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Pr0006【もくじ/日々更新】市況つぶやき録①2020.07~2020.09MSQ【日経225オプション目線】

 
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日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2020.07.202020.09MSQ(2020.09.11)までとなります。それ以外の期間については以下のリンクからどうぞ。

 

(目次)

 

Pr0010【まとめ/日々更新】市況つぶやき録⑤2021.06MSQ~2021.09MSQ【日経225オプション目線】
日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2021.06.14(2021.06MSQ明け)~2021.09.10(2021.09MSQ)までとなります。他の期間については以下の目次ペー……

 

Pr0009【まとめ/日々更新】市況つぶやき録④2021.03MSQ~2021.06MSQ【日経225オプション目線】
円を日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2021.03.15(2021.03MSQ明け)~2021.06.11(2021.06MSQ)までとなります。他の期間については以下の目次……

 

Pr0008【まとめ/日々更新】市況つぶやき録③2020.12MSQ~2021.03MSQ【日経225オプション目線】
日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2020.12.14(2020.12MSQ明け)~2021.03.12(2021.03MSQ)までです。他の期間については以下の目次ページから……

 

Pr0007【まとめ/日々更新】市況つぶやき録②2020.09MSQ~2020.12MSQ【日経225オプション目線】
日経225オプション目線の【市況つぶやき録】。このページは2020.09MSQ明け(2020.09.14)~2020.12MSQ(2020.12.11)までとなります。それ以外の期間については以下の目……

 

(参考リンク)

 

 

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2020.09.11(金)【09MSQ値は23272.88】

 

スマイルカーブLIVE20200911

 

金曜東京クローズ。09MSQ値は23272.88で決まった。先物は日通し上昇、この時間は高値。IVもコール・プット共に日通し剥げ推移。

 

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2020.09.10(木)【魔木、09MSQ最終売買日】

 

スマイルカーブLIVE20200910

 

09MSQ最終売買日クローズ。先物は先週後半から米ハイテク株を中心に大きく下落してきたが、昨日日中から持ち直し。期先10月限IVはOTMプットから大剥げ。MSQらしからぬ落ち着いたマーケットに拍子抜けしているが、今晩の「」NSも急変には警戒していきたい。

 

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2020.09.09(水)【魔水、先物-250円】

 

スマイルカーブLIVE20200909

 

」東京クローズ。先物は-250円安の23000円チョード。IVは落ち着いてきている。昨日はNSオープンから荒れ始めたので「」の今日も気が抜けない。

 

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2020.09.08(火)【ランチタイムに謎盛り】

 

スマイルカーブLIVE20200908

 

火曜東京クローズ。IVはランチタイムに謎盛りし、クローズにかけて先物は上昇。

 

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2020.09.07(月)【米休場で日通し静かなマーケット】

 

スマイルカーブLIVE20200907

 

月曜東京クローズ。「」を通過した先週金曜NYタイムは一時荒れる場面もあった。週明け東京市場は静かな展開。米休場で日通し静かなマーケットとなりそうだが、09MSQ週であることに留意しよう。午後は完全に何もナシ。

 

2020.09.04(金)【震源地ナスダック、大幅下落で大盛り】

 

スマイルカーブLIVE20200904

 

金曜東京午前。昨晩の米株は大幅下落震源はナスダック、バブル的上昇をけん引してきたマーケットなので目先の動向は警戒した方が良さそうだ 。今晩は「」を控え、米市場は一部半ドン、また週明け月曜は米休場、そして09MSQ週となる。

 

金曜東京クローズ。先物はヨコだがIVは日中通してジリ盛り、前日終値からはOTM中心に+3~4%のセータをカバーする大盛り。先のツイートの通り、ここ一週間はIVの変化要因が多く注意していきたい。

 

2020.09.03(木)【東京寄り天でジリ剥げ】

 

スマイルカーブLIVE20200903

 

木曜東京午前。先物は上昇し直近高値を23615円まで更新。今のところ寄り天となっている。昨晩NSに夜通し盛り続けたプットIVも東京寄り天でジリ剥げ推移。

 

木曜東京クローズ。午後の先物は停滞。IVも変化ナシ、剥げ渋りだが盛り返さず

 

2020.09.02(水)【先物ヨコでV型剥げ】

 

スマイルカーブLIVE20200902

 

水曜東京午前。先物は引き続き狭いレンジ内での推移。夜間1%ほどの盛りを見せていたIVは、東京市場の寄り付き後からジリ剥げ。今晩はADPを控える。

 

