやき録】。このページは2021.07.12(2021.07MSQ明け)2021.08.13(2021.08SQ)までとなります。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。

 

Pr0006【もくじ/日々更新】市況つぶやき録①2020.07~2020.09MSQ【日経225オプション目線】
日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2020.07.20~2020……

 

(参考リンク)

 

 

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2021.07.12(月)【07SQ明け】

 

2021.07.12スマイルカーブLIVE

2021.07.12チャート15m

 

07SQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は+350円ほど、スマイルカーブは金曜日の「」から一転、「」型に全剥げとなり、ATMのIVは15%台まで低下。期近8月限の残存は21.75営業日、期先9月限は41.75営業日。マーケットは静かすぎて特筆すべき内容はナシ。

 

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2021.07.13(火)【今日も特に何もナシ】

 

2021.07.13スマイルカーブLIVE

2021.07.13チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物は+150円ほど、スマイルカーブは昨日に引き続き、キレイな「」。ATMのIVは15%前後まで低下。期近8月限の残存は20.75営業日、期先9月限は40.75営業日。今日も特筆すべき内容はナシ。

 

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2021.07.14(水)【やることナシ】

 

2021.07.14スマイルカーブLIVE

2021.07.14チャート15m

 

水曜日の東京市場がクローズ。先物は小幅なナイナス、スマイルカーブは小幅に全盛り。ATMのIVは15%台。期近8月限の残存は19.75営業日、期先9月限は39.75営業日。今日も特筆すべき内容はナシ。

 

2021.07.15(木)【今日もやることナシ】

 

2021.07.15スマイルカーブLIVE

2021.07.15チャート15m

 

木曜日の東京市場がクローズ。先物は-250円ほど下落し「」のLラインでピタリ停止スマイルカーブは昨日に引き続きコールOTMから小幅に全盛り。ATMのIVは16%台まで上昇。期近8月限の残存は18.75営業日、期先9月限は38.75営業日。

 

今日も特筆すべき内容はないが、この後NSに一段の下落となれば、トレードチャンスが拾えるかもしれないのでよく観察していきたい。あ、そういえば明日は展望付きの」だった。

 

2021.07.16(金)【BOJ通過】

 

2021.07.16スマイルカーブLIVE

2021.07.16チャート15m

 

金曜日の東京市場がクローズ。「」を通過した先物は続落し-250円ほど。今日も「」のLラインでピタリ停止スマイルカーブは「」型に微盛り。ATMのIVは17%台まで上昇。期近8月限の残存は17.75営業日、期先9月限は37.75営業日。

 

薄商いの中、マーケットに漂う怪しい雰囲気は変わらず。NSからの様子も良く観察していこう。ちなみに来週の東京市場は週末に4があり、営業日は3日しかない。カレンダーを確認しておこう。

 

2021.07.19(月)【フルヘッジ・ベア・シンセティック組成】

 

2021.07.19スマイルカーブLIVE

2021.07.19チャート15m

 

週明け、月曜日の東京市場がクローズ。今日も先物は続落し-250円ほど。3営業日連続で「」のLラインでピタリ停止スマイルカーブは「」型で全盛りしプットは+1%ほど。ATMのIVはコール盛りに引っ張られて19%台まで上昇。期近8月限の残存は16.75営業日、期先9月限は36.75営業日。今週は何かの関係により週末4連休ということで、営業日は3日しかない。

 

さて、先週から続落してきた先物は、長らく続いているレンジのサポート付近まで到達した。完璧と言って良いタイミングが訪れたので、毎度いつものように「」を入れていこう。

 

過去レポートにもしつこく繰り返し書いてきているが、スプレッドを組むときストライクを選ぶポイントは、基本的に盛り売り剥げ買いとなる。「」はコールを売って、プットを買って、先物買いを当ててデルタを消すスプレッドなのだから、🔴スマイルカーブLIVE配信をよく観察してコール売玉は盛っているストライク、プット買玉は剥げているストライク(盛っていない・盛りが弱いストライク)を選んでいこう。

 

それと今回は先物下落にまだコツン感が見られないことから、「最大の弱点であるダラ下げを覚悟したい。ダラ下げを食らうと「」は又裂きを起こして評価損が膨らむ。よって後ほどスプレッドに調整を入れる前提で、最初は小さく組んだ方が良さそうに思う。

 

以下は「」組成時のポジション構成とグリークス、そしてペイオフダイアグラムとなっている。ストライクの位置やグリークスなど参考にしていただければと思う。

 

2021.07.19ベアシンセ1

2021.07.19ベアシンセ2

 

(参考レポート:完璧と言って良いタイミング)

 

Lv0185【絶対に覚えておきたい超基本のフルヘッジ・ベア・シンセティック】+70,000円
今回のレポートは「フルヘッジ・ベア・シンセティック」。「フルヘッジ・ベア・シンセティック……

 

2021.07.20(火)【先物続落-200円】

 

2021.07.20スマイルカーブLIVE

2021.07.20チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。今日も先物は続落し-200円ほど。一時「」のLラインを下抜けて27000円割れに迫る場面もあったスマイルカーブは昨日NSに盛り上がるものの、明けて東京引けでは結果ヨコに落ち着く。ATMのIVは19%台で変わらず。期近8月限の残存は14.75営業日、期先9月限は34.75営業日。

 

以下は「2営業日目の追跡記録。

 

2021.07.20ベアシンセ1

2021.07.20ベアシンセ2

 

」の評価損益は-4円に沈んだ。NSも引き続きポジションをホールドし、ウォッチしていこう。

 

2021.07.21(水)【明日から四連休】

 

2021.07.21スマイルカーブLIVE

2021.07.21チャート15m

 