水曜東京クローズ。先物は相変わらずのヨコ、IVは午前の流れを引継ぎズルズルと剥げていった。しかしFOTMは立ちV型

 

2020.09.01(火)【徐々に戻ってくる海外勢】

 

スマイルカーブLIVE20200901

 

火曜東京午前。先物は23000円上の水準でヨコ、IVはV型に盛っているが寄り付き後は徐々に剥げ進んできている。本日から9月となり海外勢も徐々に戻ってくるだろう。

 

火曜東京クローズ。午後の先物も膠着、IVはV型でATMは微剥げ。09MSQまで残7.75営業日。

 

 

2020.08.31(月)【IVも大盛りした分、大剥げ散らかり】

 

スマイルカーブLIVE20200831

 

月曜東京午前。週明けの先物は上窓でスタート、金曜後場の安倍首相辞意表明前の水準を回復している。IVも大盛りした分、大剥げ散らかり。バークシャーは日本の主力商社株を5%超まで取得と発表。

 

月曜東京クローズ。先物は午前に23375円まで伸び、その後は失速。IVはOTMプットの剥げが大きい。

 

2020.08.28(金)【安倍首相辞意表明、先物-600円、IV急騰】

 

スマイルカーブLIVE20200828

 

金曜東京午前。昨晩はJホールFRB議長発言を通過。「当面は2%を上回るインフレ率を目指す」と2%超を容認、「」声明文に変更が加えられ米株とVIXは上昇。先物ヨコ、IVはよく盛ったNSからCは剥げ気味、Pは盛り継続。本日17時から安倍首相会見が控える。

 

金曜東京クローズ。「安倍首相、辞任の意向固める」とHLが流れると先物は+圏から一気に-600円まで売り込まれIVは急騰。ここ数日のIVの謎盛りはサイダーだったようだ。未だ乱高下が続いており、この後の首相会見や海外勢の反応を見るまではよくわからない。

 

2020.08.27(木)【パウエルFRB議長発言控え盛り】

 

スマイルカーブLIVE20200827

 

木曜東京午前。先物は前日終値を挟んで小動き。IVは両FOTMから盛ってATMは変わらず、昨日の東京市場と同じくV型盛り。今晩NSにはパウエルFRB議長発言が控えている。

 

木曜東京クローズ。先物は動きナシ。しかしIVは今晩のイベント控えて期近はV型の盛り、期先は1%弱の全盛りとなっている。

 

 

2020.08.26(水)【両FOTMから微盛りでV型】

 

スマイルカーブLIVE20200826

 

水曜東京午前。先物は小動き、IVはジリ下げ。昨晩のOTMプットの微盛り分も消えている。

 

水曜東京クローズ。先物は引き続き小動き、IVは両FOTMから微盛りでV型となってきている。

 

2020.08.25(火)【IV的上昇ノルマ達成】

 

スマイルカーブLIVE20200825

 

火曜東京午前。先物は一段高し+300円+1.3%、既に今日のIV的上昇ノルマ(Hバンド、23215円)を達成。達成後は更に等倍上昇することもあるので後場+450円程度まで想定した方が良さそう。IVはNSから更に「」が進行しskew立ち。

 

火曜東京クローズ。先物は23425円で上昇一服。IVは「」が継続。

 

2020.08.24(月)【内容のない夏相場が続く】

 

スマイルカーブLIVE20200824

 

月曜東京午前。先物は前日比を挟んで小動き。IVは金曜NSからジリ剥げが続き、この時間はATMで17%台となっている。

 

月曜東京クローズ。午後は先物・IV共にヨコ。08SQ以降ひたすら内容のない夏相場が続く

 

2020.08.21(金)【200円幅の往って来い】

 

スマイルカーブLIVE20200821

 

金曜東京午前。先物は寄り付きから200円幅の往って来い。IVはFOTMプットから1%弱の全剥げ、先物は昨晩NSの水準に戻るもIVは盛り返さず。

 

金曜東京クローズ。午後は大人しい先物、IVは1%弱の全剥げ継続だが、FOTMプットは午前よりかは盛り直し。

 

2020.08.20(木)【FOMC議事録を通過】

 

スマイルカーブLIVE20200820

 

木曜東京午前。昨晩NYタイムのツイートのあと先物は下落に転じ、FOMC議事録通過で更に下げ加速。この時間は再び23000円を割り込み直近安値22900円付近まで並んでいる。IVはプット・コール共にOTMから1%弱の盛り。

 

木曜東京クローズ。先物は22830円まで下落、午後は安値で持ち合い。IVは特にプットが強い。NSの先物動向に注目。

 

2020.08.19(水)【P185が超出来、謎の大盛り】

 

スマイルカーブLIVE20200819

 

水曜東京午前。引き続き先物は23000円を挟んで小動き。IVは夜間ATM中心にやや盛りから変化し、この時間はFOTMのからやや盛り。

 

水曜東京クローズ。午後の先物は231000円程度で小動きだが、期近P185が2500枚超と突出した出来。これによりFOTMプットがバタフライ効果で大盛りとなる展開。誰がどのような意図でやったのかは謎

 

2020.08.18(火)【23000円割れ、寝skew】

 

スマイルカーブLIVE20200818

 

火曜東京午前。先物は下落しこの時間23000円割れ。IVは「」(寝skew)が進行していたが、この時間になってOTMプットと共にOTMコールも剥げてきた。この後の展開も観察していこう。

 

火曜東京クローズ。午前の先物は23000を割り込んだが、午後に持ち直し。IVはATMから中剥げに変化した。

 

2020.08.17(月)【安倍首相、検診のため都内の病院に入る】

 

スマイルカーブLIVE20200817

 

月曜東京昼メシ。先物は金曜NSからヨコ。IVは金曜NSから「」を維持しながらのやや剥げ。特にFOTMプットの剥げ、FOTMコールの盛りが目立つ。

 

月曜東京クローズ。午前中に「安倍首相、検診のため都内の病院に入る」とヘッドラインが流れている。先物は一時-200円程の下落も23000円台は維持、IVは「」。

 

2020.08.14(金)【08SQは23350.79円】

 

スマイルカーブLIVE20200814

 

金曜東京午前。08SQは23350.79円で通過。この時間は「」となっている。先物は昨晩からヨコ継続、IVも変化ナシ。静かなマーケット。

 

金曜東京クローズ。先物、IV共に特筆すべき内容もなくヨコ。上昇が止まった先物はNSも23000円台を維持できるのか。もしここから急落となればIVはFOTMコールから大きく盛りそうだ。

 

2020.08.13(木)【魔木、コール爆騰、08月限最終売買日】

 

(参考レポート)

 

Lv0178【プロテクティブ・コール|激熱タイム?SQ週×いつものアレ×専業メシネタ】+101,000円
今回もしつこく「SQ週×いつものアレ×専業メシネタ」、そして「ガンマ・トレード×ボラティリティ・トレード」。詳しくは前号のレポートに書いているので、今回はサクッといこう。 前号のレポート……

 

スマイルカーブLIVE20200813

 

」の東京午前、08月限最終売買日。先物は夜間からヨコ、期近はV型、期先はキレイな「」。プロP、Pバック、FHベアシンなどプットロング系がWIN。Cバックなどコールロングは仕込みタイミングとなるか。

 

」の東京クローズ。先物は引き続き昨日夜間からヨコ、スマイルも引き続きキレイに「」。08月限は終わりNSから期近09月限、メジャー限月となる。新限月もよろしくお願いします。

 

 

2020.08.12(水)【魔水、ドル高・ゴールド安へ資金シフト】

 

(参考レポート)

 

Lv0177【プロテクティブ・コール|IV14%の低ボラ08SQ週もいつものアレ】+80,000円
今回のレポートは「SQ週×いつものアレ×専業メシネタ」。これももうネタにし過ぎて今さら目新しさもないトレードではあるが、とりあえずオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう(新技の開発を待たれ……

 

スマイルカーブLIVE20200812

 

」の東京午前。昨晩の先物は反落。この時間は22750円を挟んで上下100円を超える乱高下。残存2日となった期近8月限はIVと共にガンマを意識していきたい。期先はキレイに「P盛りC剥げ」でskew立ち

 

魔水の東京クローズ。朝寄り後の乱高下のあとは値幅を縮小しヨコ、盛り続けてきた期近IVも残存2日のセータを一気に回収するかのようにドッサリ剥げ。昨日からドル高・ゴールド安へ資金シフトが進んでおり影響を注視したい。

 

2020.08.11(火)【先物がHLバンドのHラインを突破】

 

スマイルカーブLIVE20200811

 

火曜東京午前、三連休明け上窓スタート。朝寄りからOTMコールがドッサリ剥げATMで14%台。FOTMプットは大盛り。先物が「」のHラインを突破していることから更なる先物上昇でバックスラッシュ型かV型の「」が見られる可能性も。

 

火曜東京午後。先物は午前から伸びず+400円の+1.8%。OTMコールは更に剥げ、ATMのIVは14%前半。残存3日を切った期近のスマイルカーブはV型化、期先は「」が進みskewが立つ展開。