水曜日の東京市場がクローズ。先物は一時「」のHラインを上抜けて上昇する局面もあったが後場に上げ幅を縮小、結局+100円ほどに落ち着いたスマイルカーブは「」型に全盛りとなり、ATMのIVは20%台まで上昇。期近8月限の残存は13.75営業日、期先9月限は33.75営業日。

 

以下は「3営業日目の追跡記録。

 

2021.07.21ベアシンセ1

2021.07.21ベアシンセ2

 

」の評価損益は+6円に回復。NSも引き続きポジションをホールドし、ウォッチしていこう。特に問題が起きなければ、このまま四連休を持ち越し予定。

 

2021.07.26(月)【四連休明け】

 

2021.07.26スマイルカーブLIVE

2021.07.26チャート15m

 

四連休明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は上窓寄り天からの「」のHラインまで上げ幅を縮小し、クローズは+300円ほどスマイルカーブは寄り付きからヘッジ外しの「」全剥げでATMのIVは18%前後まで低下。期近8月限の残存は12.75営業日、期先9月限は32.75営業日。

 

マーケット的に特筆すべき内容はナシ。今週は水曜日に「」が控えている。以下は「4営業日目の追跡記録。

 

2021.07.26ベアシンセ1

2021.07.26ベアシンセ2

 

」の評価損益は+2円に拡大。NSも引き続きポジションをホールドし、ウォッチしていこう。

 

2021.07.27(火)【上げのP盛りC剥げ】

 

2021.07.27スマイルカーブLIVE2021.07.27チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物は+100円ほどスマイルカーブは「」となりATMのIVは17%前後まで低下。期近8月限の残存は11.75営業日、期先9月限は31.75営業日。

 

今日もマーケット的に特筆すべき内容はナシ。以下は「5営業日目の追跡記録。

 

2021.07.27ベアシンセ1

2021.07.27ベアシンセ2

 

」の評価損益は+3円に拡大。NSも引き続きポジションをホールドし、ウォッチしていこう。

 

2021.07.28(水)【全盛り】

 

2021.07.28スマイルカーブLIVE

2021.07.28チャート15m

 

水曜日の東京市場がクローズ。先物は-350円ほどスマイルカーブは+1%~+2%の「全盛り」となりATMのIVは20%前後まで上昇。期近8月限の残存は10.75営業日、期先9月限は30.75営業日。今日もマーケット的に特筆すべき内容はナシ。

 

以下は「6営業日目の追跡記録。

 

2021.07.28ベアシンセ1

2021.07.28ベアシンセ2

 

」の評価損益は+5円に拡大、というか組成時から損益ゼロ付近をウロウロ。NSも引き続きポジションをホールドし、ウォッチしていこう。

 

2021.07.29(木)【ヨコ剥げ】

 

2021.07.29スマイルカーブLIVE

2021.07.29チャート15m

 

木曜日の東京市場がクローズ。先物は+250円ほどスマイルカーブはATM~両翼OTMまで-1%~-2%の「全剥げ」、FOTMプットは上げのP盛りATMのIVは17%台まで低下。期近8月限の残存は9.75営業日、期先9月限は29.75営業日。今日もマーケット的に特筆すべき内容はナシ。

 

以下は「7営業日目の追跡記録。

 

2021.07.29ベアシンセ1

2021.07.29ベアシンセ2

 

」の評価損益は+16円に拡大。NSも引き続きポジションをホールドし、ウォッチしていこう。

 

2021.07.30(金)【先物-500円】

 

2021.07.30スマイルカーブLIVE

2021.07.30チャート15m

 

金曜日の東京市場がクローズ。先物は-500円ほどスマイルカーブは「」型で+1%~+2%の「全盛り」、ATMのIVは20%台まで上昇。期近8月限の残存は8.75営業日、期先9月限は28.75営業日。先物が「」のLラインを下に抜いてなお弱い展開となった以外に、マーケット的に特筆すべき内容はナシ。

 

以下は「8営業日目の追跡記録。

 

2021.07.30ベアシンセ1

2021.07.30ベアシンセ2

 

」の評価損益は-19円にマイ転。先物がレンジの下限まで下げ、かつ「」型のスマイルカーブとなったのでスプレッドを1セット増玉しよう。NSも引き続きポジションをホールドし、特に問題が起きなければそのまま週越えの予定。

 

2021.08.02(月)【先物+400円】

 

2021.08.02スマイルカーブLIVE

2021.08.02チャート15m

 

週明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は+400円ほどスマイルカーブは「」型で-1%~-2%の「全剥げ」、ATMのIVは17%台まで低下。期近8月限の残存は7.75営業日、期先9月限は27.75営業日。

 

先物は「」のHラインを上抜けて反発。日替わりで高下しているだけのマーケットが続いており、相変わらず特筆すべき内容はナシ。

 

以下は「9営業日目の追跡記録。

 

2021.08.02ベアシンセ1

2021.08.02ベアシンセ2

 

先週金曜日に増玉を行った「」の評価損益は+30円まで回復。特に問題が起きなければ、NSも引き続きポジションをホールドしていこう。

 

2021.08.03(火)【日替わり高下】

 

2021.08.03スマイルカーブLIVE

2021.08.03チャート15m

 

火曜日の東京市場がクローズ。先物は-150円ほどスマイルカーブはV型に両FOTM盛り、ATMのIVは17%台と変わらず。期近8月限の残存は6.75営業日、期先9月限は26.75営業日。

 

相変わらず日替わり高下のマーケット、特筆すべき内容はナシ。以下は「10営業日目の追跡記録。

 

2021.08.03ベアシンセ1

2021.08.03ベアシンセ2

 

」の評価損益はほぼ変わらず。特に問題が起きなければ、NSも引き続きポジションをホールドしていこう。

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