 

2020.08.07(金)【TicTokに続き、WeChat運営と取引禁止】

 

スマイルカーブLIVE20200807

 

金曜東京オープン。この時間の先物は小幅に下落、IVは今晩の「」を控え+1%ほどの盛り。

 

金曜東京クローズ。先物はヨコだが # を控えてIVは期近期先共にFOTMから更に盛り。米国の中国排除の動き強まる。TicTokに続き、WeChat運営と取引禁止に関する大統領令に署名、中国本土と香港は一時-2%の下落

 

金曜欧州午後。「」は176万人増(予想148万人増)、失業率は10.2%(予想10.6%)で通過。先物はほぼ無反応、IVはイベント通過で剥げ。日本は明日から三連休となる。

 

2020.08.06(木)【円高再進行、中剥げ外盛りのV型】

 

スマイルカーブLIVE20200806

 

木曜東京オープン。昨晩のダウは+1.4%、しかしこの時間の先物は前日終値22500円を挟んで方向感なく推移。円高再進行が重し。プット・コール共にOTMのIVはヨコ、ATMは17%を再び割り込み剥げ。

 

木曜東京クローズ、特筆すべき内容はナシ。後場の先物は停滞、IVは中剥げ外盛りのV型が更に進行。

 

2020.08.05(水)【謎の期近全盛り】

 

スマイルカーブLIVE20200805

 

水曜東京オープン。昨晩NSは謎の期近全盛り。東京タイムに入るとATMは落ちてFOTMは盛り残るV型の盛りとなってきた。先物は軟調でこの時間-230円ほど。

 

水曜東京クローズ。日中の先物はヨコ、IVは小幅なC剥げP盛り。ATMは落ちFOTMは盛り残るV型の展開。

 

2020.08.04(火)【先物の上昇止まらず】

 

(参考レポート)

 

Lv0176【プロテクティブ・コール|金曜安値21680円から800円のリバウンド】+111,000円
前号のレポートのつづき。今回は期近の残存が少なくなってきたことから、「ボラティリティ・トレード」×「ガンマ・トレード」を意識したトレードを行った。 前号のレポートは以下からどうぞ。 ……

 

スマイルカーブLIVE20200804

 

火曜東京オープン。先物の上昇が止まらない。昨晩は大剥げとなったOTMコールは急騰し盛り返し。先物が更に伸びればIVのレア現象、「」の実現なるか。

 

火曜東京クローズ。先物は22600円まで上昇。しかしIVは朝寄り後から伸びず「」とはならなかった。「」を維持しNSへ。

 

 

2020.08.03(月)【下落警戒が強く、下げ盛り・上げ剥げ】

 

(参考レポート)

 

Lv0175【プロテクティブ・プット|先物-650円の東京市場から一転、静かな金曜ナイトの短期トレード】+24,000円
前号のレポートのつづき。前号のレポートは以下からどうぞ。 それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。 2020.07.31(金)22:55 プ……

 

スマイルカーブLIVE20200803

 

月曜東京オープン。先物は金曜日中に付けた安値21680円から22100円まで反発、IVはOTMコールを中心に剥げ。下落警戒が強く、下げ盛り・上げ剥げの素直なIV環境。期近は残存8営業日でベガ×ガンマを意識していきたい。

 

月曜東京クローズ。先物は朝寄り後はジリ上げ、IVは「」型に変化しskewが立つ展開。

 

2020.07.31(金)【激熱到来?-650円-2%超】

 

(参考レポート)

 

Lv0174【カバード・プット|このときわたしは今年最大のミスを起こしていた】+23,000円
前号のレポート(プロテクティブ・プット)につづき「イベントプレイ」。前号のレポートは以下からどうぞ。 それではオプション・トレード(ボラティリティ・トレード)の現場の様子……

 

スマイルカーブLIVE20200731

 

金曜東京オープン。激アツ到来かもしれない。昨晩NSの先物22000円割れの局面ではOTMで3%前後まで大盛りする場面もあった。明けて東京も軟調、この時間再び22000円割れを試している。今のところプットIVの盛り返しは弱く、再び大盛りが見られるか注目。

 

金曜東京クローズ。先物-650円の-2%超、500円を超える日足陰線は6/16以来。日中の期近IVは「P剥げC盛り型」と全盛りした昨晩とは異なる反応。期先IVは変わらず全盛り。為替は104円割れを目指す展開。IV爆発への道筋が整いつつある金曜ナイトも目が離せない。

 

2020.07.30(木)【FOMCイベント通過剥げ】

 

スマイルカーブLIVE20200730

 

」明け木曜東京オープン。先物+100円と動きナシ。IVはイベントを通過したことで昨日のイベント盛り分の巻き戻し。OTMプットを中心に-1%超の剥げ。ATMは17%台まで低下。期先は全剥げ。

 

木曜東京クローズ。日中の先物はジリ安基調で終わったが昨晩にFOMCを通過したことでATM剥げFOTM盛りのV型。朝寄り後(前ツイート)とは変化が出てきた。この流れがNSも継続するか確認していきたい。

 

 

 

2020.07.29(水)【FOMC控えイベント盛り】

 

(参考レポート)

 

Lv0173【プロテクティブ・プット|7月FOMCを控えた東京市場で短期トレード】+18,000円
今回のレポートは「FOMC」を控えた東京市場で短期トレード(イベントプレイ)を行ったもの。 低ボラティリティのやりにくい(わたしにとっては)相場が続いているが、焦って相場に入り返り討ちに……

 

スマイルカーブLIVE20200729

 

水曜東京オープン。昨晩NYタイムは下げのP剥げC盛り、明けて東京市場の寄り付きでは先物下押し、NYタイムに剥げたプットIVは1%ほど盛り返し。低ボラ相場と言えども1%程度の変動は常にあるのでウマく波乗りしていきたい

 

水曜東京クローズ。今日の東京市場は先物-250円、IVはATMで+1超、プット・コール共にOTMで2%前後の全盛り。下落警戒に加えて、明朝に控えている「」のイベント盛りと思われる。

 

 

2020.07.28(火)【RVは15%台】

 

スマイルカーブLIVE20200728

 

火曜東京午前。先物は昨晩から動きはなくヨコヨコ。IVはATM中心にプットコール共に1%の剥げ。FOTMプットは盛り。ATMのIVは16%台まで低下しており相変わらず剥げ基調だがRVは15%台なので先週5%ほどあったサヤは1%程度まで縮小

 

 

火曜東京市場大引け。朝寄り後の高値22815円から200円程下落して終わりそうだが、やはりIVはATM中心にプットコール共に剥げ。FOTMは盛り。今日から始まるFOMCや本格化している米決算発表を受けてIVに変化が出るか注目。

 

2020.07.27(月)【四連休明け、ヘッジ外しの剥げ】

 

スマイルカーブLIVE20200727

 

四連休明け月曜日の午前。先物は寄り付き下窓から持ち直し、IVはヘッジ外しの剥げから、先物の上昇に合わせて盛り直し。期近はOTMコール、期先は全微盛りで強い。

 

東京市場大引け。午前とは雰囲気が変わり、FOTMプットに需要。特にP200(現値27円)の出来が目立つ。「」っぽい展開で引け。

 

 

2020.07.22(水)【ヒューストンの中国領事館を閉鎖】

 

(参考レポート)

 

Lv0172【カバード・プット|ヒューストン領事館閉鎖?米中対立激化の兆し】+14,000円
前号のレポートのつづき。 それではオプション・トレード(ボラティリティ・トレード)の現場の様子を詳しく見ていこう。 2020.07.20(月)16:35 カバー……

 

スマイルカーブLIVE20200722

 

水曜日の東京タイムはOTMプット・コール共に1%ほどの盛り、ATMは変わらず、先物水準も22500-23000程度と変わらず

 

NSがオープンすると「ヒューストンの中国領事館を閉鎖」とヘッドラインを受け、この時間の先物は-100円、IVはATMを中心に+1%チョイの盛りで反応。東京市場四連休を前に米中地政学リスクの高まりが今晩のIVにどのような影響を与えるか注視

 

2020.07.21(火)【IV17%台まで低下】

 

スマイルカーブLIVE20200721

 

先物+250円、IVはATMで17%台まで低下、OTMプットを中心に剥げ

 

2020.07.20(月)【200円下落もIV無反応、環境の変化か】

 

(参考レポート)

 

Lv0171【プロテクティブ+カバード・プット|いよいよIV10%台、低ボラティリティ相場に備えよう】+28,000円
今回は「プロテクティブ・プット」と「カバード・プット」、トレード2本分のレポート。今はワンショットで大きくは取れないマーケット環境。環境に合わせて細かく刻んだトレードを行っていこう。 ……

 

スマイルカーブLIVE20200720

 

前場は寄り付き高値から200円ほど先物下落。IVはOTMプット・OTMコール共にほぼ無反応。先週前半くらいまで先物下落で特にOTMプットが盛りで敏感に反応していたが、ここにきて「」か。今週の東京市場は3営業日しかない。

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